이 기사는 2022년 11월 04일 15:41 thebell 에 표출된 기사입니다.

매크로 변수로 인한 급격한 시장환경 변화는 금융사 최고리스크관리책임자(CRO)들을 긴장시키고 있다. 코로나19 기간 쌓인 리스크 요인에 더해 최근 잠재 리스크까지 커지며 위기감이 고조된다. 이런 가운데 금융사 내에선 이전보다 CRO들의 발언권이 세지고 역할도 한층 더 강화되고 있다.

이러한 추세는 지난달 말 개최된 신한금융지주 실적발표회(IR)에서도 확인됐다. 이날 애널리스트 등 시장의 관심을 한 몸에 받은 것은 CRO였다. 통상 IR 때 주로 스포트라이트를 받았던 CFO보다 CRO에게 더 많은 질문이 몰렸다. 실적 전망 및 수익성 등에 대한 궁금증보다 향후 리스크 관리 전략 등에 대한 관심이 더 컸다.

신한금융그룹의 리스크관리를 총괄하는 인물은 방동권 신한금융지주 부사장이다. 그는 그룹 리스크관리부문장(CRO)으로 은행과 비은행 계열사 전반에 걸친 리스크관리를 총괄한다. 그는 오랫동안 신한은행과 신한금융지주 등에서 리스크관리 업무를 맡아 역량을 쌓은 베테랑이다.

신한은행 리스크관리는 배종화 신한은행 상무가 총괄한다. 그는 리스크관리그룹장(CRO)으로 은행에서 발생하는 리스크에 대응하고 선제적으로 잠재 리스크를 발견해 대응하는데 주력하고 있다. CRO 경력을 짧지만 기업여신심사부와 금융센터장 등 영업 현장을 누비며 쌓은 리스크관리 역량이 돋보인다.

신한금융의 리스크관리를 이끌고 있는 두 명의 핵심 CRO들의 최대 관심사는 선제적 리스크 발굴및 위험 요인에 대한 통제다. 급격한 금리인상과 고물가, 고환율, 러-우 전쟁 등 금융사가 자체적으로 통제할 수 없는 외부변수에 대한 대응력을 높이는 쪽으로 리스크관리 전략을 추진하고 있다.

배 상무는 “연초부터 시작된 기준금리 인상과 고물가, 고환율, 우크라이나 전쟁 심화 등 복합위기 요인이 서로 영향을 주며 얽혀 있어 해당 리스크 요인은 단기간 내 해소되기 어려울 것으로 전망된다”며 “복합위기에 따른 실물경기 충격과 금융기관으로의 영향은 시차를 두고 발현 될 것”으로 전망했다.


신한금융은 현재 위기관리 체계를 강화해 모니터링 강도를 높이고 있다. 이를 통해 시장의 변화에 적극 대응하고 선제적으로 위험요소를 발견해 조기에 대응하려는 포석이다.

방 부사장은 “그룹 차원의 위기관리체계를 강화해 운영 중”이라며 “건전성과 유동성, 자본적정성 등에 대해 매주 그룹차원의 점검을 통해 이슈 현황에 대해 선제적으로 대응하고 그룹 차원의 일관된 위기인식을 통해 위기 대응력을 지속 제고하고 있다”고 설명했다.

그는 “향후 불확실한 금융환경을 고려해 드러나지 않는 그림자 위험 요인을 지속 발굴하고 다양한 시나리오별 스트레스 테스트(Stress Test)를 통해 위험 섹터별 여신 운용 전략 정교화 및 한도 관리 강화 등 선제적 대응 기조를 보다 강화하여 잠재 부실 위험을 최소화 할 계획”이라고 말했다.

배 상무는 “위기상황을 조기에 인식하고 선제적으로 대응하기 위해 ‘종합위기관리체계’를 구축해 상시 운영 중에 있다”며 “2022년 상반기 이후 미국 FOMC의 공격적인 금리인상과 고물가 심화 등 변동성이 확대되면서 매주 부서장 회의를 통해 금융시장을 면밀히 모니터링하며 즉각 대응하고 있다”고 밝혔다.

다만 리스크관리에만 매몰돼 성장을 추구하지 않는 것은 아니다. 리스크 요인에는 적극 대응하지만 수익기반인 대출자산 확대와 이를 통한 수익성 확대는 꾸준히 주문한다는 전략이다. 위기의 순간 대손충당금 등 리스크를 넘어설 수 있는 자본항목을 탄탄하게 축적하기 위해서다.

배 상무는 “수익과 리스크, 성장과 자본간 균형있는 정책을 추진할 계획에 있다”며 “은행의 자산건전성, 유동성, 자본적정성 등을 훼손하지 않는 범위에서 성장과 수익성 향상을 추구하고 있다”고 강조했다.

그는 “당행은 변동성이 큰 시장상황 아래 우량자산 중심의 성장과 함께 충분한 대손충당금 적립 등 손실흡수 능력을 강화하며 내실을 기하고 있다”며 “지속되는 시장상황 악화에 대비하고 대내외 환경 변화에 기민하게 대응할 것”이라고 밝혔다.

배 상무는 “리스크관리 및 수익성 향상을 동시에 추구하기 어려운 것은 사실이지만 당행이 경영목표로 하는 것은 촘촘한 리스크관리 및 수익성의 향상”이라며 “대출자산의 총량관리와 같은 리스크관리도 있겠지만 자산건전성 높이는 등 수익성에 도움이 되는 리스크관리도 있다고 생각한다”고 설명했다.

방 부사장은 “코로나19 이후 지속적으로 잠재리스크 최소화를 위해 경기 변동을 고려한 적정 성장계획 수립 및 자본효율성 관점의 위험자산 관리 전략을 마련해 추진 중”이라며 “이러한 기조 아래 불확실한 시장환경 및 복합 위기 발현 가능성을 고려해 수익과 리스크, 성장과 자본간 균형적인 관리 정책을 지속 추진할 계획”이라고 밝혔다.

신한지주는 신한은행 등에서 축적한 탄탄한 수익과 자본항목 등을 통해 다가올 파고에 대비하고 있다. 특히 충당금 등 리스크관리에 필요한 자원을 적재적소에 분배해 활용하겠다는 방침이다.

방 부사장은 “신한그룹의 충당금 정책은 선제적이고 보수적인 기조로 일관된 정책을 마련하여 시행 중”이라며 “특히 내년 국내외 경기침체 가능성이 높아짐에 따라 향후에도 선제적이고 보수적인 충당금 정책을 통해 불확실성에 대비한 충분한 버퍼를 보유해 위기시 회복 탄력성 및 지속성장 기반을 확보하고자 한다”고 밝혔다.