이 기사는 2022년 11월 25일 11:24 thebell 에 표출된 기사입니다.

신현진 DGB금융지주 최고리스크관리책임자(CRO) 전무(사진)는 그룹 리스크 관리 체계 재정립이라는 과제를 안고 올해 취임했다. 잇따른 인수합병(M&A)으로 리스크 관리 전선이 넓어졌고 리스크 정도는 더 심화해 그의 어깨가 무겁다. 그는 그룹 차원의 단일 체계 정립을 리스크 관리 역량 강화를 위한 최우선 과제로 꼽았다.

신 전무는 더벨과의 인터뷰에서 "리스크 관리 체계를 그룹 중장기 성장 전략과 연동시키려면 관련 조직을 하나로 묶는 게 필수"라며 "경영 목표 달성을 염두에 두고 지주와 계열사 간 소통을 원활히 하는 시스템을 정립하고 있다"고 말했다.

◇KB 리스크관리 '대부'…DGB에 DNA 이식 특명

신 전무는 KB금융 출신으로 국내 1위를 다투는 금융그룹의 리스크 관리 체계를 정립한 인물이다. 그는 국민은행 리스크관리부 팀장, KB금융지주 리스크관리부장, KB손해보험 리스크관리본부장, KB금융지주 리스크관리총괄을 역임했다.

KB금융 시절 신 전무의 업무 범위는 점차 넓어졌다. KB금융이 공격적인 인수합병(M&A)으로 사업 포트폴리오를 확장하면서다. 2014년 우리파이낸셜(현 KB캐피탈), 2015년 LIG손해보험(현 KB손해보험)을 인수했다. 신 전무는 KB손보에 투입됐을 뿐 아니라 지주 복귀 후에는 다변화된 그룹 전체 리스크를 관리해야 했다.

이 같은 경력은 DGB금융이 신 전무를 영입하는 바탕이 됐다. DGB금융은 DGB캐피탈(2012년), DGB생명보험(2015년), 하이자산운용(2016년), 하이투자증권(2018년), 하이투자파트너스(2021년), 뉴지스탁(2021년)을 잇따라 인수했다. 전 사업 분야에 걸친 리스크 체계 정립이 필요한 시점이었다. 지주-은행 CRO 겸직 체계를 깨고 그에게 사령탑 자리를 맡겼다.

신 전무는 "최근 시장 상황을 고려해 계열사 업권별 특성을 파악하고 선제적으로 대비해야할 리스크를 도출할 필요가 있었다"며 "그룹 차원의 일관된 리스크관리 체계를 구축하는 게 핵심"이라고 말했다.

신 전무는 '원 리스크-원 스트레티지(One-Risk조직 & One-Strategy경영전략)' 체계 구축을 강조했다. 그룹의 리스크 관리 시스템을 그룹의 중장기 성장 전략과 연동하려면 단일 대응 체계가 필요하다는 설명이다. 이를 위해 지주와 계열사 간 '듀얼 리포팅(Dual-Reporting)'을 도입하고 'CRO 먼슬리 협의회'를 정기 시행하도록 했다.

신 전무는 "그룹 포트폴리오 확장과 수익 기반 다변화에 맞춰 부문별 리스크 관리를 차별화하고 있다"며 "중장기 이익을 확보하기 위해 리스크 프라이싱에 기반한 전략적 자본배분 방식을 안착시킬 것"이라고 말했다.

◇"NPL비율·연체율 관리모형 고도화…건전성 악화 대비"

신 전무는 각종 건전성 지표 관리를 위한 모형을 만드는 작업에도 공을 들이고 있다. 리스크 요인 증가와 가파른 금리 인상으로 인한 NPL비율, 연체율 상승 우려가 커지고 있기 때문이다.

그는 기업 건전성 악화 가능성을 선제적으로 파악할 수 있도록 하는 조기경보모형을 고도화하고 있다고 밝혔다. 또 연체율 관리를 위해 다중채무자와 주요 금융상품 평가모형을 발전시키는 단계다.

효과는 있었다. 올 3분기 NPL비율은 0.52%로 그의 취임 전이었던 1분기 말 0.56%에 비해 4bp 하락했다. 같은 기간 연체율은 0.42%로 1bp 낮아졌다. 최근 NPL비율 및 연체율 상승 요인이 늘어나고 있음에도 선방했다.

신 전무는 "건전성 악화는 선제적으로 파악하는 게 중요해 고도화된 평가모형이 필수"라며 "정량적, 정태적 정보를 활용해 모니터링 수준을 높이고 있다"고 말했다.

그는 미래 손실에 대비하기 위한 대손충당금 적립률 관리도 적절히 이뤄지고 있다고 봤다. DGB금융 대손충당금 적립률은 올 3분기 245.6%다. 2021년 1분기 184.3%를 기록한 이후 6개 분기 연속으로 상승했다. 향후 경기 침체 상황이 추가적으로 악화될 가능성에 대비했다.

신 전무는 "올 3분기 집중된 비외감법인, 개인사업자 신용평가 과정에서 향후 예상되는 경기 침체 상황을 보수적으로 가정했다"며 "대손충당금 적립률이 꾸준히 개선된 만큼 향후 건전성 악화에 대비한 손실대응 능력은 충분하다"고 말했다.