대신證, CDS·채권 리패키지 ABCP 발행 현대중공업 CDS 계약·국민은행 채권 기초자산
황은재 기자공개 2009-09-11 10:49:06
이 기사는 2009년 09월 11일 10:49 thebell 에 표출된 기사입니다.
대신증권이 채권과 신용부도스왑(CDS)를 결합해 자산담보부기업어음(ABCP)를 발행했다. 대신증권이 CDS를 결합한 리패키지(Repackage) ABCP를 발행한 것은 이번이 처음이다.
10일 증권업계에 따르면, 대신증권은 '큰믿음하이일드제일차'라는 상법에 근거한 특수목적회사(SPC)를 세워 ABCP 620억원을 발행했다. 만기는 1년6일이다.
기초자산은 1년만기 국민은행채권 600억원과 잔존만기가 11개월인 국민주택1종채권 20억원에 현대중공업이 준거기업인 CDS로 구성돼 있다.
SPC는 대신증권과 명목계약 620억원 규모의 CDS 계약을 체결했으며 보장매도자의 지위를 받는다. 현대중공업이 파산하거나 채무불이행, 채무재조정이 이뤄질 경우 SPC는 채권을 팔아 이를 대신증권에게 손실을 보전해준다. 대신 SPC는 대신증권으로부터 수수료를 받는다.
한신정평가는 기초자산 채권과 현대중공업의 신용등급을 반영해 A1으로 평가했다.
한편 SPC는 CDS 계약을 맺기 위해 대신증권의 국공채 CMA에 3일간 100억원을 예치하는 형태로 자본시장법이 정한 전문투자자 요건을 획득했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [i-point]소니드에이아이, KADEX 2024 특별전시관에 '브레인봇' 전시
- [영풍-고려아연 경영권 분쟁]'최대 2.5조 베팅' MBK, 6호펀드서 실탄 마련했다
- [i-point]시노펙스, 대한신장학회 20회 부울경 혈액투석 심포지엄 참가
- [영풍-고려아연 경영권 분쟁]'끝까지 간다' MBK-영풍, '83만' 동일 선상 다시 격돌
- [영풍-고려아연 경영권 분쟁]치열해진 경영권 분쟁, 고려아연 재무 영향은
- [영풍-고려아연 경영권 분쟁]‘가격·법적 리스크’ 저울질, 기관투자자 선택은
- [빅블러 시대, 텔코와 금융의 만남]KT·신한금융, 사업 효용·글로벌 투자 연계력 강화 '방점'
- [i-point]노을, 아세안 AI 의료기기 시판 허가 획득
- [영풍-고려아연 경영권 분쟁]한국투자증권, 고려아연 백기사 '베인캐피탈' 돕는다
- [i-point]'미국 진출' 제이엘케이, 20% 무상증자 추진