이 기사는 2010년 03월 12일 09:08 thebell 에 표출된 기사입니다.

기업은행이 국내 최초의 금융회사 리스크관리 우수사례 평가에서 대상을 수상했다.

기업은행은 12일 국내 금융회사의 리스크 관리 수준과 인식을 높이는 데 기여한 공로를 인정받아, '2009 더벨 리스크매니저 어워즈(thebell Risk Manager Awards)'에서 금융감독원장을 수상했다.

2009 더벨 리스크매니저어워즈는 머니투데이와 더벨이 주최하고 금융감독원과 전국은행연합회, 금융투자협회, 생명보험협회, 손해보험협회, 여신금융협회가 후원하는 행사다. 국내에서 금융회사의 리스크 관리에 대한 평가를 실시한 것은 처음이다.

금융위기를 겪은 이후 국내 금융회사의 리스크 관리 수준과 인식을 높이고 리스크관리 문화를 확산시키자는 취지였다. 최초의 리스크 관리 분야 어워즈를 통해, 리스크 관리 담당자의 위상을 높이자는 포석도 있었다.

방법론 차원에서는 리스크 관리 수준에 대한 종합평가가 아니라, 모범 사례를 발굴하고자 했다. 리스크 관리 수준에 대한 '순위 매기기' 보다는, 리스크 관리 모범사례를 선정해 수상함으로써 리스크 관리에 대한 저변을 넓히고 전파시키자는 것.

은행·금융지주·보험·금융투자·여신전문업 등을 대상으로 진행된 이번 행사에는 전체 20개 금융회사가 44개의 리스크 관리 우수 사례를 응모했다.

금융회사 리스크관리 담당 임원(CRO)과 컨설팅회사, 학계 등에서 27명의 심사위원(심사위원장: 조하현 연세대학교 경제학과 교수)이 2개월에 걸친 준비를 통해 리스크 관리 모범 사례를 선정했다.

심사위원은 자신이 속한 권역을 제외한 금융회사의 리스크 관리 수준을 평가하도록 해 객관성 시비도 없앴다. 권역별로 나뉘어진 리스크 관리 방식을 공유해 리스크 관리 절차나 기법 등에서 혁신을 장려하자는 것이다.

▲영업부문의 리스크관리 성공사례 ▲경영의사결정 활용사례▲절차나 기법의 혁신 ▲인프라 구축과 내부통제 강화 등 4개 부문에 걸쳐 엄격한 서류 심사와 담당자 면접을 거쳤다. 대상 수상자 선정을 위해서는 별도의 대상 심사위원회를 구성했고, 추가적인 면접을 진행했다.

회사가 제출한 기초자료와 면접을 거친 결과, 기업은행이 '경영의사결정 활용사례'에서 가장 높은 점수를 받아 대상을 받았다.

기업은행은 2003년부터 리스크 기반 경영성과측정(RAPM) 제도를 도입, 영업점의 대출금리에도 이를 반영하는 등 RAPM의 성공사례로 평가됐다. 특히 영업점 직원도 제도를 이해할 수 있도록 시스템을 간편화하고, 리스크 관리 문화를 전파시켰다는 점이 심사위원들로부터 높은 점수를 받았다.

권역별 평가에서는 은행 부문에서 우리은행이 '영업부문 리스크관리 성공사례'로 최우수상을 받았다.

우리은행은 연체비율 축소를 위한 '연체관리 프로그램'을 비롯해 '신용리스크 공유차주 통합관리', 선제적 신용리스크 관리방안 수립, 파생상품거래 리스크관리 강화 방안 등을 통해 리스크관리 수준을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받기에 손색이 없었다.

보험 부문에서는 삼성화재('리스크관리 절차나 기법의 혁신')가 가장 우수한 회사로 선정됐다. 작년 4월 해지율, 손해율 등 보험회사에 적합한 유동성 관리 기준을 마련한 점이 좋은 점수를 얻었다.

금융투자 권역에서는 동양종합금융증권('리스크관리 인프라 구축과 내부통제 강화')이 최우수상 수상자로 결정됐다.

동양종금증권은 신용리스크와 유동성 리스크 등을 통합한 리스크관리 시스템을 구축했고, CRO가 준법감시인 역할을 병행하면서 타사에 비해 상대적으로 높은 권한을 부여받고 있다는 점에서 주목을 받았다. 금융위기 이후 해외 선진 금융기관에서 활용 방안을 고려 중인 역위기상황분석(Reverse Stress Test)을 도입한 것도 심사위원들의 관심을 끌었다.

우수상을 수상한 교보증권은 작년 RAPM을 구축하면서, 실제 적용가능한 지표들을 개발해 성과급제에 반영했다는 점이 좋은 평가를 받았다.

현대캐피탈·현대카드는 여신전문금융권역에서 최우수상을 받았다. 짜임새 있는 리스크관리 시스템을 기반으로 이익과 리스크관리를 안정적으로 결합한 사례로 대상 후보로 추천됐다. 장기차입금 비중 60%, 해외조달 비중 35%라는 안정적 조달구조와, RVI(Residual Value Insurance) 보험 도입으로 주택가격 하락 리스크를 헷지한 점 등이 주목을 받았다. 다만, GE의 리스크관리 시스템을 국내 현실에 맞게 변용했다는 점에서 창의성이 다소 떨어진다는 지적을 받았다.

금융지주회사 부문에서는 우리금융지주가 최우수상을 수상했고, 간발의 차이로 신한금융지주가 우수상 대상으로 선정됐다. 금융지주회사는 자회사 관리라는 업무 특성상 리스크 관리 지배구조 구축과 통합 모니터링 체계가 주된 평가대상이 됐다.

우리금융지주와 신한금융지주 모두 그룹 차원의 CRO를 선임하고, 통합 모니터링 시스템을 가동하고 있지만 보다 구체화된 모범규범 정립이 필요하다는 의견이 많았다.