이 기사는 2013년 04월 02일 11시44분 thebell에 표출된 기사입니다

대구은행은 자산·부채관리(ALM)시스템 및 바젤Ⅲ 유동성시스템을 구축해 금리·유동성 리스크관리 측정시스템을 크게 개선했다. 또 바젤Ⅲ에서 요구하고 있는 유동성리스크 산출 및 관리 시스템을 선도적으로 구축했고 기존 ALM시스템의 업그레이드 및 기존 데이터베이스(DB)의 정비를 통해 효율성을 높였다는 점에서 높은 평가를 받았다.

대구은행은 리스크 측정 개선, 규제요건 충족 및 경영 의사결정 지원을 강화하기 위해 ALM시스템과 바젤Ⅲ 유동성시스템을 동시에 구축했다. ALM시스템은 △사용 중인 ALM 시스템 노후화로 개선 필요 △리스크 측정 시스템 개선 △감독규제 강화 및 전략적 활용 필요 등을 이유로, 바젤Ⅲ 유동성시스템은 △바젤Ⅲ 유동성 지표의 정확한 산출 △바젤/감독원의 다양한 요구 수용 △은행권 바젤Ⅲ 프로젝트 지속 추진 등이 배경으로 꼽았다.

신수환 리스크관리부 차장은 "현재 사용한 시스템이 7년 정도 경과되어 노후화한데다 감독규제 강화 등으로 전략적으로 재구축할 필요가 있었다"며 "금융위기 재발방지를 위한 새로운 유동성 규제체계 도입에 적극 대응할 수 있는 시스템 구축을 목표로 했다"고 말했다.


대구은행은 은행권 처음으로 ALM시스템과 바젤Ⅲ 유동성시스템을 동시 구축하면서 △일별 ALM 분석 △위기상황분석 전면 개편 △통계분석 강화 △바젤Ⅲ 규제 효율적 대응 △보고서 자동화 등의 개선효과를 얻었다. 특히 위기상황분석과 바젤Ⅲ 산출 프레임을 전면 재설계 하여 타행대비 정밀한 유동성관리를 할 수 있게 됐다는 게 대구은행의 설명이다.

세부적으로 보면, 대구은행은 ALM시스템 구축을 통해 △데이터 관리 개선 △기초데이터 구축 개선 △ALM시스템 활용성 개선 △위기상황분석 개선 △유동성 VaR 산출 △생존기간 산출 △통계분석시스템 개선 등의 효과를 얻었다. 여기서 생존기간이란 미래 현금흐름에 따라 전사적 자금 유출입 현황을 파악하고, 자금부족이 발생하는 시점에 양질의 유동성 자산으로 은행의 대응이 어려워지는 시점을 뜻한다.

아울러 바젤Ⅲ 유동성시스템 구축으로 산출 프레임워크(Framework)와 산출 요건을 개선했다. 이를 바탕으로 대구은행은 자산과 부채 계좌를 여러 산출 항목에 맞추고, 관련 데이터들을 보다 정밀하게 산출할 수 있게 됐다. 또 은행 자산·부채의 데이터 계좌별로 필요 특성을 파악하고 추출하는 정밀한 산출요건을 적용해 지표산출의 정확성을 기하게 됐다.


또 시스템을 구축하는데 1년도 안된 짧은 시간에 마무리했다는 점도 강점이다. 비즈니스 컨설팅 등 시스템 설계 3개월, 시스템 구축 3.5개월, 시스템 테스트 1.5개월 등 총 8개월 만에 개발과정을 마쳤다.

이 같은 개선 효과와 개발일정은 대구은행의 경쟁력으로 이어질 수 있다는 분석이다. 신 차장은 "효과적 개발 일정으로 시간과 비용이 대폭 절감했고 방대한 데이터를 정비하고 여러 부서가 공유함으로써 전략적 활용도가 높아졌다"며 "지방은행 중 바젤Ⅲ 유동성시스템을 최초로 구축해 규제강화에 보다 선제적으로 대응하고 있어 전반적인 은행의 경쟁력 향상으로 이어질 것으로 기대한다"고 설명했다.

실제로 대구은행은 시스템을 활용한 보고서를 정례적으로 경영진에게 보고해 의사결정에 참고토록 하고 있다. ALM시스템을 통해 일별·주별 자금 및 금리 동향을 분석해 경영진에 보고하고 매월 리스크관리협의회에 자산·부채 동향 등 다양한 분석자료를 제공함으로써 경영의사결정에 활용하고 있다. 또 바젤Ⅲ 유동성시스템을 활용해 바젤Ⅲ 요건에 적극 대응하고 있다.