이 기사는 2010년 03월 25일 09:01 thebell 에 표출된 기사입니다.

"경영에서 가장 중요한 파트너는 CRO다. CEO는 CRO와 동일하게 리스크를 봐야 한다."

금융지주회사는 자회사 관리를 고유 업무로 하고 있다. 때문에 지주회사의 리스크 관리 역시 그룹 차원의 리스크 지배구조 수립과 관리라고 할 수 있다.

우리금융그룹은 작년 10월 주력 계열사인 우리은행 리스크담당임원(CRO)을 지주사의 CRO로 선임했다. 경남·광주은행은 독립된 리스크관리본부를 신설하고, 전략담당 임원이 겸직하던 CRO를 독립 CRO로 선임토록 조치했다. 우리투자증권의 경우에는 리스크관리본부 센터장을 임원급으로 격상시켰다. 자회사 별 리스크관리 조직을 강화하면서, 동시에 그룹 통합 리스크관리를 위해 자회사 CRO의 그룹 CRO로의 직보 체계도 구축했다.

이를 통해 그룹 차원의 리스크 포트폴리오 관리가 가능해졌고, 그룹 CRO의 위상이 실질적으로 강화됐다. 우리금융지주가 '2009 thebell Risk Manager Awards' 금융지주사 부문에서 최우수상을 수상한 비결이 바로 여기에 있다.

김정한 우리금융지주 전무 겸 우리은행 부행장(사진)은 "지주사 CRO를 맡으면서 역점을 둔 것이 CEO의 리스크 인식 문제였다"면서 "CEO는 CRO와 동일하게 리스크를 봐야 하고, (CEO에게) 경영에서 가장 중요한 파트너는 CRO다"고 강조했다.

CRO의 권한 강화를 위한 그룹 정책에 따라, 우리은행은 작년 12월 여신감리부를 리스크관리본부로 편재시키고 건전성분류, 충당금적립 등 전략적 여신관리 기능을 리스크총괄부로 이관했다. 광주은행과 경남은행은 리스크관리본부를 신설하면서 여신감리부를 CRO 관할로 편재했다.

자회사 리스크 포트폴리오에 대한 통합적 관리 역시 우리금융지주의 리스크 관리 에서 빼놓을 수 없는 부분이다.

우리금융은 올해 초 우리·경남·광주은행, 우리투자증권, 우리아비바생명, 우리파이낸셜 등에 고위험 자산을 지정하기 위해 실무자 회의체(Risk Working Group)를 구성했다. 그룹 CRO는 RWG의 검토의견을 반영해 자회사 별 고위험 자산을 지정, 통보했다.

은행 계열사는 자기자본투자(PI), 부동산 PF, 조선업 여신 등 고위험 자산에 대해 정기적으로 '리스크 관리 보고서'를 제출토록 했다. 우리투자증권(PI, 장내주식옵션, 장외파생상품), 우리아비바생명(PI, 부동산 PF), 우리파이낸셜(부동산 PF, 할부금융, 개인신용대출) 등도 위험 자산에 대한 관리방안을 마련하고 있다.

작년 말에는 경영진의 신속한 의사결정을 지원하고 리스크 관리 활용도를 높이기 위해, 그룹 통합 리스크 대시보드(Dashboard) 설계를 완료했다.

리스크 대시보드는 주요 자산별 변동 사항을 신호등(적색, 녹색, 황색)으로 나타내 ▲그룹 익스포저 현황과 추이 ▲선행지표에 의한 조기경보 ▲자산·손익 급변동에 의한 경보 ▲고위험 영역 이슈 관리 등 조기경보 기능을 강화했다.

<우리금융 통합 리스크관리 개념도>