이 기사는 2012년 10월 12일 20:03 thebell 에 표출된 기사입니다.

신한은행이 국내은행 중에서 처음으로 글로벌 리스크관리 체제를 구축했다. 수작업에 의존하던 해외 점포의 익스포저 관리를 시스템화해 본점과 해외 점포에 대한 통합 리스크관리가 가능해졌다.

국내은행의 해외 진출이 활발해진 시점에서, 해외 점포에 대한 리스크관리 시스템 구축은 당연해 보이지만 쉬운 게 아니다. 나라마다 전산 체계가 다르고 리스크를 산출하는 금융당국의 규제도 달라, 본점과 해외 점포에 공통적으로 적용할 수 있는 플랫폼을 구축해야 한다.

이상호 신한은행 부행장(리스크관리본부장·사진)은 "내부에서조차 (해외 점포 리스크관리 시스템 구축을) 당연한 것으로 생각하는 경향이 있다. 해외 점포의 전산 시스템과 국내의 전산 전산시스템을 조정(modify)·통합하고 매핑(mapping)하는데 상당한 노력이 들었다"고 시스템 구축 과정을 소개했다.

은행권의 해외 진출 필요성에 대해선 누구나 인정한다. 하지만 정작 본점과 해외 점포를 통합해서 리스크를 관리하는 시스템을 구축한 곳은 없다.

이 부행장은 "아직 갈 길이 멀지만 실시간 리스크관리가 가능해졌다"며 "현재는 해외 점포의 규모가 작아서 필요성이 적을 수 있겠지만 해외 시장 진출을 위해서는 반드시 필요한 작업이고 글로벌 시장 진출을 위한 교두보를 마련한 것"이라고 시스템 구축의 의의를 설명했다. 신한은행이 이번에 구축한 해외 점포 리스크관리 시스템은 중국과 일본 현지법인에 한정돼 있다. 내년에는 베트남과 미국 등으로 범위를 확대할 계획이다.

사실 해외 점포에 대한 실시간 모니터링과 통합리스크 산출 시스템 구축은 해외 진출에 있어서 필수 조건이다. 통합 리스크관리 시스템이 있어야만 해외 점포의 익스포저 현황을 정확하고 상시적으로 파악할 수 있기 때문이다. 이를 통해 모기업와 해외 법인의 리스크 한도를 통합해서 관리할 수도 있다. 해외 법인에 적합한 신규 상품 발굴도 가능해진다(아래 '해외 현지법인 RDM 및 Risk 측정 시스템 구성도' 참고).


중국·일본 현지법인 리스크관리 시스템 구축 프로젝트의 책임자인 조재희 리스크총괄부장(사진)은 "과거에는 수작업으로 해외 현지법인의 익스포저를 집계하고 리스크를 산출했다"면서 "그러다 보니 익스포저 집계에 상당한 시간이 걸리고 그 마저도 검증도 안됐다"고 구축 배경을 설명했다.

조 부장은 "통합 시스템을 구축하면서 국내 모기업과 해외 지사의 전체 익스포저를 시스템화해서 관리할 수 있게 됐다"면서 "나라마다 산업분류 방식이 다르고 위험가중자산(RWA) 산출방식, 충당금 산정 등이 다른 것도 표준화했다"고 말했다.

현재 신한은행을 제외하고는 해외 점포에 대한 리스크관리 시스템을 구축한 은행은 전무한 실정이다. 우리은행이나 하나은행 정도가 내년부터 단계적으로 시스템 구축을 계획하고 있는 것으로 알려졌다. 해외 진출 필요성을 강조하면서도 정작 해외 점포에 대한 상시 모니터링과 통합 리스크관리 시스템을 구축한 은행은 없었던 것이다.

이 부행장은 "신한은행이 해외 점포에 대한 통합 리스크관리가 필요하다는 결정을 내린 것 자체가 장기적이고 지속가능한 성장을 위한 전략적 선택이었다"고 강조했다. 국내보다는 해외에서 미래 성장동력을 찾으려고 하고, 이를 위해 시간과 비용이 많이 들더라도 리스크관리 시스템은 반드시 만들어야 한다는 결정을 내릴 수 있었다는 것이다.