이 기사는 2014년 11월 04일 15:25 thebell 에 표출된 기사입니다.

KT ENS 사기대출, 모뉴엘 부실대출 등 최근 금융시장을 뒤흔든 사건을 보면 공통점이 있다. 과거 경험하지 못했고, 누구도 예상하지 못한 새로운 리스크가 발생했다는 점이다. 하지만 좀 더 깊숙히 살펴보면 은행들이 규제와 한도관리 등의 제한적이고 수동적인 리스크관리에 원인이 있다.

김윤환 부산은행 리스크관리본부장(사진)은 "향후 발생할 수 있는 금융위기는 예전에 경험하지 못한 새로운 모습"이라며 "경영 전반에 대해 사전적으로 의견을 제시할 수 있고, 누구도 예상하지 못한 것 까지도 생각해서 제시할 수 있는 신용리스크 관리가 필요하다"고 강조했다.

수동적인 리스크관리에 멈추는 것이 아니라 사전적으로 의견을 제시해 위험을 차단할 수 있는 역량이 필요하다는 것이다. 이는 '필요한 정보(대안·조치)를 필요한 형태로 적시에 제공할 수 있는 체계 구축'이라는 부산은행의 리스크관리 철학과도 일맥상통한다.


이를 위해 리스크부서의 독립성이 중요하다는 게 김 본부장의 생각이다. 그는 "독립된 위치와 의사결정 권한은 리스크관리부가 '경계'에 있으면서 기존 틀을 깨고 다양한 관점에서 조직 전체를 조망·관망할 수 있다"며 "조직전체가 치우침이 없고 외부 환경변화에도 불구하고 조직이 안정적으로 유지할 수 있다"고 강조했다.

경계란, 은행에 있어 영업과 관리, 성장과 수익, 상품 개발과 폐지 등 헤겔의 3단 논법 중 '정'과 '반'의 상태에 있는 것을 의미한다. 실제로 부산은행의 리스크관리부는 영업부문 뿐만 아니라 경영관리 부분과도 독립된 의사결정과 보고체계를 갖추고 있다.

최근 진행된 신용리스크 관리체계 개선도 이같은 맥락에서 진행됐다. 특히 부산은행만의 특징인 '원맨-원이슈' 제도가 대표적이다.

이 제도는 한달에 한번 리스크관리부 직원이 최고리스크책임자에게 발생가능한 리스크요인에 대해 직접보고하는 것으로 △늦은 정보는 정보가 아니다 △리스크관리는 실무자 의견이 가장 중요하다 △리스크관리에는 모든 사람의 의견이 필요하다 라는 최고리스크관리책임자(CRO)의 철학이 반영돼 있다.

김 본부장은 "제도 시행초기 일부 직원들은 상당한 부담을 갖고 접근했다"며 "일정부분 업무부담도 가중될 것이라는 예상도 하면서 만든 제로로, 지금은 직원들의 자발적이고 의욕적인 노력으로 잘 정착되고 있다"고 말했다.

그는 또 "본인의 이슈 제기가 최고 경영진에게 직접 보고가 되고, 보고된 내용이 본인의 생각대로 은행전반에 영향을 미치는 결과물로 나타날 때 직원들은 상당한 성귀감과 자부심을 느끼고 있다"고 덧붙였다.

정부의 주택담보대출비율(LTV) 완화에 앞서 LTV기준 담보 배분방식을 도입한 것도 기존 틀을 깨기 때문에 가능했던 것이다. 예컨대 LTV기준 담보 배분방식은 배분받은 금액이 담보가액 중 선순위에 해당하면 그에 합당한 낮은 LGD(부도시 손실률)를 적용하고, 후순위에 해당하면 높은 LGD를 적용할 수 있게 된 것이다.

정부의 LTV 완화는 8월부터 시행됐지만 부산은행은 LTV기준 담보 배분방식을 지난 7월에 도입했다. 김 본부장은 "기존 대비 리스크에 따른 차별화가 가능해졌다"며 "이 같은 차별화는 신용원가라는 형태로 금리와 충당금에 반영돼 고객, 은행 모두 좀 더 합리적인 의사결정을 할 수 있게 됐다"고 말했다.

조기경보 모형 적중률 개선도 마찬가지다. 조기경보모형의 적시성과 효율성을 지속적으로 유지하기 위해 경보항목별 검색현황을 점검했다. 업체의 부도요인 분석을 통해 부산·경남지방의 전반적 산업특성을 반영할 수 있는 133개의 경보항목을 추가로 신설, 조정해 반영했다.

이 같은 노력으로 현업 부서의 경우 의사결정시 리스크관리부의 개입에 긍정적인 영향을 미치고 있다는 게 김 본부장의 설명이다.

김 본부장은 "리스크관리 업무에 대해 부정적 시각인 시각이 있었지만 리스크관리부에서 예상되는 문제점에 대해 사전적으로 조율하는 등 현업부서에 도움을 주면서 인식에 변화가 오고 있다"며 "리스크관리를 싫어하기 보다 일종의 보험·보증이라고 생각하고 있다"고 말했다.