이 기사는 2015년 10월 28일 16:03 thebell 에 표출된 기사입니다.

국내 금융회사들이 지주사 체제를 도입한지 10년을 훌쩍 넘어섰다. 그동안 수백조 원의 자산을 보유한 대형 금융그룹으로 성장했지만 계열사에 대한 리스크관리에는 어려움을 겪어 왔다. 계열사별로 상이한 구조와 프로세스, 정보 공유 문제 등으로 인한 한계에 노출됐기 때문이다.

신한금융지주(이하 신한지주)는 달랐다. 2009년 10월 국내 금융그룹 중 처음으로 '그룹 리스크 대쉬보드(Dash Board) 운영체제'를 도입, 계열사별 리스크 점검과 대응체계를 구축했다. 또 그룹의 리스크관리 거버넌스가 계열사 리스크관리 체계에 반영되도록 했다.

리스크 대쉬보드는 계열사별 운용 포트폴리오의 자산 증가, 위험 증가 또는 대외 이슈에 대한 이상징후를 감지하는 3차원의 모니터링 도구다.

산업별·상품별·기업규모별로 나눈 모니터링 영역(Segment)과 자산·위험증가 및 대외위험 등을 판단하기 위한 핵심지표(Factor), 핵심지표별 이상징후의 판단을 위한 임계수준(Criteria) 등 세가지 항목으로 구성돼 있다.

예컨대 음식숙박업을 모니터링 영역으로 정하고 자산증가, 위험증가, 대외이슈 등 핵심지표로 이상징후에 따른 임계수치를 노란등, 빨간등 등으로 나누는 구조다. 계열사별 운용 포트폴리오와 사업모델 현황을 한눈에 쉽게 볼 수 있는 것. 신한지주는 이를 활용해 이상징후 영역의 원인을 분석하고 필요시 대응방안을 수립할 수 있다.

▲신한금융지주의 리스크 대쉬보드 사례.

신한지주는 계열사별로 사업모델이 달라 모니터링 영역을 차별화해 운영 중이다. 현재 운영 중인 모니터링 영역은 157개에 달한다.

리스크 대쉬보드 운영 체계가 구축되면서 계열사에서는 매월 모니터링을 통해 자산증가, 위험증가, 대외이슈 발생 여부에 대한 점검과 리스크 대쉬보드 보고서를 작성하고 있다. 이상징후 영역이 나타나면 경영진에 보고되며, 지주사에서도 현황 파악과 함께 유사 포트폴리오를 지닌 다른 계열사에 대한 점검을 진행한다.

그룹 차원의 정책수립과 대응이 필요하다고 판단되면 '그룹 리스크협의회' 등에 보고, 지주사와 계열사간 긴밀한 협력과 지원 등 선제적 대응이 가능하도록 운영 중이다.

실제로 신한지주는 올해 리스크 대쉬보드를 활용해 신한캐피탈과 신한저축은행에서 스탁론(주식매입자금대출) 취급이 증가하고 있다는 이상징후를 발견, 이슈분석을 실시했다. 재무계획 성장률 대비 자산 증가 속도가 적정한지를 분석했고, 수익성 점검과 상품리스크 요인에 대한 상세 분석에까지 나섰다. 신한지주는 이후 유사상품을 취급 중인 신한금융투자를 포함한 그룹 차원의 리스크 정책을 수립하고 대응방안을 이행하기도 했다.

신한지주는 매년 리스크 대쉬보드 운영 체제를 점검하고 있다. 급변하는 금융환경과 운용 포트폴리오에 대한 선제적인 위기감지 및 대응을 위한 것이다. 대표적으로 신한은행의 경우 올해 기술금융 취급이 많아지면서 모니터링 영역을 추가했으며, 신한금융투자도 고객자산, 해외채권 모니터링 영역을 새롭게 포함시켰다.

신한지주는 "매년 1회 이상 그룹 차원으로 리스크 대쉬보드를 점검하고 모니터링 영역과 지표, 임계수준을 재설정해 지속적인 개선 작업을 추진 중에 있다"고 말했다.