이 기사는 2015년 10월 28일 17:14 thebell 에 표출된 기사입니다.

메리츠화재의 리스크측정 시스템 개선은 '보험 계약의 실제 가치와 리스크가 얼마인가' 하는 근본적인 질문에서 시작됐다.

보험 상품은 각 계약의 손익이 수십 년 뒤 계약이 종료된 후에야 제대로 판단할 수 있는 경우가 많다. 그러나보니 단순하게 지금 시점에서 매출이나 당기순이익을 기준으로 계약을 평가하고 이에 따라 리스크를 관리해왔다. 그 결과 지금은 보험사의 체력을 갉아먹는 고금리 확정 저축성 보험이 당대에는 좋은 상품이라는 평가를 받으며 불티나게 팔리기도 했다.

메리츠화재는 이런 상황이 근본적으로 잘못됐다고 판단했다. 지금 판매하는 보험 상품이 회사에 얼마나 이익을 가져다주는지, 향후 리스크가 어떻게 변할지 정확하게 가치를 측정하자는 것이다.

장원재 메리츠화재 리스크관리 본부장(사진)은 "리스크관리의 핵심은 결국 회사에 어떤 이익이 있고, 이에 대한 위험 요인을 얼마인지 균형을 잡는 것"이라며 "이익을 정확히 파악할 수 있다면 리스크측정도 정확해진다"고 설명했다.

메리츠화재는 내년부터 리스크측정 프로세스를 근본적으로 개선해 실제 가치를 평가하는 시스템을 정착시킬 계획이다. 판매시점 이후 각 보험 계약의 손해율이나 사업비율 등의 변화를 지속적으로 산출해 과거 판매 시점이 아닌 지금 시점에서의 가치를 정확히 평가하겠다는 의도다. 이를 통해 경과기간이 지날수록 손해율이 증가하는 계약에 대해 올바르게 평가할 수 있게 된다.

또 IFRS4 2단계 등 금융감독 당국의 건전성 규제 강화 기조를 대비하는 효과도 있다. 향후 계약가치가 높은 상품을 판매토록 유도해 도입 이후 충격을 최소화 할 수 있다는 관측이다.

새로운 리스크측정 시스템의 장점은 리스크관리에만 그치지 않고 다른 영역에도 유효하게 쓰일 수 있다는 점이다. 특히 개별 상품이나 영업단위가 이익을 얼만큼 벌어들이는지, 그에 대한 위험은 얼마인지 명확히 나타나기 때문에 영업·인사 등 분야에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.

장 본부장은 "우리가 무엇을 해야 실제 회사의 가치가 늘어날지 정확히 알아보고 움직일 수 있다는 점이 새로운 시스템의 또 다른 핵심"이라며 "전반적인 의사결정을 내리는데 도움을 줄 수 있는 시스템이 될 것"이라고 말했다.

메리츠화재의 새로운 시스템은 일본 교세라 그룹이 채택한 '아메바 경영'으로 이어진다. 아메바 경영은 단세포 생물 아메바가 일정규모로 커지면 자체 분열해 여러 개체로 갈라지는데서 착안한 조직 관리 기법이다.

이는 공룡기업에서 나타날 수 있는 동맥경화를 막기 위한 조치다. 작은 집단의 이익과 위험을 바로바로 파악할 수 있어, 전체 조직에서 문제점이 어느 곳인지 즉각 알아낼 수 있다.

장 본부장은 "시스템이 정착된다면 회사의 각 팀이나 영업조직이 어떤 성과를 내고 있는지 일목요연하게 파악할 수 있게 된다"며 "다만 직원들을 평가하자는 목적이 아니라 우리가 어떤 일을 하는 것이 회사에 이익이 될지를 정확히 알아보고 이에 집중하자는 것"이라고 설명했다.

메리츠화재는 '2015 thebell Risk Manager Awards'에서 보험 권역 최우수상을 수상했다.