이 기사는 2017년 12월 01일 10:16 thebell 에 표출된 기사입니다.

국민은행은 최근 선보인 '연체 정상화 예측모형'을 영업점 핵심성과지표(이하 KPI)에 활용하는 방안을 고려하고 있다. 부실채권(NPL) 매각가치의 자체 산출이 가능해지면서 NPL 매각전략 수립에도 크게 기여할 것으로 전망된다.

국민은행이 지난달 27일 가동한 연체 정상화 예측모형은 연체고객의 금융거래 이력과 상환능력, 대출상품의 특성 등을 종합적으로 분석해 향후 정상화 가능성을 예측하는 시스템이다. 연체채권의 회수난이도에 따라 1~10등급으로 분류하고 채권회수 과정에서 소요될 예상비용을 추정해 자동 산출해준다.

이 같은 특징을 활용해 영업점 KPI나 신용정보사(채권추심업체) 위임실적 평가에 적용할 수 있을 전망이다. 국민은행 관계자는 "연체고객 변별력과 회수난이도 산출이 가능해진 만큼 회수실적에 대해 좀 더 객관적인 평가를 할 수 있게 됐다"며 "올해 일부 프로모션에 적용하고 있는데 결과 값을 보고 내년 KPI에 활용할 생각"이라고 말했다.

예를 들어 A지점과 B지점의 연체채권 회수액이 각각 10억 원으로 동일한 상황에서 A지점 채권의 회수난이도가 더 높다고 분석되면 A지점에 가점을 주는 방식이다. 예전에는 연체채권 난이도를 파악하기 어려워 단순히 금액을 기준으로 성과평가를 할 수밖에 없었다.

신용정보사에 상각채권 관리 위임하는 경우도 마찬가지다. 회수난이도 파악과 연체고객 변별력이 강화됨에 따라 신용정보사들의 추심능력도 좀 더 객관적으로 평가할 수 있게 됐다. 국민은행 관계자는 "처음 연체하면 ACS센터 전화로 한 달 정도 상환안내를 하는데 1개월이 넘으면 해당 영업점이나 신용정보사에 넘긴다"며 "과거에는 회수난이도와 상관없이 금액기준으로 연체채권을 나눠줬기 때문에 초반 며칠 동안은 불만이 쇄도했지만 이 모형을 쓰면 난이도를 고루 분배할 수 있다"고 설명했다.

아울러 NPL 매각전략에 연체 정상화 예측모형을 활용하는 방안도 검토 중이다. 은행은 부실율 개선을 위해 담보부 NPL 중 일부를 시장에 매각하는 경우가 있다. 이를 연합자산관리(유암코), 대신에프앤아이, 자산운용사들이 인수해 담보부동산을 처분하는 방식으로 회수한다. 문제는 매각가격의 적정성이다.

은행권 관계자는 "NPL 처분의 늘 이슈가 되는 것이 가격적정성"이라며 "회계법인의 평가 받아서 경매하고 있으나 NPL 가치평가에 여전히 논란이 많다"고 밝혔다.

이에 국민은행 관계자는 "이번에 개발된 연체 정상화 예측모형은 회수예상금액(잔존가치)에서 회수비용을 반영해 부실채권의 가치를 제대로 평가할 수 있는 것이 특징"이라며 "만약 회계법인에서 평가한 NPL 매각가치가 자체추심 했을 때의 기대수익보다 낮으면 굳이 팔아야 할 이유가 없는 것"이라고 말했다.