이 기사는 2024년 01월 05일 10:23 thebell 에 표출된 기사입니다.

키움투자자산운용이 간판 헤지펀드 '키움 K고래 멀티전략 1호'의 책임운용역을 교체했다. 이스트스프링자산운용에서 다양한 펀드를 운용하며 자산배분 전략에 정통한 본부장급 임원을 섭외, 펀드 운용 2세대 문을 열었다. 국내외 증시 변동성이 해소되지 않은 가운데 향후 펀드 성과 향방에 이목이 쏠린다.

5일 금융투자업계에 따르면 키움운용은 김성훈 이스트스프링자산운용 대체투자본부장을 새로운 헤지펀드본부장으로 선임했다. 2018년부터 만 5년 헤지펀드본부장을 이끌어온 전옥희 본부장(상무보)은 임기만료로 퇴임 수순을 밟았다. 2018년 키움증권 PI본부에서 키움운용으로 적을 옮긴지 5년만이다.

이에 따라 전 전 본부장이 운용을 주도했던 '키움 K고래 멀티전략 전문투자형 사모투자신탁 1호' 의 책임운용역도 김 본부장으로 전환했다. 'K고래 멀티전략 1호'는 키움운용 간판격 헤지펀드로 전 전 본부장 주도로 헤지펀드본부 전체가 운용에 관여한다. 2018년 4월 설정해 올해로 6년째 운용하고 있다.

이 펀드는 개별종목과 지수를 활용한 롱숏 전략이 핵심이다. 개별종목 롱 포지션에서는 장기투자 포지션과 비교적 단기의 트레이딩 포지션을 구분해 운용한다. 롱과 숏을 합친 종목수는 80개 정도다. 롱숏 전략 구사에 따라 남는 현금은 회사채나 리츠 등 일드 자산을 포함해 비상장주식, 메자닌에도 투자한다.

키움운용은 삼성증권 PBS 시딩을 받아 이 펀드를 3년여 간 운용하다가 2021년 기관 자금을 유치하기 시작, 1300억원 수준 펀드 규모를 1년새 2000억원 가까이 불렸다. 지난해 11월 말 현재 운용규모는 1644억원. 매년 수익률을 쌓은 결과, 같은 기간 설정 이후 누적 수익률로 57.46%를 기록하고 있다.

특히 2022년 국내외 기준금리가 큰폭으로 오르고 지난해 증시가 변동성으로 출렁일 때도 플러스 수익률을 내면서 시장 방어에 성공했다는 평가를 받았다. 키움운용은 K고래 멀티전략 1호 운용을 그대로 따르는 절대수익 펀드를 통해 노란우산공제회를 포함한 다수의 기관 자금들을 유치하기도 했다.

다만 결과적으로 자금 유출입으로 최근 2년여 사이 운용규모가 작아졌고 하우스 내부적으로 해당 펀드 운용역의 세대교체가 필요하다고 판단, 전 전 본부장의 후임 선임을 두고 고민을 거듭해왔다는 후문이다. 키움운용 관계자는 "꽤 오랜 고민 끝에 경영진이 내린 인사 조치"라고 설명했다.

키움운용 헤지펀드본부에 새로 합류한 김 본부장은 정성적 방법론과 퀀트 전략에 정통한 인물로 알려져 있다. 하나로텔레콤(현 SK브로드밴드)과 동부증권(현 DB금융투자), 대우증권, 미래에셋자산운용 등을 거쳐 2009년 이스트스프링운용으로 적을 옮겨 지난해 말까지 대체투자본부장으로 일했다.

김 본부장을 K고래 멀티전략 1호를 비롯해 키움 KBIZ 절대수익 일반사모 2022-나 등과 같은 헤지펀드 운용에 주력할 것으로 보인다. 키움운용은 과거 K고래 멀티전략 콘셉트를 본따 리테일 시장 상품으로 선보인다는 계획을 밝히기도 했지만 현재 구체적 계획은 세워지지 않은 상태로 보인다.

한편 이스트스프링운용은 지난해 하반기 국민연금 일임자산에 대해 임의로 KISCO홀딩스 주주총회에서 의결권을 행사한 것이 도마 위에 올라 1조6000억원의 국민연금 자산을 회수당했다. 시장 일각에선 이스트스프링운용의 매각설이 제기되는 가운데 지난해 3분기 누적 순이익으로 24억원을 냈다.