[thebell Forum]은행권, 2019년까지 자본확충 부담 계속[2017 금융 Forum]김충진 금감원 수석검사역 "손실흡수능력 제고 위한 완충자본 도입 탓"
김선규 기자공개 2017-01-26 09:38:06
이 기사는 2017년 01월 25일 14:20 thebell 에 표출된 기사입니다.
금융지주사와 은행들은 바젤Ⅲ 도입으로 자본을 점진적으로 끌어올려야 한다. 현재 9.5% 수준인 총자본비율을 2019년까지 최대 14%수준으로 확충해야 한다. 지난해 은행권의 손실흡수능력 강화를 위해 자본보전완충자본, D-SIB(시스템적중요은행) 추가자본, 경기대응완충자본 규제가 도입되면서 자본 및 건전성 규제가 강화된 결과다. 은행권 입장에서는 자본확충 부담이 가중되면서 걱정이 이만저만 아니다.
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2019년 국내은행의 바젤Ⅲ 기준 최소준수자본비율은 D-SIB의 경우 자본보전완충자본 등을 포함한 보통주자본비율이 8.0%~10.5%(경기대응완충자본0%~2.5%포함), 총자본비율은 11.5%~14.0%에 도달해야 한다. D-SIB가 아닌 경우 보통주자본비율이 7.0%~9.5%(경기대응완충자본 0%~2.5% 포함), 총자본비율은 10.5%~13.0%에 준해야 한다.
2017년 D-SIB는 하나금융지주, 신한금융지주, KB금융지주, 농협금융지주와 우리은행이 선정됐다. 이들 금융지주의 은행 자회사 5개사 (하나은행, 신한은행, 제주은행, 국민은행, 농협은행)도 D-SIB에 포함된다.
금융위원회는 매년 은행지주, 국내은행 및 외은지점에 대한 시스템적 중요도 평가를 통해 D-SIB 추가자본 부과대상을 선정한다. 이들 은행 및 은행지주는 2019년까지 4년간 D-SIB 추가자본 1.0%를 보통주자본으로 매년 0.25%씩 단계적으로 적립해야 한다.
2016년에 발표된 경기대응완충자본은 향후 발생가능한 경기하락에 대비하기 위한 경기 호황기에 추가자본을 선제적으로 적립하도록 하기 위한 것이다. 금융위원회는 은행업감독규정에 따라 경기변동이 금융시스템 및 실물경제에 미치는 효과를 고려해 위험가중자산의 0%~2.5% 범위에서 경기대응완충자본을 요구하고 있다. 다만 국내 경기가 저성장 국면에 있어 현재까지는 경기대응완충자본을 부과하지 않고 있다.
김 조사역은 "현재 경제 상황을 감안해 경기대응완충자본을 0% 수준으로 유지하고 있다"며 "향후 신용갭, 가계부채/가처분소득 갭 등의 지표를 참고해 경기대응완충자본 수준, 적립시점 등을 금융위원회 의결을 통해 결정할 예정이다"고 말했다.
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완충자본을 감안한 최소자본비율에 은행의 자본비율이 미달되는 경우에는 은행업감독규정에서 정한 일정비율에 따라 이익 배당, 자사주매입, 성과연동형 상여금 지급 등이 단계적으로 제한된다. 지급제한기간은 은행의 자본비율이 미달될 것으로 예상되는 시점부터 최소준수자본비율 이상으로 은행의 자본비율 상승이 명확히 확인된 시점까지이다.
마지막으로 김 조사역은 금리상승 가능성이 은행권에 미치는 영향에 대해 언급했다. 금리가 상승할 경우 예대마진 확대 등으로 은행 수익에 긍정적인 영향도 있다고 설명했다. 다만 보유채권 평가손실, 기업 및 가계여신 부실화 등 부정적인 영향도 발생할 수 있다고 지적했다.
특히 은행권 대부분이 만기까지 보유하는 채권이 극히 적다는 점을 문제로 언급했다 .만기보유를 목적으로 한 채권은 금리 상승으로 채권가격이 떨어지더라도 평가손실로 잡히지 않는다. 다만 단기매매증권과 매도가능증권의 경우 채권가격 변동이 즉각 수익에 반영된다.
김 조사역은 "금감원과 한국은행은 향후 금리전망 수준별로 금융권들의 건전성이 얼마나 떨어질 수 있는지에 대한 스트레스 테스트에 돌입했다"며 "스트레스 테스트 기준을 정교화해 모니터링 작업을 강화할 방침이다"고 말했다.
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