이 기사는 2014년 11월 06일 08:00 thebell 에 표출된 기사입니다.

LIG손해보험은 2012년 재무건전성 확보를 위한 중장기 계획을 세웠다. 이후 2013년에 리스크관리 체제 구축을 위한 중장기 종합계획을 수립해 전사적인 리스크관리 문화 확산과 이를 위한 조직, 프로세스 및 시스템 개발에 힘쓰고 있다.

LIG손보의 ‘리스크관리' 포인트는 독립된 최고리스크관리책임자(CRO) 체계다. LIG손해보험 위험관리위원회는 사업계획 수립 단계에서부터 가장 큰 경영의사 결정의 역할을 한다. 상품개발이나 금리 투자에 대한 의사결정은 위험관리위원회를 통해 결정된다.

LIG손보는 2014년 초에 리스크관리팀을 경영총괄 산하로부터 분리시켜 독립성을 강화하고 CRO 체계를 구축했다. 현재는 KB금융지주와 함께 전무급 이상의 총괄임원으로 구성되는 리스크관리협의회를 설치해 리스크관리의 중심역할을 할 수 있도록 구성하는 중이다.

현재 LIG 손보의 리스크관리 체제는 의사결정과 지배구조 시스템 구축을 시작해 절반정도 달성된 상태다. LIG손보는 CRO의 독립성을 더 키운다는 계획을 가지고 있다.

△LIG손해보험 리스관리 체제 개요

◇리스크 중심의 경영문화 정착 노력

LIG손보는 리스크관리 체제 구축을 위해 선진적인 리스크조직의 구성, 내부모형 중심의 리스크측정시스템 구축, 리스크관리 프로세스 강화 및 위험조정성과평가(RAPM) 및 리스크자본배분 등 리스크 중심의 경영문화 정착을 위해 중장기 계획을 세워 수행해 나가고 있다.

LIG손보는 리스크측정 내부모형 승인제도를 운영하면서 리스크 측정 내부모형을 개선하고 있다. 현재 금융감독원은 내부모형에 대한 기준을 제시하고 있지 않기 때문에 회사가 자체적으로 내부모형을 운영하고 평가한 결과에 대해 금감원이 채택하는 형식이다.

여기에 금감원이 2018년 전까지 ORSA를 통해 내부모형 승인제도를 대체 한다고 밝히면서 내부모형에 대한 중요성이 높아지고 있다. LIG손보는 보험리스크, 금리리스크, 시장리스크, 신용리스크 등 리스크에 대해 총 3단계로 개선계획을 수립했다. 현재는 1 단계인 자체시스템 개선이 완료된 상태며 2단계는 외부시스템 도입, 3단계는 통합리스크측정 시스템 개발이다.

LIG손보는 ALM(자산·부채의 종합관리)에 기초해 자산운용 전략을 세우고 있다. ALM을 통해 예정이율 및 최저보증이율의 가이드라인을 설정한다. 또한 금리변동 및 해약률에 따른 금리 및 유동성리스크에 대한 위기상황 분석을 정교하게 할 수 있다.

LIG 손해보험의 최종목표는 리스크관리 문화 정착을 위해 리스크 측정을 기반으로 한 한도설정, 자산배분전략, 상품포트폴리오 전략 및 성과관리, 위기상황분석과 대응전략 수립 등의 프로세스 구축이다.

△LIG손해보험 리스크관리조직도