이 기사는 2015년 10월 28일 17:13 thebell 에 표출된 기사입니다.

"하늘이 아닌 땅에 기반한 리스크관리"

박정림 국민은행 부행장(사진)이 제시한 리스크관리 철칙이다. '땅에 기반한다'는 것은 은행의 영업정책에 실질적으로 녹아 들어갈 수 있는 리스크관리를 뜻한다. 그동안의 금융권 리스크관리가 툴을 고도화하고, 분석하는 등의 업무에 치중했다면 이제는 그 결과들이 수익을 내는 데 도움이 되는 방법으로 쓰여야 한다는 것이다.

박 부행장은 "지금까지 리스크관리는 데이터에 기반한 분석이 주를 이뤘었고, 그 결과 원인에 대한 분석은 우리나라 은행이 상당한 수준으로 올라온 것 같다"며 "이제는 영업점이나 자산을 운영하는 쪽에서 이런 분석을 기초로 수익을 내는 데 실질적으로 도움 줄 수 있도록, 구체적인 실행력을 가진 시스템을 만들고 관련 운영부서와 협의해 나가야 할 시점"이라고 말했다.

신용리스크, 운영리스크 등 리스크관리 부서에서 부지런히 여러 리스크 팩터를 분석해 놨어도 관련 부서에서 활용하지 못하면 실질적으로 은행 전체의 리스크 프로파일은 개선되지 않는다. 박 부행장은 "협업을 통한 리스크관리가 중요하다"며 "영업점이나 자산운용 부분과 접목한 리스크관리에 포커스를 맞추고 있다"고 설명했다.

이를 위해 박 부행장이 가장 시간을 많이 할애하는 부분이 타 부서와의 커뮤니케이션이다. 리스크관리부서의 분석 결과를 작은 것 하나하나라도 현업부서가 활용할 수 있게하기 위해서는 발품 팔아 공감대를 이끌어내는 작업이 필수적이다. 다행히 윤종규 KB금융지주 회장이 강조하는 기조 중 하나가 'One Firm KB'일 정도로 회사 전체적으로 협업의 중요성에 많이 공감하고 있는 분위기라 '땅에 기반한 리스크관리' 또한 잘 정착되고 있다.

박 부행장은 "리스크관리 부서는 영업부서의 활동에 제약을 건다는 이미지도 물론 있지만, 제동을 걸더라도 명확한 이유와 리스크적인 방향이 있다는 점에 전체 구성원들이 많이 인지하고 있는 편"이라며 "영업부서와의 의견 조율을 통해 중간점을 찾아가려면 커뮤니케이션에 신경 쓰고 있다"고 전했다.

올해 8월 오픈한 '산업 및 그룹계열사 협력기업 관리시스템'은 실질적으로 영업에 도움이 되는 리스크관리 툴을 대표한다. 전·후방 기업간 거래내역과 기업 정보 등을 모아 분석, 신용위험 전이를 조기에 방지하자는 이 시스템은 특히 정보축적 과정에서부터 유관 부서의 협력이 필수적이다. 영업점이나 심사 파트에서 해당 기업의 전후방 기업과, 매입·출거래 정보 등을 정확히 입력해 줘야 하기 때문이다.

정보를 축적하는 과정과 시스템의 필요성을 홍보하는 과정에서 구성원들의 공감대를 이끌어내는 것이 쉽지는 않았다. 하지만 오픈 후 이전에 금융권이 활용하지 않았던 정보를 유의미하게 분석한다는 점, 기업 신용평가 시스템과 연계시 획기적인 사전 위험경보장치로 활용할 수 있다는 점 등에서 기대를 받고 있다.

박 부행장이 국민은행 리스크관리부문을 맡기 시작한 건 지난해 7월 31일이다. KB금융지주 CRO도 겸임하고 있어, 1년 여 간 KB 전체의 리스크관리 부문을 책임져 왔다고 볼 수 있다. 직전 자산관리(WM) 부문 담당에서 리스크관리 그룹 담당으로 바뀐 지는 1년 조금 넘지만, 사실 박 부행장은 리스크관리 부문에서 차근차근 경력을 쌓아왔다. 삼성화재에서 자산리스크부장을 지냈고, 2003년에는 국민연금 리스크관리위원회 위원으로 활동하기도 했다. 2004년에는 국민은행에서 시장리스크부장으로 활동하기도 했다.

박 부행장은 "KB의 경우 의견이 집결되면 이를 실행으로 옮기는 추진력을 굉장히 높이 살 만한 회사"라며 "'실질적으로 활용되는 리스크관리'의 필요성에는 이미 공감대를 형성했기 때문에 앞으로 구체적 실천 사례들이 꾸준히 나올 수 있을 것"이라고 기대했다.

국민은행은 '2015 thebell Risk Manager Awards'에서 은행 권역 최우수상을 수상했다.