이 기사는 2019년 07월 09일 14:53 thebell 에 표출된 기사입니다.

신한은행이 올 한해 본사에서 영업점으로 이동시킨 인력 가운데 20%가 여신심사그룹 소속인 것으로 파악됐다. 적지 않은 여신심사 인력이 영업점으로 이동한 데에는 고도화된 자동심사모형시스템(CSS)의 역할이 컸다는 평이다. 신한은행의 CSS는 의사결정시스템까지 갖춘 데다 전체 대출금 가운데 절반가량인 기업대출 심사도 가능한 수준으로 알려졌다.

9일 은행권에 따르면 신한은행은 지난 3일 하반기 정기인사를 통해 본사 인력 100명을 영업점으로 발령냈다. 이 중 여신심사그룹에서만 21명이 이동했다. 지난 6월 초 여신심사그룹 인력 9명이 영업점에 배치된 점을 감안하면 두 달 사이 영업일선으로 보내진 150명의 본점 인력 가운데 20%가 여신심사그룹에서 빠졌다.

신한은행이 이같은 결단을 내린 배경에는 고도화된 CSS가 있다. 주 40시간제 시행과 맞물려 모든 부서가 기존보다 빠듯한 스케줄로 업무를 보고 있지만 여신심사그룹에선 CSS가 많은 부분을 해결하고 있는 덕분에 인력 축소를 감내할 수 있다는 판단이다.

통상 은행의 여신심사그룹은 차주에 대한 신용평가와 대출승인 의사결정 등의 업무를 맡고 있다. 신용등급은 여신 승인을 비롯해 한도관리, 가격결정, 대손충당금 적립 등에 활용되는 등 신용리스크 관리의 기본이기 때문에 시중은행들은 여신의 신용위험을 분류하는 작업을 가장 중요하게 여긴다.

신한은행 여신심사그룹에선 모든 여신고객(개인 및 기업)에 여신심사등급을 부여하고 있다. CSS는 빅데이터와 통계모형에 기반한 시스템 심사를 구현하는 만큼 여신운용의 효율성을 제고하고 리스크 관리를 체계화하는데 큰 역할을 하고 있다는 평가를 받는다.

특히 의사결정시스템까지 갖춰 여신심사그룹 내 활용도가 높은 것으로 알려졌다. 대출을 해줘도 되는지를 결정할 뿐 아니라 차주의 이자와 원금상환능력을 분석해 신용위험 익스포저(최대노출액)를 관리하는 과정에서 대출한도를 변경하는 작업까지 수행한다.

신한은행의 CSS는 적용범위도 확대돼 전체 기업여신에 대해서도 적용하고 있다. 신한은행의 전체 대출금 가운데 기업대출 비중은 49.2%(올해 1분기 말 기준)에 이른다. 신한은행은 지난해 기업 CSS를 개발한 뒤 3개월간의 테스트를 거쳐 올해 2월부터 전격 도입했다. 기존 신한은행의 기업 CSS는 소규모 개인사업자의 신용등급 정도만 매길 수 있었던 만큼 여신심사인력들은 대부분 기업대출 심사를 재무제표를 보면서 직접 평가해왔다.

신한은행의 기업 CSS는 은행 내·외부 신용평가사들이 보유한 과거 10여년 간의 재무 및 비재무 데이터를 바탕으로 설계됐다. 게다가 개별적으로 여신심사 대상 기업의 매입처와 판매처 정보까지 모두 투입되는 만큼 그 기업이 돈을 떼일 위험이 있는지 등의 정보도 기업신용평가에 다각적으로 고려된다.

신한은행 관계자는 "신한은행의 CSS는 디지털R&D센터의 빅데이터 및 인공지능(AI) 전문 인력들이 참여해 머신러닝(Machine Learning) 형태로 진화되고 있다"며 "머신러닝이 끊임없이 학습을 반복하는 만큼 1년만 더 지나도 CSS는 더욱 강력해질 것"이라고 말했다.

여신심사 업무의 상당 부분을 CSS가 대체함에 따라 신한은행은 영업부문에 인력을 강화할 여력이 생겼다. 진옥동 신한은행장의 하반기 정기인사의 가장 큰 메시지인 '영업현장 강화'를 CSS가 뒷받침한 셈이다.

진 행장은 취임 때 강조한 '고객 퍼스트'가 단순한 일회성 슬로건으로 끝나지 않도록 구체적인 방안을 준비하고 있다고 설명했고 이번 하반기 인사에서 그 의지를 드러냈다. 진 행장은 제대로 된 상품을 만들기 위해 IT전문 인력을 뽑아서 고객과 접점이 있는 영업점에 배치하겠다는 등 신한은행의 영업전선을 강화할 전략을 짜고 있다.