이 기사는 2013년 06월 03일 11:28 thebell 에 표출된 기사입니다.

한국형 헤지펀드 설정액이 1조2000억 원을 넘어섰다. 출범 이후 최대 규모다. 신규 펀드가 한건도 없었던 4월과 달리 5월에는 상반기 예정됐던 펀드들이 대부분 설정됐다. 이밖에 삼성자산운용의 1호·3호·4호펀드에 보험사 및 은행권 자금이 골고루 유입됐고 교보악사자산운용에서 보험사 자금을 유치하는 등 기관 투자가 반응이 점차 달아오르고 있다.

◇신규펀드 3개 등장…설정액 1조2063억 원·두달연속 10%대 증가

3일 금융투자업계에 따르면 지난달 31일 기준 한국형 헤지펀드로 설정된 펀드수는 26개, 설정액은 1조2063억 원으로 조사됐다. 전월대비 설정액은 1245억 원(11.5%) 증가했고 펀드수는 3개 늘었다.

프라임브로커 계약건수는 삼성증권과 우리투자증권을 제외하고 모두 증가했다. 현대증권이 2건, 대우증권과 한국투자증권이 각 1건씩 늘었다. 대우증권이 삼성증권과 동일한 7건으로 공동선두에 올랐다. 현대증권은 2건의 계약을 몰아서 따내며 우리투자증권과 동일한 5건으로 공동 2위에 올랐다. 그동안 최하위에 머물렀던 한국투자증권은 트러스톤자산운용 1호 헤지펀드의 프라임브로커로 내정되면서 주목을 받았다.

프라임브로커 시장점유율(MS)에서는 대우증권이 선전했다. 대우증권이 계약맺은 펀드의 설정액이 한달새 620억 원 증가하며 4041억 원(33.5%)으로 전월대비 1.9% 증가했다. 반면 삼성증권은 397억 원(5515억 원, 45.7%) 늘어나는 데 그쳐 점유율은 오히려 전월대비 1.6% 줄었다. 다음은 우리투자증권(1489억 원, 12.3%), 현대증권 (872억 원, 7.2%), 한국투자증권 (144억 원, 1.2%) 순으로 전월대비 큰 차이가 없었다.


◇마이다스운용 신규진입·우리운용 2호 설정…트러스톤운용 PBS 내정

수탁고 10조 원 미만으로 작년 하반기까지 진입이 제한됐던 마이다스에셋자산운용이 규제완화로 시장에 처음으로 진출했다. 마이다스MI멀티스트레티지전문사모투자신탁과 마이다스M1구조화헤지전문사모투자신탁을 설정했다. 대우증권과 현대증권이 각각 프라임브로커를 맡았다.

마이다스에셋자산운용이 신규 진입하면서 한국형 헤지펀드 운용사는 13개로 지난 달에 비해 한 개 늘었다. 연초 팀을 접었던 KB자산운용과 펀드를 청산했던 한국투자신탁운용이 다시 펀드를 준비중이고 헤지펀드 운용인가 절차를 밟고 있는 트러스톤자산운용까지 감안하면 운용사는 총 16개가 될 전망이다. 한국형 헤지펀드 출범이후 최다 규모다.

우리자산운용 2호 헤지펀드도 설정됐다. 우리자산운용 헤지펀드운용2팀은 지난달 30일 해외채권형 헤지펀드인 우리뉴호라이즌전문사모투자신탁을 설정했다. 초기 운용규모는 130억 원으로 알려졌다. 프라임브로커는 현대증권이 맡았다.

펀드가 설정되기 전이지만 프라임브로커 업계의 가장 큰 관심을 모았던 것은 트러스톤자산운용이었다. 지난달 프라임브로커로부터 프레젠테이션(PT)을 받은 이후 한국투자증권을 프라임브로커로 내정했다.

트러스톤자산운용을 잡기 위한 경쟁이 치열해지면서 프라임브로커 시드머니 규모는 최소 200억 원 이상으로 높아진 것으로 알려졌다. 브레인자산운용의 헤지펀드에 삼성증권이 200억 원의 시드머니 제공을 약속한 이후 나타난 변화다. 경쟁력있는 운용사가 등장할 경우 이런 경쟁구도는 불가피할 전망이다.

◇삼성운용, 1호·3호·4호 펀드 골고루 자금유입…브레인운용·교보운용도 증가

전체 펀드 설정액 증가는 신규펀드보다는 기존 펀드로의 자금유입 영향이 컸다. 삼성자산운용의 1호, 3호, 4호 헤지펀드에 골고루 자금이 들어오면서 600억 원 가량이 유입됐다. 삼성H클럽EquityHedge전문사모투자신탁제1호Cs클래스에 200억 원 가량이 유입돼 1777억 원대로 올라섰다. 브레인자산운용 다음으로 가장 많은 규모다.

3호인 삼성H클럽오퍼튜니티전문사모투자신탁제1호_Cs에 은행권에서 자금을 넣어 161억 원 증가했다. 설정액은 538억 원 규모로 성장했다. 4호 해외채권형 헤지펀드인 삼성H클럽토탈리턴전문사모투자신탁제1호_Cs에도 200억원 가량이 들어와 설정액이 348억 원대로 증가했다.

브레인자산운용은 브레인백두전문사모투자신탁1호종류C-S가 100억 원 가량 줄었지만 브레인태백전문사모투자신탁1호종류C-S가 펀드가 412억 원 증가해 각각 2052억 원, 2468억 원으로 업계 최대 규모를 기록했다. 이밖에 교보악사자산운용 1호 펀드인 교보악사매그넘전문사모투자신탁ClassC-S에 보험사 등에서 95억 원 가량의 자금을 넣어 설정액이 337억 원으로 늘었다.

신규펀드로는 마이다스에셋자산운용의 펀드가 각각 179억 원, 10억 원으로 설정됐다. 우리자산운용 2호 펀드는 52억 원의 설정액을 보였다. 기관들로부터 자금이 들어오고 있는 중인 것으로 알려졌다. 반면 동양자산운용의 동양MYACE일반형전문사모투자신탁1호ClassS는 전월 50억 원이 빠져나간 데 이어 5월에도 49억 원 가량이 추가 유출됐다. 설정액은 79억 원 수준이다.

헤지펀드 수익률은 하나UBS자산운용, 교보악사자산운용, 한화자산운용 등이 중상위권에 올라있다. 하나UBS자산운용과 교보악사자산운용의 헤지펀드가 누적수익률 7% 안팎의 성과를 냈고 수익률 최하위였던 한화자산운용은 누적수익률 5.5%로 반등에 성공했다. 브레인자산운용, 삼성자산운용, 미래에셋자산운용 다음으로 중상위권 펀드들의 성적이 크게 개선되고 있는 분위기다.