이 기사는 2014년 11월 03일 11:35 thebell 에 표출된 기사입니다.

기업은행이 구축한 'IBK 리스크 관리 패키지'는 특정 시스템을 새롭게 도입한 것은 아니지만 기존 시스템을 활용해 리스크관리의 효율을 높이는 효과가 있었다. 리스크 관리 관점에서 시스템 구축을 통한 측정과 보고에만 초점을 두지 않고 내부 관리 수준을 높이고 정성적인 측면까지 관리하고 있기 때문이다. 특히 리스크 관리와 검사부(현업 부서)의 연계, 새로운 지표의 개발 등 실천적이고 새로운 시도를 하고 있다는 점은 중요한 장점으로 꼽힌다.

양영재 기업은행 부행장(리스크관리본부장·사진)은 "저금리·저성장 시대가 본격화되면서 은행이 생존할 수 있는 이익을 내는 것이 중요해졌다"며 "비용효율화로 갈 수밖에 없는 상황에서 직원의 실수로 인해 발생하는 손실을 줄일 수만 있어도 수익을 담보할 수 있다"고 말했다.

이번에 구축한 'IBK 리스크 관리 패키지'는 별도의 시스템이 아니라 그동안 중점적으로 추진해 온 기업은행 리스크관리의 전략적 지향점을 패키지로 만들었다는 게 양 부행장의 설명이다. 특히 기업은행의 사례뿐 만 아니라 타 은행, 증권, 보험 등 금융권 전체의 사례를 분석해 사전예방할 수 있도록 기업은행 고유의 조치사항과 업무절차를 시스템화한 것이다.

기업은행은 무형의 평판리스크를 지수 형태로 가시화해 보다 체계적으로 관리할 수 있도록 독자적인 기법을 개발했다. 한 시점의 지수를 보는 것이 아니라 징후를 포착하기 위해 데이터를 축적한 것. 데이터베이스화 해 관리하면서 점진적으로 하락하는 지수를 관리, 선제적 대응이 가능하도록 했다. 실제로 지난 4월 KT ENS 관련 이슈로 평판리스크지수가 연초(89.4점) 대비 26.2점 하락했으나 정량화된 평가로 인한 신속한 대응으로 지난 6월 86.5점으로 정상화될 수 있었다.

국내 뿐만 아니라 부실 운영으로 문제가 된 해외지점에 대해서도 관리하고 있다. 기업은행은 해외영업점 KRI를 8개에서 30개로 확대했으며 60개까지 늘릴 계획이다. 양 부행장은 "올해 하반기 홍콩지점에 실사를 직접 나가 운영리스크 점검에 나선다"며 "통제부서인 글로벌사업부의 요청과 내부통제 선진화 차원에서 내년에도 런던, 일본, 미국 등 점검할 예정"이라고 말했다.

또한 현업부서와 연계해 리스크관리가 이뤄지도록 했다. 검사부의 임점감사를 지원하기 위해 일별·월별 KRI 모니터링 결과 등 정보를 제공할 뿐만 아니라 현장투입 검사역을 대상으로 운영리스크시스템 활용방법 등 실무교육도 실시하고 있다. 또 신상품 개발 시, 신용·시장·금리·유동성·운영·평판 등 리스크 전 부문에 대해 검토할 수 있는 시스템을 개발, 활용하고 있다.

부실여신, 금융사고 등 예방을 위한 프로세스 개선에도 나섰다. 필요서류 일람표와 특이업무취급 사후 자가점검 시스템 등이다. 그러나 최근 발생한 '모뉴엘 사태'와 같은 부실여신 사고를 사전에 막기에는 역부족이라는 점에서 추가로 고민을 할 과제라는 게 양 부행장의 설명이다.

기업은행은 모뉴엘에 1508억 원(담보 1055억 원, 신용 453억 원)의 여신을 지원했다. 모뉴엘의 경우 연체 등이 발생하지 않는 상황에서 기존의 감리시스템으로 이상징후를 파악하기 어려웠다는 것이다. 양 부행장은 "모뉴엘의 경우 기존의 감리시스템으로 확인이 어려웠다는 점에서 새로운 감리기법 도입이라는 과제가 생겼다"며 "내부 모니터링 강화를 통해 부실여신 발생을 줄여나갈 계획"이라고 강조했다.

장기적으로 리스크관리 문화를 정착시키다는 목표도 세웠다. 양 부행장은 "리스크관리는 단기간에 할 수 있는 것이 아니라 노하우가 충분히 축적되어야만 가능하다"며 "리스크관리가 비즈니스 영역과 조화를 이루면서 운영될 수 있도록 할 계획"이라고 말했다.