이 기사는 2019년 01월 09일 10:54 thebell 에 표출된 기사입니다.

지난해 12월 헤지펀드 시장은 전월 대비 소폭 증가했다. 11월 쪼그라들었던 시장 규모는 한달 만에 상승세로 돌아섰지만 과거에 비하면 성장세가 한풀 꺾인 모습이다. 증시 변동성 확대 여파로 운용사들의 상품 출시가 주춤해지면서 수탁고에 영향을 준 것으로 풀이된다.

9일 금융투자업계에 따르면 한국형 헤지펀드 설정액은 지난 12월 말 기준 24조원 수준으로 집계됐다. 이는 전월(23조7000억원) 대비 약 3000억원 증가한 수치다. 펀드 수는 1890개로 전월 대비 66개 증가했다.

새로 설정된 펀드는 145개였다. 이들 펀드로 총 1조7000억원에 달하는 유입됐다. 신규펀드로 유입된 자금 중 80% 가량이 레포(Repo)펀드의 몫이었다. 교보증권은 12월 한달간 53개의 펀드를 설정하며 7200억원 가량을 모았다. 토러스투자증권과 신한금융투자의 레포펀드에도 각각 3200억원, 2300억원이 유입됐다.

신규설정펀드를 제외하고 한달간 자금유입이 가장 많았던 펀드는 신한금융투자의 펀드였다. '신한금융투자하이파이(HI-FI) 채권투자 수시입출금 전문투자형사모투자신탁2호'와 '신한금융투자 하이파이(HI-FI) 채권상대가치 전문투자형사모투자신탁1호'로 자금이 각각 960억원, 650억원 가량이 유입됐다.


채권형 상품을 제외하고는 'KB Vintage16 전문투자형 사모 투자신탁 제1호'가 지난 한달간 201억원을 모으며 가장 많은 자금을 모은 것으로 나타났다. KB자산운용 관계자는 "지난 한해 동안 해당 펀드가 연 4%대의 성과를 낸 덕에 자금유입이 이어지고 있다"며 "기관 자금이 몰렸다"고 말했다.

뒤를 이어 '라임 플루토-FI 전문투자형 사모증권투자신탁2호[혼합채권-파생형]'과 'NH 앱솔루트 리턴 전문투자형 사모투자신탁 제1호'도 각각 195억원, 150억원 가량을 모으며 약진했다.

자금유출이 가장 컸던 펀드는 미래에셋자산운용의 '미래에셋 스마트Q 아비트라지 전문사모투자신탁1호'였다. 해당 펀드에서는 한달간 450억원 가량이 이탈하며 설정액이 3000억원대 초반으로 내려갔다.

타임폴리오자산운용의 'The Time-Q·F·T전문투자형 사모투자신탁'에서도 각각 200억원 내외의 자금이 이탈했다. 이에 따라 타임폴리오자산운용의 전체 헤지펀드 설정액은 전월대비 930억원 가량 줄어든 1조6400억원 내외로 집계됐다.


프라임브로커서비스(PBS) 계약고를 보면 미래에셋대우의 증가폭이 가장 컸다. 미래에셋대우의 PBS 계약고는 5조216억원으로 한달간 3369억원(7.1%) 증가했다. 이에 따라 헤지펀드 시장에서 차지하는 점유율도 20%대를 넘어섰다. 한국투자증권은 계약고를 소폭 늘리는데 성공했으나, 점유율은 15.5%로 전월과 큰 차이가 없었다.

1위 사업자인 삼성증권은 계약고 6조481억원으로 전월보다 324억원(0.5%) 감소했다. 펀드수가 351개로 18개 증가했으나 기존 펀드의 계약고 감소폭이 더욱 컸던 영향으로 풀이된다. 점유율은 25.2%로 0.4%포인트 줄었다. NH투자증권 계약고도 4조7050억원으로 전월대비 151억원 감소했다. 점유율은 19.6%로 집계됐다.

이밖에 KB증권과 신한금융투자의 계약고도 각각 372억원, 147억원씩 줄어든 3조2342억원, 1조2834억원으로 집계됐다.