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KB운용, '성과입증' AI 케이봇쌤 펀드로 만든다 딥러닝 AI '앤더슨' 알고리즘 성과 검증…해외 ETF 편입 상품 출시

김진현 기자공개 2020-05-13 10:11:56

이 기사는 2020년 05월 11일 15:42 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

KB자산운용이 KB국민은행을 통해 성과가 입증된 로보어드바이저 알고리즘을 활용해 신규 펀드를 설정한다. 해당 알고리즘은 KB국민은행의 ‘케이봇쌤(KbotSAM)’에 활용되고 있다.

11일 금융투자업계에 따르면 KB자산운용은 조만간 ‘KB앤더슨올에셋솔루션증권자투자신탁(혼합-재간접형)’을 출시한다. 이 상품은 환 헤지형 상품과 환 노출형 상품으로 설정될 예정이다.

KB앤더슨올에셋솔루션펀드는 KB자산운용이 개발한 인공지능(AI) 알고리즘을 활용한 상품이다. 상장지수펀드(ETF)를 편입해 포트폴리오를 꾸리는 EMP(ETF Managed Portfolio)펀드로 운용될 예정이다. 판매사를 정한 뒤 조만간 투자자들에게 공개한다는 방침이다.

KB자산운용의 인공지능 알고리즘 ‘앤더슨(Anderson)’은 딥러닝을 통해 주어진 데이터를 활용, 의사결정을 내리는 모델이다. 경제상황, 시장 리스크 등을 고려해 의사결정을 내릴 수 있는 데이터를 투입하면 스스로 결과값을 내놓는 방식이다. KB자산운용의 멀티솔루션본부에서 해당 알고리즘의 데이터 입력, 관리 등을 담당한다.

그간 앤더슨은 KB국민은행을 통해 케이봇쌤이라는 펀드 포트폴리오 투자자문 서비스에 활용돼 왔다. 안정형, 안정추구형, 위험중립형, 적극투자형, 공격투자형 등 다섯가지 투자자 성향에 맞는 투자상품과 편입 비중을 보여준다. 단순히 포트폴리오를 제공하는 데 그치는 것이 아니라 리밸런싱 알림을 통해 투자자가 펀드를 적극적으로 관리할 수 있게 돕는 역할을 한다.

업계에서는 케이봇쌤에 활용된 딥러닝 알고리즘 앤더슨의 성과를 높게 평가한다. 업계 관계자는 “시중에 많은 로보어드바이저 알고리즘이 있지만 그나마 대중적으로 유효성을 입증받은 알고리즘이 케이봇쌤인 것 같다”라며 “성과나 안정성 측면에서도 우수한 성과를 보이는 것 같다”고 말했다.

KB자산운용은 앤더슨 알고리즘이 케이봇쌤을 통해 성과 유효성이 입증됐다고 보고 이를 활용해 EMP펀드를 설정하기로 한 것으로 보인다. 케이봇쌤이 국내 설정 펀드 등을 활용해 자산배분 포트폴리오를 제공하는 서비스였다면 이번에 설정하는 KB앤더슨올에셋솔루션펀드는 해외 ETF 위주로 꾸려 차별화를 꾀했다.

해당 펀드는 앤더슨을 설계한 홍융기 멀티솔루션본부장이 책임 운용역을 맡았다. 홍 본부장은 퀀트 전문가로 널리 알려져있다. 삼성자산운용에서 지난 2015년 KB자산운용으로 합류해 ETF 사업을 이끌고 있다. 앤더슨을 활용해 잘 아는 투자 대상인 ETF에 투자하는 상품을 기획한 것으로 보인다.

KB자산운용 관계자는 “해당 알고리즘은 KB국민은행의 케이봇쌤에 활용됐던 알고리즘과 동일한 것”이라며 “해외 ETF 위주로 자산배분할 수 있는 상품으로 구상하고 있다”고 말했다.
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