이 기사는 2021년 03월 17일 10:41 thebell 에 표출된 기사입니다.

IBK기업은행이 오는 2023년 시행을 앞둔 바젤Ⅲ 운영리스크 대비를 위해 새로운 관리시스템 구축에 나선다. 은행 및 자회사에서 발생한 손실사건 등 정보를 바탕으로 실질적인 금융사고 예방을 위한 관리체계를 마련할 방침이다.

17일 금융권에 따르면 기업은행은 바젤Ⅲ 개편안에 따른 운영리스크 관리체계를 구축을 위한 컨설팅업체 선정 작업에 착수했다. 이번 프로젝트는 내년 상반기까지 전산시스템 개발 완료를 목표로 진행된다.

바젤 규제는 2013년 12월 국내에 도입된 국제적 은행건전성 규제다. 은행권의 리스크를 크게 신용, 시장, 운영, 금리, 유동성 등 5가지로 분류하고 세부적으로 필요자본량을 산출해 규제 수준에 맞추도록 하고 있다.

바젤Ⅲ는 글로벌 금융위기 사태 재발을 막기 위해 금융시스템의 취약성을 개선하는 취지로 만들어졌다. 금융당국은 국내 은행권을 대상으로 '바젤Ⅲ 규제 신용·운영·시장리스크 개편안'을 확정 짓고 2022년 1월 도입할 예정이었으나 코로나19 여파를 감안해 1년 유예를 결정했다.

기업은행은 먼저 바젤Ⅲ 기준 운영리스크 규제자본 산출을 위해 이자, 서비스, 금융거래요소 등 재무제표에 나타난 각 계정과목을 구분해 매핑하고 영업지수(BI)와 영업지수요소(BIC), 손실요소(LC)와 내부손실승수(ILM) 산출요건을 설계한다.

이어 은행 및 자회사에서 발생한 손실사건 데이터를 바탕으로 영업지수요소(BIC)와 내부손실승수(ILM)를 활용해 운영 위험가중자산(RWA)를 산출한다.

RWA 산출 작업은 정교하게 진행된다. 운영리스크는 신용, 시장 리스크와 달리 통계값을 산출하기가 까다로워 세밀한 작업이 필수적이기 때문이다. 신용, 시장 리스크는 대출계좌 등 은행에 축적된 데이터를 기반으로 파악할 수 있지만 운영리스크는 DLF사태 등 금융사고 사례가 적어 활용할 수 있는 자료가 부족하다.

아울러 신설 및 변경되는 계정과목을 수시로 모니터링하고 이를 추가 반영할 수 있는 기능도 마련할 계획이다. 기업은행은 이를 위해 그룹사별 과거 손실사건 데이터를 복원 및 DB화하고 그룹사 특성을 수집, 처리 등 각 단계에서 반영해 관리할 방침이다.

또 그룹 차원의 효율적인 운영리스크 관리를 위해 ORM 관리시스템을 구축하고 위험통제 자가진단체제(RCSA), 핵심위험지표(KRI) 등 위험정보를 자회사별로 파악할 수 있도록 한다.

바젤Ⅲ 운영리스크 관리시스템은 기업은행 뿐 아니라 타 시중은행도 적극적으로 도입하고 있다. 농협은행은 바젤Ⅲ 운영리스크 컨설팅 업체로 삼정KPMG를 낙점하고 전산시스템 개발을 진행 중이다. 신한금융지주와 KB금융지주 등도 운영리스크 관리 시스템 구축에 속도를 내고 있다.

기업은행 관계자는 “금융환경 변화에 따라 비대면·디지털리스크 등 신규 리스크를 반영하고자 한다”며 “자회사를 포함한 손실사건, 리스크통제자가진단 등 운영리스크 관리체계를 고도화해 내년 상반기까지 작업을 마무리할 계획”이라고 말했다.