이 기사는 2025년 02월 21일 10시00분 thebell에 표출된 기사입니다

기동호 우리금융캐피탈 대표가 리스크관리 시스템 정비에 돌입한다. 기 대표가 취임 후 본격적으로 추진하는 사업이다. 우리금융캐피탈은 신용RWA(위험가중자산) 산출 시스템을 구축하고 채권관리모형 고도화에도 나선다.

이는 기동호 대표가 4대 중점 추진전략으로 제시한 리스크관리와 내부통제 강화 일환이다. 우리금융캐피탈은 급변하는 경영환경에 핀셋전략으로 재무건전성을 확보하겠다는 복안이다.

◇목표 RoRWA 준수 위한 선제적 리스크관리 기반 다져

우리금융캐피탈은 최근 신용RWA 산출 시스템 구축 사업을 위한 입찰 공고를 냈다. 신용RWA 산출에 대한 정합성을 개선하고 모니터링 체계를 마련하는 것을 주요 골자로 한다. 우리금융캐피탈 관계자는 "목표 위험가중자산이익률(RoRWA)을 준수하기 위해 선제적으로 리스크관리 기반을 다지는 것"이라고 설명했다.

자본적정성을 제고하기 위함도 있다. 자본적정성 지표인 조정자기자본비율은 지난해 9월말 기준 13.98%로 규제 비율인 7%를 크게 웃돌고 있다. 부동산PF 등 위험자산이 줄면서 자본적정성 지표도 안정적인 수준을 유지하고 있다. 다만 꾸준히 자산이 성장하고 있어 RWA 관리 중요성도 어느 때보다 커지고 있다.


금융사들은 대출자산 유형에 따라 위험가중치를 부여하고 있다. 정교한 RWA 산출작업을 위해 데이터 정합성을 제고할 수 있는 시스템이 필요하다. 우리금융캐피탈은 관련 시스템을 구축해 데이터 산출 주기를 단축시키며 수시로 신용리스크를 점검해 나갈 계획이다. 향후 위험가중치가 낮은 자산 위주로 구성하며 질적 성장도 기대할 수 있다.

우리금융캐피탈은 채권관리모형 고도화 사업에도 착수했다. 앞서 우리금융캐피탈은 2015년에 채권관리모형을 자체 개발했다. 우리금융캐피탈 관계자는 "이번 고도화 작업은 신용등급별 특성을 반영해 채권관리모형을 개선하는 것"이라고 말했다. 채권 회수율을 향상시키고 지급 수수료에 대한 적정성도 개선하겠다는 목표다. 재개발하는 채권관리모형에는 머신러닝 기술 등이 도입될 전망이다.

◇기동호 대표의 리스크관리 강화 의지 엿보여

기동호 대표(사진)가 부임 이후 추진하는 사업이 리스크관리인 점에 주목된다. 기 대표는 중점 추진전략으로 리스크관리와 내부통제 강화를 주문해 오고 있다. 고도화된 내부통제 관리시스템을 통한 핀셋전략으로 건전성과 수익성을 높이겠다는 청사진도 제시했다. 올해도 캐피탈사 영업환경이 녹록지 않을 것으로 예상돼 기 대표의 취임 직후 행보가 더욱 주목된다.

기업금융 강화 의지도 내비치고 있어 이번 시스템 구축이 더욱 빛을 발할 것으로 보인다. 우리금융캐피탈은 자동차금융 위주의 사업 구조를 지니고 있다. 사업 포트폴리오 비중을 보면 자동차금융이 50%, 기업금융은 30%, 개인금융이 20%를 차지하고 있다. 최근 우리금융캐피탈이 부동산PF 신규 취급을 줄이면서 기업금융 자산 규모도 지속 줄어들고 있다.

기업금융 강화는 그룹 차원에서 우리금융캐피탈에 주문한 과제다. IB와 기업금융 전문성을 지닌 기동호 대표를 발탁한 이유이기도 하다. 올해는 기업금융에 대한 집중 공략이 예상된다. 기 대표는 자동차금융과 기업금융을 양대 축으로 삼고 수익구조를 다변화하는 영업전략을 추진한다. 이를 통해 '톱티어 캐피탈사'로 도약하겠다는 목표다.