이 기사는 2012년 03월 16일 13:49 thebell 에 표출된 기사입니다.

수만개 기업의 리스크를 제한된 인력이 일일이 확인할 수 있을까. 불가능하다면 잠재된 리스크를 간과해야 하나. 설령 리스크가 있는 기업을 발견했다 하더라도, 수작업으로 이를 감시하고 관리하는 것이 쉽지 않을 것이다.

기업은행이 이런 고민을 해결할 수 있는 방법을 찾아냈다. 바로 시스템과 인력(심사역)의 조화를 통해서다. '리스크 감리 전문가 시스템'이 바로 그 해법이다. 그 덕분에 기업은행은 '더벨 리스크 매니저 어워즈'에서 3년 연속 대상을 수상하는 영예도 안았다.

기업은행은 지난해 12월부터 이 시스템을 실전에 적용하고 있다. 1차적으로 전산프로그램에 의해 리스크가 있다고 판단되는 기업을 걸러내고, 그 중 실제 문제가 있다고 의심되는 기업에 대해 심사역이 직접 감리에 나선다. 문제가 발생할 수 있는 기업을 가려내, 집중적으로 살펴보는 식이다.

효과는 엄청났다. 만성적인 야근과 업무량 폭주로 인한 감리 지연이 사라졌다. 반면 감리 대상 기업, 즉 커버할 수 있는 기업은 10배 가량 늘어나는 효과를 봤다. 전체 여신 규모가 늘어나는데다 개별 기업의 익스포저도 거액화되는 환경에서 효과만점이었다. 이를 통해 ▲ 전수감리 기반 마련 ▲ 대량 신속감리 ▲ 감리 적시성을 제고했다는 평가다.

신규 여신 감리 시스템의 경우 92개의 룰(Rule), 신용위험 감리시스템은 243개, 신용등급은 119개의 룰로 촘촘하게 걸러낸다. 신용위험 시스템에 걸린 기업은 감리기업으로 선정되고, 저·중·고의 3단계로 분류해 관리하게 된다.

영업 현장에서 신용등급 부여시 오류가 발생하면, 구체적인 내용을 시스템이 자동 통보해준다. 사후관리가 필요한 기업은 감리 등급을 부여하고, 영업점의 관리 실적을 주기적으로 점검하도록 하고 있다.

권선주 기업은행 리스크관리 부행장(사진)은 "선제적 리스크 관리를 위해서는 지속적인 연구와 시스템 구축이 필요하다"며 "리스크 관리 인프라 구축에 계속적으로 투자를 확대하고 있다"고 말했다.

기업은행의 리스크 관리가 철저하다는 건 유명하다. 금융위기 당시 대부분의 은행들이 통화 파생상품인 키코(KIKO)로 곤욕을 치렀지만 기업은행은 상황이 달랐다.

권 부행장은 "키코는 지점 직원이 고객에게 정확히 설명해서 판매할 수 있는 상품이 아니라는 판단을 해서 본점을 통해 요청하는 기업들로 상품 판매를 한정했다"고 설명했다.

그는 키코 뿐 아니라 서브프라임 부채담보부증권(CDO) 투자를 거의 하지 않았고, 카드 론 비중이 14%밖에 되지 않는다는 점을 리스크 관리의 좋은 예로 제시했다.

기업은행의 리스크 관리 제1 원칙은 '모르는 길은 가지 않는다'다. 수익에 대한 유혹이 있다손 치더라도, 리스크에 대한 분석이 제대로 되지 않거나 사후 관리가 되지 않을 것이라는 판단이 서면 투자나 취급을 하지 않는다는 것.

권 부행장은 "리스크는 임기응변의 미봉책으로는 적절히 관리할 수 있는 게 아니다"며 "좋은 시기나 그렇지 못한 시기에 항상 기본에 충실한 업무 처리가 리스크 관리의 핵심"이라고 강조했다.