이 기사는 2015년 10월 28일 17:13 thebell 에 표출된 기사입니다.

통상 금융사들이 자산 확대에 나설 경우 자산 건전성은 나빠지기 마련이다. 외형 확대에 방점을 둔 만큼 리스크 관리에 소극적일 수 밖에 없기 때문이다. 하지만 JB우리캐피탈은 다르다. 거침없는 성장세에도 불구하고 자산 건전성은 업계 최상위 수준을 유지하고 있다.

JB우리캐피탈이 대우자판 금융 계열사로 있던 2010년까지만 해도 자산 규모가 1조 원 대에 불과했다. 이후 2011년 전북은행에 인수되고 2013년 JB금융지주의 자회사로 편입되면서 총자산은 5조 원으로 불어났다.

같은 시기 자산 건전성도 크게 개선됐다. 전북은행으로 모회사가 교체되는 과정에서 조정자기자본비율이 소폭 하락하긴 했지만 2012년을 기점으로 다시 증가세로 전환, 2012년 9.2%에서 2015년 6월 현재 13%까지 올라섰다. 조정자기자본비율은 여신전문금융사의 건전성에 대한 핵심지표로, 7% 이상을 의무화하고 있다. 결과적으로 JB우리캐피탈의 조정자기자본비율은 법정 요구 기준 대비 여유 버퍼가 2배나 높은 셈이다.

대주주 변경이라는 혼란스런 과정을 겪으면서도 자산 성장과 건전성 개선이라는 두마리 토끼를 잡아낸 비결이 뭘까.

백규락 JB우리캐피탈 RM실 상무(사진)는 리스크 관리 강화에 대한 회사 내부의 높은 집중력을 꼽는다.

그는 "캐피탈 산업 자체가 하이리스크-하이리턴 (high risk-high return) 구조인 데다 JB우리캐피탈이 지주 내 차지하는 수익 비중을 고려하면 리스크 관리는 사업의 핵심이 될 수 밖에 없다"고 말했다.

인력 구조의 변화만 봐도 리스크 관리에 대한 JB우리캐피탈의 집중도를 알 수 있다. JB금융지주에 편입되기 전까지만 해도 JB우리캐피탈의 리스크 관리 본부 인력은 심사역을 제외하고 1개 팀 6명이 전부였다. 그러나 지금은 3개팀, 20명으로 늘어났으며 대부분 통계학 전문가들로 구성돼 있다. 이는 JB우리캐피탈과 자산 규모가 비슷한 캐피탈 사 중 가장 많은 규모라는 게 백 상무의 설명이다

탄탄한 인력구성과 더불어 JB우리캐피탈은 지난 2012년 국내 캐피탈 업계 최초로 신용리스크 관리시스템을 개발, 내부 리스크 관리의 핵심 수단으로 활용하고 있다.

통상 지주 계열 캐피탈사의 경우 지주가 요구하는 데이터만 취합해 보내주기만 하면 그만이다. 그러나 JB우리캐피탈은 자체적으로 개발한 시스템을 통해 리스크 요인을 체크하고, 이를 미래 경영 전략에 반영한다. 예를 들어 신용리스크 관리 시스템을 통해 산출된 결과값이 자본 확충을 요구하는 단계라면 회사는 이를 사업 계획에 반영, 증자 여부를 결정하게 된다.

주목할 점은 신용리스크 관리시스템 구축 여부가 제2금융권의 경우 규제 대상이 아님에도 불구 JB우리캐피탈 스스로 개발해 활용하고 있다는 점이다.

백 상무는 "전북은행에 인수되기 전에도 리스크 강화는 우리 회사의 철칙과도 같았다"며 "다만 지주사에 편입된 후 은행권의 엄격한 리스크 관리를 수용해 더욱 체계화시켜 보고자 한 것"이라고 밝혔다.

JB우리캐피탈이 자체 신용리스크관리 시스템을 활용한 지 올해로 3년 째. 백상무는 해당 시스템을 통해 회사 내부의 리스크 관리 영역이 점차 확대·강화되고 있음을 실감한다고 말한다. 종전까지만 해도 1차적인 관심은 하이리스크 상품에 대한 통제 능력 뿐이였다면 이제는 BIS비율, 연체율 등 총량적인 수준으로 확대됐다는 것이다.

마지막으로 그는 JB금융지주를 포함한 경영진의 적극적인 지원 역시 JB우리캐피탈의 건전성을 끌어 올리는 데 도움이 됐다고 말한다. 백 상무는 "리스크 트렌드가 빠르게 변화하고 있지만 리스크 관리에 대한 김한 JB금융지주 회장, 임용택 전북은행 행장, 이동훈 JB우리캐피탈 대표 등 그룹 경영진의 일관되고 전폭적인 지원이 있었기에 빠르고 안정적인 성과를 얻을 수 있었다"고 답했다.

JB우리캐피탈은 '2015 thebell Risk Manager Awards'에서 여신금융 권역 최우수상을 수상했다.