이 기사는 2017년 01월 24일 10:33 thebell 에 표출된 기사입니다.

'백 투 더 베이직(Back to the Basic)'.

농협은행의 2017년 경영전략이다. 기본에 충실한 경영을 통한 지속 성장기반 구축을 뜻한다. 이는 리스크 관리 정책의 방향이기도 하다. 기본에 충실한 경영이란 영업과 리스크 관리의 균형 도모이기 때문이다.

김형열 농협금융지주·은행 위험관리책임자(부행장·사진)는 "농협은 과거의 성장위주 경영전략으로 오랜 기간 부실채권 관리에 애를 먹었다"며 "하지만 올해는 이전과는 전혀 다른 모습을 보일 것"이라고 자신했다.

그가 과거와는 전혀 다를 것이라고 자신하는 배경에는 리스크관리 체계의 획기적 개선이 있다. 여기에는 농협은행 뿐 아니라 농협금융지주의 리스크관리 체계 개선도 포함된다.

실제로 농협금융지주는 산업분석 기능을 강화했고, 농협은행의 산업별 포트폴리오 관리와 연계해 여신 쏠림 현상을 근본적으로 차단하는 리스크 관리 체계를 갖췄다. 조기경보시스템 고도화와 편중여신 일별 모니터링 시스템도 구축했다. 얼마전에는 금융감독원으로부터 농협금융지주의 신용리스크 기본내부등급법 승인도 획득했다. 대내외적으로 농협금융지주 차원에서 추진한 리스크관리 체계 개선이 타 금융지주 못지 않다고 인정받은 것이다.

김 부행장은 "리스크관리 체계를 근본적으로 개선하기 위해 노력한 결과 제도와 시스템적인 측면에서 타행, 타지주와 비교해도 손색이 없을 정도"라고 말했다.

김 부행장은 올해 농협 리스크 관리 부문의 도약도 자신한다. 저성장·저수익, 위기상황이 일상화되고 있지만 올해 수립한 리스크관리 계획만 100% 이행된다면 문제가 없다는 것이다.

농협은행의 올해 리스크관리 계획의 핵심은 선제적 리스크 관리다. 미리 위험을 인지하고 대응하기 위해 크게 세가지로 구분되는 선제적 관리 계획도 구축했다.

첫번째로 손꼽히는 것은 '리스크요인 체크리스트'다. 리스크요인 체크리스트를 통해 농협은행은 위험하지 않을까라는 막연한 걱정 대신 대내외 불안요인의 파급영향과 점검 필요항목 등을 주기적으로 점검해 보이지 않던 리스크요인을 손에 쥐고 관리하게 됐다. 리스크요인 체크리스트와 지난해 구축한 리스크 대쉬보드를 활용하면 위험징후를 사전에 포착하고 대응할 수 있다.

한계기업과 취약업종 부실 위험에 대해선 고도화된 조기경보 시스템과 '우리자산 바로알고 건전성 제고하기' 캠페인을 통해서 대처한다. '우리자산 바로알고 건전성 제고하기' 캠페인은 영업점장 신규부임 시 정례적으로 실시하는 켐페인으로, 조기경보 시스템과 영업 현장에서의 관리를 통해 부실징후여신을 조기에 발견하고 적시에 대응한다는 전략이다.

저신용자, 다중채무자, 한계자영업자 등 금리 취약계층에 대한 관리를 위한 다각적인 대응도 준비하고 있다. 농협은행은 총부채원리금상환비율 산정 시스템 도입과 함께 LTV별·지역별 차별화를 통해 주택담보대출의 리스크 사전 차단에 나선다. 소매 부도율·부도시 손실율을 재추정해 신용평가모형의 성능과 신뢰도도 개선했다.

김형열 부행장은 "소비와 투자가 위축되고 수출이 감소하는 등 소비·투자·수출이 동시에 붕괴되는 퍼펙트 스톰이 다가오고 있다"면서도 "올해 수립한 리스크 관리 계획을 100% 이상 이행해 농협의 리스크 관리 부문을 한단계 더 도약시킬 계획"이라고 말했다.