이 기사는 2019년 11월 14일 10시31분 thebell에 표출된 기사입니다

수출입은행이 오는 2022년 바젤Ⅲ 전면시행에 대비코자 운영리스크 관리체계 정비작업에 들어갔다. 운영리스크 현황진단과 소요자기자본량 산출, 해외법인 운영리스크 관리체계 등을 전반적으로 개편할 방침이다.

14일 은행권에 따르면 수은은 최근 운영리스크 관리체계 개선을 위한 외부컨설팅업체 물색에 나섰다. 2022년 1월에 전면 시행되는 바젤Ⅲ 규제 충족을 위한 운영리스크량 산출과 기존 관리시스템 노후화에 따른 재정비가 필요하기 때문이다.

지난 2013년 12월 국내에 도입된 국제적 은행건전성규제 바젤Ⅲ는 매년 단계적으로 진행하다 신용·운영리스크 부문은 내년부터 준비해 오는 2022년 전면 시행될 예정이다. 은행권의 리스크를 크게 신용, 시장, 금리, 운영, 유동성 등으로 분류해 세부적으로 필요자본량을 산출하고 규제수준에 맞추는 게 골자다.

이 가운데 운영리스크는 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력, 시스템 및 외부사건으로 인해 발생하는 손실리스크를 의미한다. 측정 가능한 법률리스크나 소송위험, 전산사고, 내부절차 및 시스템 미비 등으로 발생하는 사고 등이 여기에 포함된다.

수은은 이번 컨설팅을 통해 현 운영리스크 관리체계를 진단하고 바젤Ⅲ 감독규제 이행을 위해 보강해야 할 부분이 무엇인지를 찾아볼 계획이다. 타 은행 사례를 살펴보고 운영리스크 관리체계를 비교 분석하며 연결대상 자회사의 운영리스크 관리수준도 파악할 예정이다.

적정자본량 산출을 위해 내부손실사건 검토와 관리체계도 정립한다. 그간의 손실데이터를 활용키 위한 누적 적합성을 물론 향후 정기적 점검 차원에서 객관적 평가기준도 수립한다. 손실데이터 활용 요건에 충족되지 못할 경우의 대책도 정립할 계획이다.

아울러 해외 현지법인 또한 본점과 동일한 운영리스크 관리체계를 구축키로 했다. 본점이 손실데이터 관리체계 재정립해야 한다면 해외 현지법인은 신규수립이 필요한 상황이다.

기본 방향은 현지법인 표준체계를 수립하되 법인별 특화 지원이 가능하도록 구축한다는데 초점이 맞춰져 있다. 현지법인은 손실사건 데이터 관리체계를 만들고 본점차원의 시스템 지원 방안을 수립할 예정이다. 현지법인 운영리스크 관리용 통합 대시보드(Dash Board, 위험관리지표 계기판)도 구축키로 했다.