이 기사는 2020년 07월 17일 15:33 thebell 에 표출된 기사입니다.

케이뱅크가 경영정상화에 시동을 건 동시에 그간 업그레이드한 신용평가시스템(CSS)을 새롭게 가동해 눈길을 끈다.

대출을 중단했던 시기에도 추후 영업 재개 시 바로 운영할 수 있도록 만반의 준비를 해놨다. 특히 곧 출시될 신상품을 위해 새 대주주 BC카드가 보유한 가맹점 경영정보 등 새로운 비금융정보를 접목시켰다.

17일 은행권에 따르면 케이뱅크는 지난해 4월 자금력 부족으로 대출이 중단됐음에도 미래 영업 확대를 위해 CSS 고도화 작업이 필요하다 판단했다. 이에 따라 1년여 동안 '버전2' 구축 작업을 내부에서 진행해왔다.

케이뱅크는 인터넷전문은행 설립의 취지에 맞게 중신용·중금리 신용대출 중심의 영업을 펼쳐왔고, 이를 가능케 했던 배경으로 자체 CSS를 꼽아왔다. 기본적 신용정보에 더해 업계 최초로 통신사(KT)가 보유하고 있는 통신정보까지 넣었다. 대출보증보험 없이도 우량 고객 범위를 늘릴 수 있는 기반이 됐다.

최근 1년 동안 숨고르기를 하면서 기존 CSS 버전1에 더욱 다양한 비금융정보를 접목시키기로 했다. 나이스신용평가와 연합했으며 내부적으로는 위험관리본부와 마케팅본부 내 여신관리팀, 금융허브본부 내 IT팀이 협업했다. 실질적 모형 구축 자체는 위험관리본부의 신용위험팀이 주축이 됐다.

이번 버전2 CSS에는 특히 케이뱅크가 조만간 출시할 신상품에 걸맞는 비금융정보가 결합돼 눈길을 끈다. 케이뱅크는 소상공인 등 개인사업자들이 이용할 수 있는 개인사업자 신용대출 상품과 100% 비대면 아파트 담보대출 상품을 조만간 내놓을 계획이다.

케이뱅크는 개인사업자 신용대출 상품에 BC카드가 보유한 가맹점 경영정보와 빅데이터 분석 결과를 적용시켰다. BC카드는 KT 대신 케이뱅크의 새로운 대주주가 되기 위한 작업을 진행 중이다.

그간 개인사업자들이 신용대출을 신청하면 직장인에 비해 상대적으로 높은 금리를 적용 받거나 아예 거절됐다. 케이뱅크는 비씨카드의 매출액, 상권 등 다양한 정보를 분석해 소상공인에게 합리적인 신용등급을 부여토록 설계했다.

이 밖에 비대면 아파트 담보대출을 위해 부동산 자산 정보도 버전2 CSS에 실었다. 고객이 보유한 부동산 자산 정보는 부도시점의 익스포져 금액을 추산하는 부도시손실률(LGD) 등에 활용된다.

케이뱅크는 현재 KT로부터 최근 1년간 통신 일시정지·명의도용 내역, 이용료 청구·연체정보, 휴대폰 소액결제 이용 이력, 단말기 할부 정보, 통화량, 해외로밍 이용횟수, 단말기 구매 정보 등의 정보를 받아 신용평가에 활용 중이다.

케이뱅크 관계자는 “케이뱅크가 2017년 영업을 시작한 뒤 쌓인 거래정보도 이제 상당한 만큼 이 역시 CSS 고도화 작업에 활용됐다”며 “시중은행에서 대출이 거부됐지만 활동성이 강하고 대출 더 드릴 수 있는 방법이 있다고 판단되는 고객에게 혜택을 주는 것”이라고 말했다.

케이뱅크는 대출 영업 재개와 더불어 고도화된 CSS 효과까지 더해져 추후 건전성 지표가 크게 개선될 것으로 내부적으로 기대하고 있다. 케이뱅크는 장기간 신규 대출이 들어오지 않아 건전성 지표 산정 시 분모가 작아져 연체율과 고정이하여신(NPL)비율이 크게 악화했다.

올 1분기 말 기준 케이뱅크 연체율은 1.97%로 0.2~0.3%대에 머물러 있는 시중은행들에 비해 6배가량 높은 수준이다. 경쟁사인 카카오뱅크의 연체율도 0.2%에 불과하다. 케이뱅크의 고정이하여신비율도 1.91%로 집계됐다. 카카오뱅크의 경우 0.23% 정도다.