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[은행경영분석]광주은행, LCR 비율 하락…요구불예금 증가 영향은행권 최저 수준, 공공기관 예금 늘어난 여파

김현정 기자공개 2021-04-29 07:44:30

이 기사는 2021년 04월 28일 16:49 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

광주은행의 유동성커버리지비율(LCR)이 90%대까지 떨어졌다. 공공기관 예금 비중이 높아 순현금유출액이 증가한 영향이 컸다.

27일 JB금융지주가 발표한 ‘2021년 1분기 실적발표’에 따르면 올 1분기 말 기준 광주은행의 LCR은 90.94%로 집계됐다. 전분기 92.61%에서 1.67%포인트 하락했다.

지난해 말 기준 부산·경남·대구·광주·전북·제주은행 등 지방은행 6곳 중 광주은행의 LCR이 가장 낮은 수준을 기록했는데 올해 1분기 더 하락했다. 광주은행의 LCR은 작년 1분기 123.78% 에서 매 분기별로 지속적인 하락세를 그리고 있다.

LCR 규제는 바젤Ⅲ에서 요구하는 단기 유동성 규제다. 한 달간의 심각한 스트레스 상황에서 은행이 생존할 수 있을 정도의 충분한 고유동성자산을 보유하고 있는지를 나타내는 지표다. LCR은 고유동자산을 30일간 순현금유출액으로 나눠준 수치다. 수치가 낮아질수록 유동성 위기에 취약해졌다는 뜻으로 풀이된다.

금융당국은 금융위기가 왔을 때 일시적으로 거액이 빠져나가는 상황을 시중은행들이 대비하라는 취지에서 LCR 최저한도를 100%로 규제해왔다. 다만 작년 코로나19 사태 이후 은행권의 적극적인 금융지원을 독려 차원에서 올 9월까지 LCR 규제 수준을 85%로 낮춰줬다.

광주은행의 LCR은 한시적 규제 기준은 웃돈다. 하지만 타행 대비 크게 떨어지는 수준이라는 점에서 유동성 취약에 대한 문제가 제기되고 있다. 같은 계열사인 전북은행의 LCR은 올 1분기 말 기준 109.24%다.

LCR 하락의 가장 큰 원인은 공공기관 예금 비중 확대 때문인 것으로 풀이된다. 광주은행은 최근 광주·전남 지역의 공기관 금고 및 시금고 등을 유치하며 수신 잔고를 채웠다. 다만 공공기관 예금은 비영업적예금으로 분류되는 만큼 현금유출 이탈률이 커서 분모인 순현금유출액을 크게 증가시킨다.

은행업감독업무시행세칙에 따르면 예금 해약이 최소 한달 이상 이전에 통지가 가능한 예금만 영업적예금으로 인정된다. 이를 충족하지 않는 공공기관 예금 등은 비영업적예금으로 분류된다.

실제 공공기관 예금 이탈률은 40% 정도로 높다. 광주은행의 순현금유출액이 큰 이유다. 반면 영업적예금인 정기예금의 경우 이탈률이 20% 정도로 낮다.

LCR의 분모인 순현금유출액이 크지만 분자인 고유동성자산 보유액은 그만큼 따라와 주지 않으니 LCR이 낮아질 수밖에 없었다. 광주은행의 순현금유출액은 전년 동기 대비 65% 증가한 반면 고유동성자산은 21% 증가했다.


광주은행이 추후 LCR 비율 제고를 위해 예금 구조를 변경할 것이라는 지적이 제기된다. 과거 은행들은 LCR 비율이 규제 수준에 미치지 못할 것 같으면 정기예금 특판 등으로 순현금유출액을 줄이는 시도를 했다.

혹은 국공채나 우량 회사채를 매입해 고유동성자산 규모를 늘릴 수도 있다. 다만 이 과정에서 재원 마련을 위한 은행채 발행이 늘어 조달 금리가 상승할 수 있다.

금융권 관계자는 “한시적 규제 완화 조치로 지금 당장 당국의 규제에 걸리지 않을 수 있지만 LCR비율 하락 자체가 유동성 위기에 취약하고 대출 여력이 줄어들었다는 것을 의미한다”며 “광주은행의 경우 추후 규제 정상화에 따른 대비에 소홀할 수 없을 것”이라고 말했다.

다만 광주은행 관계자는 "LCR 비율은 지난해 규제 완화에 따라 전략적으로 운영되고 있다"며 "규제 정상화시 복구가 가능하다고 보고 있으며 시나리오 안에서 관리 중"이라고 말했다.
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