이 기사는 2024년 01월 25일 13시41분 thebell에 표출된 기사입니다

고금리·고물가·경기둔화 등 대내외적 복합위기 장기화로 금융시장 불안 요인이 지속되면서 중소기업 및 개인사업자 등 취약부분과 지방·인터넷은행 신용대출을 중심으로 자산건전성 지표가 악화할 수 있다는 우려가 나온다. DSR제도 내실화 및 가계부채의 질적 구조 개선 등을 통해 잠재 리스크를 선제적으로 관리할 필요성이 대두되고 있다.

김태욱 금융감독원 은행검사1국 경영개선평가팀장(사진)은 25일 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 '더벨 금융포럼'에서 "글로벌 고금리·고물가·경기둔화 장기화에 따라 금융시장 불안 요인이 지속되고 있다"며 "가계부채의 안정적 관리, 기업신용위험 조기 진단, 선제적 구조조정 등을 통해 통합 관리하고 대응할 필요가 있다"고 강조했다.


대내외 불확실성이 이어지면서 올해도 국내외 경제 전망이 밝지 않다. 세계 경제는 G2 발 불확실성으로 지난해에 이어 성장세 둔화국면이 이어질 전망이다. 국내 경제 역시 반도체 업황 회복으로 수출 및 설비투자가 반등하며 성장률이 높아질 것으로 예상되지만 민간소비와 건설투자 감소가 우려되는 상황이다.

금융시장의 높은 변동성과 어려움도 지속될 것으로 보인다. 고금리 장기화, 건설원가 상승 등으로 PF 사업성이 악화하고 있다. 가계대출 증가세는 정체되는 모습이나 취약차주 중심으로 연체율이 상승하는 추세다. 고물가, 경기둔화 등의 여파로 기업실적이 악화하면서 부실징후기업도 증가하고 있다.

국내은행은 현재까지 건전성 지표가 대체로 양호한 수준이다. 지난해 9월 말 기준 은행의 충당금 적립률은 215.3%, BIS자본비율은 15.56%로 규제비율을 크게 웃돌고 있다. 유동성커버리지비율(LCR)도 111.1%를 기록하며 규제비율을 상회해 안정적인 수준을 나타내고 있다.

다만 고금리 장기화, 경기둔화 등에 따라 중기 및 개인사업자 등 취약부분과 지방 및 인터넷은행 신용대출을 중심으로 자산건전성 지표 악화가 우려된다. 특히 디지털 금융환경 가속화에 따른 예수금 변동성 확대, LCR 규제 정상화 시 자금조달 필요성 등에 대해 선제적 유동성 관리 필요성이 제기된다.

김 팀장은 "복합위기에 따른 잠재 리스크와 기업 신용위험의 조기 진단 및 대응이 필요하다"며 "은행의 손실흡수능력 확충 및 감독 강화로 위기에 대응해야 한다"고 조언했다. 그러면서 "가계부채의 안정적 관리, 기업신용위험 조기 진단, 선제적 기업구조조정 등 잠재리스크 관리가 필요하다"고 덧붙였다.

현재 금융당국은 가계부채의 질적 구조를 개선하려는 차원에서 고정금리 비중을 늘리기 위한 여러 유인 체계를 마련하고 있다. 구체적으로 변동금리 대출 스트레스 DSR 제도 도입 방안 마련, DSR 적용범위 점진적 확대, 순수고정금리 목표비중 신설 등을 통해 가계부채의 안정적인 관리를 유도 중이다.

은행의 손실흡수능력 확충을 통한 위기대응능력 확보에도 힘을 쏟고 있다. 현재 금감원은 은행이 미래의 경기 상황을 정확하게 반영할 수 있도록 대손충당금 적립을 유도 중이다. 예상 손실 전망 모형의 적정성을 점검하는 체계도 구축하고 있다.

김 팀장은 "소위 자본 확충 3종 세트로 불리는 특별대손충당금 준비, 경기대응완충자본 제도, 스트레스 완충자본 제고를 통해 은행의 선제적인 자본 확충을 인도할 예정"이라며 "국제적인 정합성 확보 차원에서 지주 유동성 규제 도입, 은행 거액익스포저 등 건전성 감독 제도 도입도 추진 중"이라고 설명했다.