이 기사는 2010년 10월 06일 16:53 thebell 에 표출된 기사입니다.

글로벌 금융위기 이후 위기상황 분석(stress test)이 리스크관리의 핵심 과제로 떠올랐지만, 국내 저축은행과 카드사는 위기상황 분석을 위한 지침이 따로 없어 위기대응에 취약한 것으로 드러났다.

6일 금융감독원에 따르면, 금감원은 올해 3월 은행에 대해 최소 3개월마다 한 번씩 스트레스 테스트를 실시하는 내용의 '위기상황 분석 모범규준'을 마련했다.

위기상황 분석이란 예상치 못한 충격이 발생할 경우의 손실 규모를 파악해 미리 대비하기 위한 리스크관리 기법을 말한다.

은행들은 그 동안 바젤Ⅱ 체제하에서 시장 리스크 관리, 유동성 리스크 관리 차원에서 위기상황 분석을 실시해왔지만, 통합 리스크 관리 기준상 위기상황 분석 가이드라인은 없었다.

금감원 관계자는 "금융위기 이후 바젤은행감독위원회(BCBS)에서 위기상황 분석의 가이드라인을 제정하면서 별도의 위기상황 분석 모범규준을 만들게 됐다"고 전했다.

모범규준은 위기상황 분석을 전행적 리스크 관리의 일부분으로, 모든 리스크에 대해 실시해야 하며 리스크 성향 설정, 리스크 익스포저 한도 설정 등의 핵심 요소로 규정하고 있다. 또 위기상황 분석 결과를 이사회에 보고하고, 이사회가 이에 대한 최종 책임을 지도록 했다.

보험사의 경우 올해 초 '보험사 위기상황 분석 가이드라인'을 마련해 연 1회 이상 스트레스 테스트 실시를 의무화했다. 증권사는 지난 8월 최소 6개월마다 위기상황 분석을 실시토록 하는 내용의 '금융투자회사 위기상황 분석 가이드라인'이 마련됐다.

하지만 카드사와 저축은행은 위기상황 분석을 위한 세부지침이 없다.

금감원은 2006년 '신용카드업 리스크관리 모범규준'을 통해 카드사의 리스크관리 체계와 신용·유동성·운영리스크 관리를 위한 기본방침을 마련했다. 하지만 위기상황 분석을 위한 가이드라인은 아직까지 마련하지 못했다.

금감원 여전감독실 관계자는 "위기상황 분석 결과 보고 주기 등 가이드라인이 아직 없다"며 "스트레스 테스트의 중요성을 알고 있기 때문에 향후 (모범규준) 개정을 검토하고 있다"고 전했다.

저축은행의 경우 PF대출 리스크관리 모범규준 등 리스크관리 강화를 위한 제도적 기반을 마련 중이지만, 여전히 걸음마 단계다.

금감원 저축은행서비스국 관계자는 "작년 내부적으로 위기상황 분석 가이드라인 등 리스크관리 모범규준 마련을 검토했지만, 부동산PF 문제로 인해 현실적으로 하기 어려운 상황"이라면서 "우선은 전사적 리스크관리에 집중해야 하는 시기라고 보고 있다"고 말했다.

금감원은 향후 BCBS의 위기상황 분석 가이드라인을 기초로, 저축은행에 적용할 수 있는 내용을 마련한다는 계획이다.