이 기사는 2014년 11월 04일 15:24 thebell 에 표출된 기사입니다.

시중은행들이 통상 자산성장 정책에 나서면 자산건전성이 악화된다. 성장에 방점을 두는 만큼 여신심사 등이 상대적으로 소홀해지기 때문이다. 하지만 부산은행은 높은 자산성장률에도 불구하고 건전성이 양호하게 유지되고 있다.

부산은행의 건전성 유지 비결은 신용리스크 관리체계를 개선한 효과다. 특히 실무적으로 활용하고 운영할 수 있도록 초점을 두면서 그 효과가 커졌다는 분석이다.

부산은행 김윤환 리스크관리본부장(CRO)은 "영업부문과 별도의 독립된 의사결정·보고체계를 유지하는 등 전사적인 리스크관리 체계 구축 및 개선, 리스크관리 문화 확산으로 타 은행 대비 최근 높은 자산성장에도 불구하고 건전성이 매우 양호할 수 있었다"고 말했다.

부산은행은 2010년 리스크관리본부를 신설한 이후 리스크관리 체계를 개선해 왔다. 특히 최근 몇 년간 신용리스크 관리체계 개선에 집중했다.

부산은행이 추진한 신용리스크 관리체계 개선 내용은 △여신정책과의 연계 강화 △신용평가 모형개선 △여신포트폴리오 관리기능 강화 △조기경보모형 개선 △원맨-원이슈를 통해 리스크요인 사전차단 등 5가지다.

부산은행은 우선 국내외 리스크 요인 증가에 대한 선제적인 대응을 위해 은행의 핵심역량 강화 차원에서 주택담보대출비율(LTV)기준 담보배분 방식을 도입했다.

이를 통해 부동산담보에 대해 보다 정교한 손실률 측정이 가능하게 됐고, 여신의 LTV구간에 따라 차등화된 금리산출이 가능해졌다. 또 회수정보에 대한 시스템구축으로 분석툴을 마련할 수 있게 됐다.

또한 신용등급/예상손실(EL) 등급별 여신 금리 현황, 전결권별 금리감면 현황 등 합리적 금리 적용을 위한 모니터링 체계도 구축했다. 설동환 부산은행 리스크관리부 과장은 "2012년부터 3년간 수행된 내부등급법 프로젝트 추진 결과, 기존대비 정교해진 EL이 산출 가능하게 됐다"며 "이를 바탕으로 지난 7월 여신금리 산출 및 관리 체계를 재정비했다"고 설명했다.


부산은행은 신용평가시스템 개선을 통해 개인사업자의 특성을 반영했다. 이를 계기로 변별력 향상, 자영업자(개인사업자)의 차별화된 평가가 가능해졌다는 게 부산은행의 설명이다.

또한 BS금융지주의 은행 자회사 추가인수에 따른 동질적인 수준의 리스크 측정을 위해 경남은행과의 등급체계(14개 등급체계)를 개선, 자회사간 비교가능성 증대를 꾀하고 고객 차별화를 시도했다.

여신포트폴리오 관리기능도 강화했다. 업종별여신한도 산출체계와 신용공여한도(CTE·Credit Total Exposure) 관리한도 산출방법을 개선했다.

특히 최근 은행의 자본효율성(capital efficiency)이 중요한 시점에서 일별로 BIS비율을 관리할 수 있도록 체계를 수립했다. 당초 부산은행은 분기별로 BIS비율을 관리해 왔다. 그러나 바젤Ⅲ 시행 등으로 인해 BIS비율이 이수화되면서 일별 BIS비율 산출체계를 마련, 일별로 위험가중자산 증감현황을 모니터링하고 있다.

또 BIS비율 산출을 통해 단순한 규제비율 관리의 목적 뿐 아니라 자산의 구성변화, 위험의 증가 등에 대한 사전적 알림기능으로 활용해 안정적인 BIS비율 관리와 자산의 질적개선을 유도했다. 포트폴리오 관리체계를 현재 은행의 수준에 맞게 수립하고, 운영의 효율성을 제고하기 위해 핵심성과지표(KPI) 등과 연계시켰다.


'원맨-원이슈제도' 운영은 부산은행만의 특징이다. 이는 한달에 한번 리스크관리부 직원이 최고리스크책임자(CRO)에게 발생가능한 리스크요인에 대해 직접보고하는 제도다.

설 과장은 "은행 내 발생가능한 모든 부분에 대한 점검을 수시로 시행하고 있다"며 "이를 바탕으로 수시로 CEO에게 리스크점검 보고를 통해 부산은행 내 발생가능한 리스크를 사전적으로 축소하고 있다"고 강조했다.