이 기사는 2016년 01월 26일 16:02 thebell 에 표출된 기사입니다.

금융감독원이 광주은행의 취약한 리스크관리 체제를 지적했다. 여신 조기경보기능이 미흡하고 토탈 익스포져 관리가 철저하지 않아 리스크관리 개선이 필요하다는 평가다.

26일 금융권에 따르면 금융감독원은 최근 광주은행에 대해 4건의 경영유의와 2건의 개선 제재조치를 취했다. 6건 모두 리스크관리에 관한 사항이다.

경영유의 내용의 경우 △토탈 익스포져 관리 강화 △여신 조기경보에 대한 관리 강화 △위험관리책임자(CRO)의 지위와 역할 강화 △성과평가지표(KPI) 설정의 적합성 제고 등이다.

우선 토탈 익스포져 관리에 대해서는 지난 2015년 이후 토탈 익스포져 한도 초과 차주에 대한 승인과 보고, 사후관리내역이 없다고 지적됐다. 한도관리시스템을 개선해 토탈 익스포져 한도관리 업무를 보다 철저히 해야 한다는 평가다. 또 여신을 심사할 때 차주별·계열별 토탈 익스포져 한도현황을 반영하는 등 관련 내규 준수를 주문했다.

이에 대해 광주은행 관계자는 "토탈 익스포져 한도 관리는 개별기업 당 지원이 가능한 여신 규모를 산출하는 시스템으로, 토탈 익스포져 한도관리제도를 정비해 올해 1월부터 적용하고 있다"며 "토탈 익스포져 한도관리시스템이 미흡하다고 해도 라지 익스포져(LE) 한도를 관리하기 때문에 실제 지원하는 개별업체 당 신용 익스포져는 충분히 관리되고 있다"고 설명했다.

여신 조기경보 시스템이 미흡해 부실징후 시그널을 조기에 파악하지 못한다는 평가도 나왔다. 부도·연체차주에 대한 특성을 분석하거나 부실징후 시그널과 부도와의 연관성분석 등을 적절히 수행하지 못하고 있다는 것이다. 조기경보대상차주에 대한 선정비율이 저조하고, 사실상의 부도차주 위주로 조기경보대상이 선정되고 있는 점이 이를 방증한다. 금감원은 "부실징후 시그널과 부도와의 연관성을 향상시키고, 부실가능성에 대한 조기포착 기능을 제고하는 등 조기경보시스템을 개선할 것이 요망된다"고 밝혔다.

광주은행은 "조기경보시스템 관련은 2014년 모뉴엘 사건 발생 후 금감원에서 전체 은행을 대상으로 개선을 요청한 내용으로 은행권 모두에 해당되는 것"이라며 "광주은행 또한 2016년부터 개발을 추진해 2017년 중 적용할 예정으로 신속히 개선하고 있다"고 답했다.

리스크관리 강화를 위해 위험관리책임자(CRO)의 지위도 더 높아져야 한다고 제안하기도 했다. 광주은행의 현재 위험관리책임자(CRO)의 직위는 본부장급으로 집행임원급이 아니다. 또 평균 재임기간도 짧다. 따라서 위험관리책임자를 집행임원급으로 선임하고, 임기를 보장하는 등 위험관리업무 수행의 역할을 제고해야 한다는 권고다.

리스크관리 관련 부서의 성과평가지표(KPI) 설정도 바뀌어야 한다는 지적이다. 금감원은 광주은행의 지난해 여신심사부와 리스크관리부의 성과평가에 영업성과와 직결된 지표가 사용되고 있다고 밝혔다. 따라서 해당 부서의 성과평가에 영업성과지표가 사용되지 않도록 조치해 여신심사와 리스크관리 업무의 독립성을 제고해야 한다는 것이다.

개선 내용은 △유동성리스크 한도설정 및 조기경보기능 개선 △운영리스크 리스크통제자가진단(RCSA) 운용 개선 등이다.