이 기사는 2018년 03월 19일 11:17 thebell 에 표출된 기사입니다.

JB금융지주가 리스크관리 내부등급법(Internal Ratings-Based Approach, IRB) 도입 절차를 마침내 마무리했다. 이에 맞춘 리스크관리 조직의 재편 절차도 단행하기로 했다.

19일 금융권에 따르면 JB금융지주는 내부등급법을 도입하기로 하고 최근 이사회를 거쳐 관련 안건 승인 절차를 마쳤다. 이로써 기존 표준등급법을 적용해왔던 기업 신용등급 분류 등 리스크관리 기준을 내부등급법으로 전환하게 됐다.

내부등급법은 바젤은행감독위원회(BCBS)가 바젤III 규제개혁안을 내놓으면서 국내 은행들에게 2016년 말까지 도입을 권고했던 사안이다. 국내에서는 은행뿐 아니라 금융지주사들까지 이를 근거로 내부등급법 도입을 앞다퉈 단행했다.

내부등급법은 은행들이 기존 사용해왔던 표준등급법과 달리 위험가중자산을 산출하는 방식에 상당한 차이를 지닌다. 은행의 자체적인 신용평가 시스템을 통한 리스크 측정 기준을 활용하기 때문에 위험가중자산을 낮출 수 있다. 자본비율이 그만큼 오르는 효과를 기대할 수 있다.

국내 금융지주사와 은행들이 이를 서둘러 도입해야 한다고 판단했던 이유도 이 때문이다. 2020년부터 바젤III에 따라 위험가중자산 산출방식이 강화되기 때문에 자본비율을 어떤 방식으로든 낮출 수 있는 돌파구가 필요했다.

은행권 관계자는 "바젤III 규제 기준에 맞추게 되면 자본비율을 낮춰야 할 필요성이 컸기 때문에 은행을 비롯해 금융지주사까지 내부등급법을 서둘러 도입했던 것"이라고 말했다.

JB금융지주만 유독 내부등급법 도입을 늦춘 건 은행 규모가 그리 크지 않아 기존 표준등급법만으로도 자본비율 약화 우려가 높지 않다는 판단에 따른 것이었다. 하지만 지난 몇년새 그룹 규모가 커지면서 상황이 급변했다.

2013년까지만 해도 전북은행, JB우리캐피탈 3개 계열에 그쳤던 JB금융지주는 광주은행과 JB자산운용, 프놈펜상업은행, JB캐피탈미얀마 등 해외 계열까지 7개 관계 및 계열사를 거느린 금융사가 됐다. 2016년 40조원대였던 자산 규모가 지난해 말 기준 48조원대까지 늘었다.

JB금융지주 관계자는 "과거에는 자산이 적어서 표준등급법만으로도 리스크 헷지가 충분히 가능했다"며 "규모가 커지면서 금융당국 권고로 내부등급법을 도입하기로 한 것"이라고 말했다. 금융당국 관계자는 "은행권의 통일된 리스크관리 기준 적용이 필요하다는 판단에 따라 JB금융지주도 이를 도입하라고 권고한 것"이라고 말했다.

JB금융지주는 내부등급법 도입에 맞춰 리스크관리 조직 역시 재편하기로 했다. 리스크관리위원회와 산하 소수 팀으로 구성돼 있던 리스크관리부문을 총괄팀, 시중리스크팀, 적합성검증팀 등으로 구성하기로 했다. 내부등급법 도입에 맞춰 리스크관리 업무를 보다 세분화할 필요성이 높다고 판단한데 따른 결정이다.