이 기사는 2018년 08월 08일 15:25 thebell 에 표출된 기사입니다.

지난달 한국형 헤지펀드 시장에 1조원을 웃도는 자금이 몰리며 설정액이 22조원으로 확대됐다. 신한금융투자와 교보증권 등이 꾸준히 레포펀드를 출시하면서 시장 규모가 커지고 있다는 분석이다.

8일 금융투자업계에 따르면 한국형 헤지펀드 총 설정액은 7월말 기준 22조 1000억원 수준으로 집계됐다. 이는 전월 대비 약 1조 2000억원 증가한 금액이다. 전체 펀드 수는 1435개로 같은기간 73개 증가했다. 새로 설정된 펀드는 133개, 설정규모만 1조 9000억원이다.

레포펀드가 대거 출시된 게 설정액 증가에 한 몫했다. 신한금융투자는 13개 레포펀드를 출시해 5339억원을 모았다. 신한금융투자의 레포펀드는 총 34개, 설정규모는 총 1조 6284억원이다. 교보증권은 32개 펀드를 통해 4622억원을, 토러스투자증권은 16개 펀드를 통해 4276억원을 모집했다.

올 상반기 대거 출시됐던 코스닥벤처펀드는 지난달 5개 설정되는 데 그쳤다. 씨스퀘어자산운용, 아이앤제이자산운용, 유리치자산운용, 에스피자산운용, 글로벌원자산운용이 코스닥벤처펀드를 선보였다. 바이오 기업 회계기준 논란이 부각되고 코스닥이 큰 폭으로 조정을 받는 등 펀드 운용에 어려운 여건이 조성되자 출시가 줄어든 것으로 풀이된다.


지난달 설정된 펀드를 제외한 나머지 펀드의 설정액 증감 현황을 보면 '미래에셋 스마트Q 아비트라지 전문사모투자신탁1호'의 설정액 증가가 두드러졌다. 이 펀드는 설정액이 512억원 증가해 4435억원까지 늘어났다. 국내 증시 변동성이 확대된 가운데 채권형 헤지펀드를 통해 안정적으로 수익을 내려는 수요가 늘어난 것으로 관측된다.

'삼성 H클럽 Equity Hedge 전문사모투자신탁 제1호'는 401억원 증가해 2207억원으로 늘어났다. 더벨 헤지펀드 리그테이블에 따르면 이 펀드는 상반기 수익률 2.6%를 기록했다. 지난달 수익률은 -0.38%였다. 올해 약세장에서 선방한 수익률이라 판단한 투자자들이 투자에 나선 것으로 보인다.

'신한금융투자하이파이(HI-FI) 채권투자 수시입출금플러스알파 전문투자형사모투자신탁1호'(1438억원), '신한금융투자 하이파이(HI-FI) 채권상대가치 전문투자형사모투자신탁1호'(653억원), '신한금융투자하이파이(HI-FI) 채권투자 수시입출금 전문투자형사모투자신탁2호'(410억원)도 설정액이 증가했다.

라임자산운용은 펀드별로 자금 유출입이 엇갈렸다. '라임 새턴 전문투자형 사모투자신탁 제1호'는 설정액이 517억원 늘어나 998억원까지 증가했다. 반면 '라임 플루토-FI 전문투자형 사모투자신탁 제1호'(-197억원), '라임 새턴 전문투자형 사모투자신탁4호'(-119억원), '라임 GAIA 전문투자형 사모투자신탁 제1호'(-116억원), '라임 새턴 전문투자형 사모투자신탁5호'(-111억원)는 설정액이 감소했다.


설정액이 가장 많이 줄어든 펀드는 피데스자산운용의 '피데스신머이B&I전문투자형사모투자신탁 제3호'였다. 이 펀드는 설정액이 1238억원에서 676억원으로 562억원 줄었다. 피데스신머이B&I펀드는 베트남 주식과 채권에 두루 투자하는 상품으로 올해 초까지 인기를 끌었으나 최근 고전을 면치 못하고 있다. 베트남 증시가 급락한 데다 미국 금리인상 여파로 신흥국 채권 투자 여건이 악화돼 이중고를 겪고 있다는 설명이다. 펀드 투자 규모가 큰 기관투자가 고객이 대부분이어서 환매 금액도 컸던 것으로 보인다.

'유경PSG헤리티지밸류 전문투자형 사모혼합자산투자신탁'은 설정액이 102억원 줄어 138억원을 기록했다. 더벨 헤지펀드 리그테이블에 따르면 이 펀드는 올 상반기 수익률 -3.31%를 기록해 Multi-Strategy 부문 하위권에 머물렀다. 지난달 역시 수익률 -4.38%를 기록해 부진하자 환매를 결정한 투자자가 나타난 것으로 보인다.

이밖에 '플랫폼파트너스 MR Squared 전문투자형사모투자신탁2호'(-100억원), '멀티에셋 멀티매니저 Yield Plus 전문투자형사모투자신탁제1호'(-71억원), '신한금융투자 하이파이(HI-FI) 채권투자 수시입출금 전문투자형사모투자신탁1호'(-59억원)도 설정액이 감소했다.


프라임브로커서비스(PBS) 사업자 중 계약고가 가장 많이 증가한 곳은 KB증권이었다. KB증권은 계약고 3조 2840억원을 기록했다. 이는 전월 대비 3933억원(13.6%) 증가한 금액이다. 점유율은 14.9%로 한달 동안 1.1%포인트 상승했다. 여전히 6개 PBS 사업자 중 5위에 머물렀지만 가장 큰 상승폭을 보이며 상위사를 추격했다. 펀드 수는 215개로 20개 늘어났다.

미래에셋대우는 계약고가 전월 대비 2022억원(6.2%) 증가해 3조 4844억원까지 늘어났다. 이는 KB증권에 이어 두 번째로 큰 증가폭이다. 펀드 수는 251개로 지난달에 비해 9개 증가했다.

삼성증권은 1794억원 늘어난 5조 8558억원을 기록해 1위 사업자 자리를 지켰다. 다만 점유율은 27.2%에서 26.5%로 소폭 하락했다. 이밖에 NH투자증권과 한국투자증권은 계약고가 각각 1736억원, 1549억원 씩 늘어나 4조 8514억원, 3조 4864억원을 기록했다. 신한금융투자의 계약고는 1조 1233억원이었다.