금융위, 7개 금융그룹 '전이위험' 모의평가 추진 평가모형 초안 시범테스트…등급별로 필요자본 가산방식
원충희 기자공개 2019-04-22 09:39:00
이 기사는 2019년 04월 19일 08:12 thebell 에 표출된 기사입니다.
금융당국이 삼성 등 통합감독 대상 7개 금융그룹의 계열사 간 '전이위험(risk contagion)' 모의평가를 추진한다. 한 계열사의 부실이 다른 계열사로 전이될 수 있는 리스크를 '그룹위험 관리역량'으로 평가해 등급별로 필요자본에 가산하는 방식이다. 계열사 간 내부거래가 많거나 비금융계열사 의존도가 큰 금융회사일수록 자본부담이 가중될 전망이다.19일 금융권에 따르면 금융위원회는 금융그룹 통합감독 자본적정성 지표 중 하나인 전이위험 평가모형 확정을 위해 감독대상 7개 금융그룹(삼성, 한화, 현대차, DB, 롯데, 미래에셋, 교보)을 상대로 모의평가를 추진한다.
금융그룹 통합감독은 당국이 지난해 7월부터 시범운영 중인 감독방식으로 금융지주회사 체제가 아니지만 2개 이상 업종의 금융회사를 운영하는 자산 5조원 이상 금융그룹이 대상이다. 핵심은 업권별 최소요구자본 규제에 전이위험, 집중위험 등을 추가한 자본적정성 관리다.
|
이 가운데 전이위험은 금융그룹에 속한 어느 계열사의 부실 등이 다른 계열사의 상태를 악화시키는 리스크를 뜻한다. 과거 동양시멘트 등의 부실이 동양증권의 고위험 기업어음(CP) 판매로 이어진 사태가 대표적이다.
흔히 계열사 간 내부거래 및 자금거래 등이 많거나 비금융계열사(산업계열사)와 지배구조 혹은 사업적 연관성이 강한 금융회사일수록 전이위험이 큰 것으로 여겨진다. 계열 유통회사나 자동차회사 의존도가 큰 롯데카드, 현대캐피탈 등이 대표적이다.
금융위는 작년 4~12월 간 진행된 한국기업지배구조원 연구용역 등을 통해 전이위험 평가모형 초안을 마련한 상태다. 이번 모의평가는 평가모형 초안의 세부항목을 적용, 모형이 적합한지를 파악하기 위한 시범테스트다. 금융위는 모의평가 결과를 분석해 평가등급이 금융그룹의 전이위험 정도를 충실히 반영하는지 등 적절성을 검토하고 개선안을 마련키로 했다. 이와 관련한 연구용역도 발주할 계획이다.
전이위험은 정량평가가 어려운 만큼 '그룹위험 관리역량' 평가결과를 대안지표로 활용해 필요한 추가자본 크기를 산출키로 했다. 그룹위험 관리역량 평가는 △대표회사 이사회의 권한·역할 △그룹위험 모니터링 △그룹위험 관리정책, 절차 및 한도 △내부거래·위험집중 △소유·지배구조 △그룹위험 모니터링 △이해상충 방지 등의 항목을 중심으로 종합평가등급(1~5등급)을 산정, 이 평가등급에 따라 필요자본을 가산해 적립하는 방식이다.
|
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- '푸드테크에 진심' 롯데벤처스, 투자재원 확충 시동
- [thebell interview/비상하는 K-우주항공 스타트업]박동하 “코스모비로 우주와 인간 가까워지기를”
- [모태 2024 2차 정시출자]‘AC전용' 스포츠출발, 상상이비즈 '연속 GP' 도전
- '오스템임플란트 볼트온' MBK-UCK, 브라질 임플란트 3위 업체 인수
- '주주환원 강화' 케이카, 1분기 실적 주목
- 가보지 않은 길 'ARC' 셀비온-앱티스 맞손, 독성에 도전
- [여전사경영분석]BNK캐피탈, 순익 반등에도 수익성 제고 과제 여전히
- [은행경영분석]권재중 BNK금융 CFO 첫 성적표 'CET1 12%대' 진입
- 마이금융파트너, 신계약 성과에 2년째 매출 급증
- [여전사경영분석]문동권식 수익다변화 전략 적중…신한카드, 순익 회복 시동
원충희 기자의 다른 기사 보기
-
- 셀트리온 CFO의 부채 관리법
- [빅딜 그 이후]통합 셀트리온, 급감한 매출채권…비정상의 정상화
- [기업집단 톺아보기]덩치값 못하는 삼성카드 '과잉자본'의 역설
- [기업집단 톺아보기]삼성증권, 우발채무 줄이자 부실채권 급증
- [기업집단 톺아보기]해외진출 타진 삼성화재, 영국 투자서 빛 봤다
- [기업집단 톺아보기]삼성생명, K-ICS '시장리스크'로 본 지배구조 부담
- [기업집단 톺아보기]삼성E&A, 수익성 개선…부채비율도 감소
- [기업집단 톺아보기]삼성중공업, 연내 만기 차입금 3조…대체조달능력 부각
- [기업집단 톺아보기]삼성바이오, 소속은 물산…컨트롤은 전자
- [기업집단 톺아보기]이서현 복귀, 총수 손길 닿는 삼성물산