이 기사는 2020년 04월 20일 16:12 thebell 에 표출된 기사입니다.

국내 은행들이 오는 6월부터 조기 시행되는 바젤Ⅲ 신용리스크 산출 시스템 마련에 속도를 올리고 있다. 코로나19 관련 금융지원으로 기업금융 익스포저가 상당해진 은행들 입장에선 자본적정성 관리를 위한 제도적 혜택이다. 기업대출에 대한 자본규제가 개선되면, 은행별로 차이는 있겠지만 BIS비율이 평균 300bp 안팎 제고될 것으로 관측된다.

20일 금융업계 따르면 시중·국책은행들은 당초 예정(2022년)보다 1년 6개월 앞당겨진 신용리스크 관련 자본규제 완화에 대비해 전산개발 구축에 힘을 쏟고 있다. 신용리스크 관련 바젤Ⅲ 개편안 내용은 기업대출의 부도율(PD)과 부도시손실율(LGD)을 하향조정해 위험량을 낮춰주는 것을 골자로 한다.

일례로 기존엔 무담보대출과 부동산담보대출을 단행할 경우, 신용위험가중치가 각각 35%, 45%였다. 새롭게 제도가 바뀌면 무담보는 20%, 부동산담보는 40%로 줄어든다. 자체 산출한 위험가중자산을 증액하는 부가승수(위험가중자산의 1.06배 가산)도 폐지된다. 또 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치도 100%에서 85%로 15% 하향 조정된다.

은행들이 산출하는 위험가중자산(RWA)은 신용·시장·운영리스크를 합산한 값이다. 따라서 신용리스크 관련 위험가중치가 줄면 전체 RWA는 감소하고, BIS비율 관리도 한층 수월해질 수밖에 없다. 전 세계적으로 바젤Ⅲ 최종안을 도입하려는 건 은행 상호간의 비교가능성을 높이기 위해 리스크 산출방식을 통일시키려는 본질적인 목적도 담겼다.

금융업 관계자는 “내부등급법을 사용하는 은행들의 경우, 동일 자산이지만 리스크량 책정기준치가 달라 동등한 위치에 비교할 수 없는 게 현실”이라며 “전 세계적으로 내부등급법보단 표준등급법을 통해 은행 간·국가별로 책정 방법을 통일할 필요성이 점점 대두되고 있는 상황”이라고 말했다.

은행마다 재무여력(버퍼) 상황이 다르지만, 신용리스크 산출 방식이 바뀌면 평균적으로 약 300bp, 많은 곳은 400bp 정도까지 자본비율이 상승할 것으로 업계는 기대하고 있다. 감독당국이 신용리스크 관련 최종안을 조기 시행한 까닭은 은행들이 기업대출을 취급할 때 발생하는 자본규제 준수부담을 줄여주기 위한 셈법이 담겨 있다.

코로나19 여파로 경기침체가 심해지자, 중소·중견기업을 상대로 대출 만기연장과 신규 유동성 지원 등을 고려할 때 제도적인 혜택을 주기 위함이다. 전산시스템 구축 준비가 어느 정도 완료된 은행부터 순서에 상관없이 오는 6월말부터 새로운 기준을 적용할 수 있다.

시중은행 관계자는 “국민은행과 신한은행, 농협은행 등 신용리스크 산출식이 바뀌면 BIS비율에 미칠 효과는 약 300bp 정도로 보고 있다”며 “은행이 코로나19로 자금난에 허덕이는 기업들을 지원할 때 자본적정성 관리 차원에서 제한을 받지 않게끔 만들어주는 데 의미를 둔 것”이라고 말했다. 은행들은 바뀐 제도로 기업금융 지원여력이 높아질 전망이다.