이 기사는 2020년 04월 02일 15시13분 thebell에 표출된 기사입니다

케이뱅크가 바젤3를 적용받아 BIS 규제비율을 높였다. 지난 2월말 기준으로 BIS비율이 12% 중반까지 오른 것으로 파악됐다. 다만 영업중단 상태가 이어진다면 자본비율의 하방압력을 견디기 힘들 것으로 예상된다.

2일 은행권에 따르면 케이뱅크는 올해부터 바젤3 기준으로 BIS비율을 산출, 지난 2월말을 기준으로 2개월 사이 1.6%포인트 가량의 상승효과를 얻었다. 케이뱅크의 지난해 말 BIS비율은 10.88%였다. 출범 이후 줄곧 바젤1 기준으로 자본비율을 산출해왔다.

바젤1 기준으로는 BIS비율이 8%만 넘으면 된다. 금융위원회는 영업을 시작한지 얼마 지나지 않은 인터넷전문은행에 경영이 안정될 때까지 바젤3 규제 적용을 미루는 혜택을 부여했다. 바젤3에서는 은행은 BIS비율을 최소 10.5% 이상으로 유지해야 한다.

올해부터 인터넷은행의 자본규제 특례가 종료되지만 규제 영향권에는 벗어나 있는 것으로 나타났다. 바젤1에서는 100%였던 개인신용대출의 위험가중치가 바젤3에서 75%로 하향조정되면서 BIS비율 상승효과가 일어나기 때문이다.

허들이 높아지지만 자본비율 수치도 함께 높아지는 셈이다. 특히 케이뱅크는 인터넷전문은행으로서 주담대나 기업대출 없이 소액신용대출만 대부분 운영하기 때문에 개인신용대출 위험가중치 하향에 따른 영향이 크게 나타난다.


케이뱅크는 규제비율과 비교해 2%포인트 가량의 버퍼가 있는 셈이지만 안도할 수준은 아닌 것으로 파악된다. 영업중단 상태가 이어지면서 자본비율 하락이 지속되고 있기 때문이다. 규제기준은 최소한의 수준일 뿐이고 케이뱅크의 자본적정성 수준은 정상적인 영업을 진행하기에는 어려운 상황이다.

케이뱅크는 자본부족으로 악순환에 시달리고 있다. 대출에 필요한 자본이 없어서 지난해 4월부터 대출영업을 중단하기 시작했고 영업을 못하니 순손실 규모는 더욱 커지고 있다.

케이뱅크는 지난해 순손실 1007억7300만원을 냈다. 전년보다 적자폭이 200억원 늘어났다. 결손금이 계속 불어나는 셈이다. 이는 BIS비율의 분자에 해당하는 자기자본의 감소로 곧장 이어진다.

영업이 중단된 만큼 BIS비율의 분모에 해당하는 위험가중자산(RWA)이 증가하진 않지만 자본감소 속도가 빠르게 일어나기 때문에 전체 BIS비율은 하방압력을 받는다.

케이뱅크는 BIS비율의 분자에 해당하는 금액을 늘리기 위해 자본확충을 추진하는 중이다. 카카오뱅크 역시 지난해 10월 5000억원 규모의 유상증자를 통해 BIS비율이 일시적으로 3.5%포인트가량 상승했다. 카카오뱅크나 케이뱅크는 아직 출범 초기라 자산규모가 크지 않기 때문에 같은 자금을 투입해도 통상 시중은행들에 비해 BIS 비율 상승효과가 크다.

같은 인터넷전문은행인 카카오뱅크는 올해 바젤3를 적용하면서 BIS비율이 16%대에 이르렀다. 지난해 말 기준 국내 시중은행들의 BIS비율 평균은 15.25%로 집계됐다.