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농협은행, 신 감리시스템 개발… 리스크관리 ‘고삐’ 거액여신→소액포함 전체, 예측능력 65% 안팎… 사후여신 관리 박차

진현우 기자공개 2020-06-18 10:58:38

이 기사는 2020년 06월 16일 08:18 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

NH농협은행이 기업여신 부실징후 포착에 사용하는 감리시스템을 올해 상반기 업그레이드했다. 기존 감리시스템과 가장 큰 차이점은 농협은행의 전체 기업금융 포트폴리오로 관리감독의 범위를 확대했다는 데 의미가 있다.

과거에는 신용대출(3억원)과 담보대출(5억원) 등 일정금액 이상 여신만 감리 대상으로 여겼지만 올해부터는 소액금융도 모두 관리대상에 편입시키며 전체 기업금융 리스크관리 역량이 한층 두터워졌다는 평이다. 코로나19 영향으로 여신건전성이 올해 수익성을 좌우할 것으로 관측되는 만큼 새로운 감리시스템은 여신관리에 힘을 실을 전망이다.

16일 금융업계 따르면 농협은행은 지난 1년간 준비해 온 감리시스템 업그레이드 작업을 상반기 완료했다. 차주별 리스크량을 책정해 위험수위를 조기에 알려주는 감리시스템은 은행이 신규여신을 취급하고 사후여신을 관리할 때 부실발생 가능성을 선제적으로 알려줘 대비시킨다는 점에서 상당한 중요성을 지닌다. 부실 발생 여파를 줄여주는 역할을 한다.

농협은행은 빅데이터와 인공지능(AI)을 다각도로 활용해 여러 지표들을 토대로 부실발생 징후를 알려줄 수 있는 새로운 감리시스템을 만들었다. 농협은행이 감리시스템을 통해 밀착 관리하는 기업차주는 약 3만5000여개로 알려졌다. 이미 부실이 확정된 기업과 일부 공공기관을 제외한 수치다.

자동 감리를 거쳐 문제 요인이 있다고 판단된 여신들은 감리역들이 두 번째 심사를 진행한다. 농협은행은 시스템 개발 외에도 신용감리부 인력을 늘리며 부서 역량을 강화시켰다. 기업 부도가 보통 6개월의 시일을 두고 얼마나 관리가 꼼꼼하게 이뤄지느냐에 따라 좌우된다는 점을 감안할 때 코로나19 영향으로 급증한 여신을 관리할 수 있는 강화된 시스템이 마련됐다.

농협은행 관계자는 “새로운 감리시스템의 부실발생 예측능력은 약 65%대를 보이고 있다”며 “은행이 보유한 자체 데이터뿐만 아니라 외부 데이터들을 접목하며 예측 가능성을 점진적으로 늘려나갈 계획”이라고 말했다.

농협은행의 올해 3월 총여신은 231조5028억원으로, 전년 동기(216조4302억원) 대비 15조원 늘어났다. 특히 3개월 전(227조7217억원)과 비교하면 코로나19 영향으로 신규여신액이 급증했음을 알 수 있다.

다만 고정이하여신(NPL)은 1년 만에 6419억원 줄어든 1조3130억원으로 집계됐다. 농협은행은 내부적으로 업종별 자산 건전성등급을 매겨, 위험업종은 줄이고 상대적으로 양호한 업종 위주로 포트폴리오를 리밸런싱하고 있다.

산업별로 살펴보면 서비스업(38조8372억원), 제조업(19조1593억원), 부동산·임대업(18조2009억원), 도소매업(12조7267억원), 숙박·음식업(4조2141억원) 순으로 여신이 많다. 총 여신 중에서 세 번째로 많은 부동산·임대업이 고정이하여신(2653억원)이 가장 많고, 연체금액은 제조업이 2135억원으로 가장 높은 비중을 차지하고 있다.
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