이 기사는 2020년 06월 22일 14:17 thebell 에 표출된 기사입니다.

KB자산운용이 최근 출시한 KB올에셋AI솔루션펀드에 고유재산을 대거 투입한 것으로 나타났다. 초기에 적정 운용규모를 만들고 수익자와 이해관계를 일치시킨다는 데 의미가 있다. 자체 개발한 AI솔루션에 기반해 운용되는 펀드로 내부적으로 기대감이 큰 것으로 보인다.

22일 금융투자업계에 따르면 KB자산운용은 최근 출시한 KB올에셋AI솔루션펀드에 총 30억원의 고유재산을 투자했다. 이 펀드는 환헤지를 실시하는 헤지형과 환노출형인 언헤지형으로 나뉘는데 각각 15억원 씩 자금을 태웠다.

통상 자산운용사들은 펀드를 출시할때 초기에 적정 운용규모를 확보하고 책임운용을 강화하는 차원에서 고유재산을 투입하기도 한다. 또 투자자와 운용사의 이해관계를 일치시키기 위해 펀드 성과를 수익자와 공유한다는 의미도 담고 있다.

특히 이 펀드에 투입한 고유재산 규모는 상대적으로 큰 편이다. 앞서 지난달 출시한 KB미국대표성장주증권자투자신탁(주식)에는 헤지형과 언헤지형에 각각 5억원 씩 총 10억원에 그쳤다. KB자산운용의 지난해 연간 순이익은 455억원 가량이다. KB올에셋AI솔루션펀드에 투입한 30억원은 연간 순이익의 5%를 웃도는 규모다.

그만큼 이 펀드에 대한 기대감이 크다는 방증이기도 하다. 업계 관계자는 "알고리즘을 기반으로 자산을 다양하게 분산투자하는 AI펀드 규모가 점차 커지고 있는 추세"라며 "시딩자금을 투입해 원활한 운용을 실시할 수 있는 기반을 마련 하고, 장기적으로 양호한 성과를 기대하는 것으로 보인다"고 설명했다.

KB올에셋AI솔루션펀드는 KB자산운용의 자체 개발 딥러닝 AI솔루션인 '앤더슨'을 기반으로 운용된다. 글로벌 금융시장의 방대한 데이터를 실시간으로 분석해 시장 국면을 파악하고, 취합된 정보와 과거 데이터를 종합해 미래의 시장 움직임을 예측하는 시나리오를 도출한다.

이를 바탕으로 자산별 수익과 위험을 전망해 최적의 투자 포트폴리오를 구축, 투자 자산별로 가장 효과적인 ETF를 선정해 효율적인 매매를 실행한다. 앤더슨은 이러한 과정을 반복하면서 실시간으로 시장 변화를 읽어내고 필요할 경우 빠른 리밸런싱으로 수익추구와 위험회피를 지속 수행한다.

펀드의 투자자산은 우리나라 뿐만 아니라 미국 유럽 등 전세계 증시에 상장된 상장지수펀드(ETF)이다. 주요 편입 ETF는 미국 주식을 주 자산으로 하는 'SPDR S&P 500'을 비롯해 미국 단기채 ETF인 'iShares Short Treasury Bond', 신흥국 국채를 담는 'iShares EM Bond', 미국 리츠 ETF인 'Vanguard US REIT' 등이 있다.

국민은행의 로보어드바이저 서비스인 ‘케이봇 쌤’에 AI투자모델 자문 서비스를 제공해 온 KB자산운용은 그동안 AI솔루션 운용 노하우를 바탕으로 KB올에셋AI솔루션펀드를 선보였다. 앤더슨을 설계한 홍융기 멀티솔루션본부장이 책임 운용역이다. 그는 퀀트 전문가로 2015년 삼성자산운용에서 KB자산운용으로 자리를 옮겨 ETF 사업을 주도했다.