이 기사는 2020년 08월 24일 13:44 thebell 에 표출된 기사입니다.

신한은행이 하반기부터 고객대출 심사체계를 새롭게 개편한다. 기존 나이스신용평가 등 일부 금융기관에서 나온 금융거래정보에만 의존하던 방식에서 벗어나 자체적인 평가기준을 마련해 여신의사결정시스템(CSS, Credit Assessment Scoring System)에 적용한다는 방침이다.

24일 금융업계에 따르면 신한은행은 하반기부터 고객 신용등급을 평가할 때 통신관련 정보, 핸드폰요금 납부 내역, 전자상거래 관련 결제 정보, 아파트자산 보유현황 등의 데이터를 두루 반영키로 했다.

신한은행 관계자는 "기존에는 대출을 나갈 때 몇몇 신용평가사에서 제공한 금융거래정보에만 의존했다"며 "앞으로는 내부 여신평가 기준에 맞춰 고객 데이터를 추가 수집해 대출심사를 집행할 것"이라고 말했다.

신한은행의 CSS시스템은 기본적으로 스코어링(Scoring) 시스템을 장착하고 있다. 빅데이터와 통계모형을 토대로 대출을 해줘도 되는지 여부에 대한 의사결정을 담당한다. 일명 '자동심사모형'으로도 불리는데 정량적인 지표를 기반으로 일관된 심사기준을 구축하고 있다.

예컨대 보증, 담보, 상품, 기간, 매입·매출의 가치사슬(Value Chain) 등 다양한 속성을 종합적으로 분석해 점수로 매겨 자동 판정하고 있다. EY한영, 나이스신용평가사 등 외주업체들이 활용하던 데이터에 의존할 수 밖에 없었다.

그러나 이젠 새로운 신용리스크 관점을 접목시키기로 했다. 최근 코로나19, 부동산 규제, 금리인하 등 금융환경이 급변한 탓이다. 차주의 이자, 원금 상환 능력을 분석해 신용위험 익스포저(최대노출액)을 관리하는 과정에서 대출한도를 변경하는 새로운 기준이 필요하다고 판단한 것이다.

즉 여신의 신용위험을 분류할 때 새로운 차주 데이터를 접목하겠다는 뜻이다. 신용등급은 신용리스크 관리의 가장 기본 잣대다. 여신승인을 비롯해 한도관리, 가격결정, 대손충당금 적립 등에 활용되기도 하는 만큼 여신방향성도 바뀔 것으로 전망된다.

신한은행은 올초부터 CSS를 고도화하기 시작했다. 이처럼 새로운 시도가 가능했던 건 내부적으로 기존 CSS시스템이 안착했다는 판단도 주효했다. 신한은행은 지난 2014년부터 소호(SOHO), 가계여신부터 대기업을 비롯한 외감, 비외감 기업까지 평가모형 개선작업을 꾸준히 진행해왔다. 기존 신용등급 점수를 매길 뿐 아니라 머신러닝(ML) 형태를 갖추고 있어 자동의사결정까지 가능한 수준이다.

초반엔 소매와 소호(SOHO) 여신 심사에 국한해 상용화했다. 잠재위험에 대한 예측력 강화를 위한 제도와 시스템을 마련하는데 주력해왔다. 가계부채, 기업구조조정 등에서 발생한 리스크요인을 사전에 파악해 모니터링을 지속해왔다.

2015년 말부터는 기업용 영업·심사·리스크관리 프로세스를 설계해왔다. 기존 여신심사인력들이 재무제표를 일일이 보면서 기업별 대출심사를 해왔던 패러다임을 바꾸기 위한 작업이었다. 기업CSS 고도화 작업을 위해선 나이스신용평가, EY한영 등 4곳 이상의 업체들이 협업했다. 컨설팅, 솔루션, 전산, 신용평가사 등 다양한 업종의 회사들이 시스템 구현에 의견을 모은 바 있다.

은행 내외부 신용평가사들이 보유한 과거 10년간의 재무와 비재무 데이터를 바탕으로 설계했다. 개별적으로 여신심사 대상 기업의 매입처와 판매처 정보까지 모두 투입되는 만큼 그 기업이 돈을 떼일 위험이 있는지 등 정보도 기업신용평가에 다각적으로 반영했다.

2017년부턴 소호대출 신용평가모델도 리뉴얼했다. 소호대출은 특히나 경기변동성에 민감한데 최근 금융권 악재가 겹치면서 신용상태가 떨어지는 한계차주의 혼입이 발생할 가능성에 대비한 것이다. 법인과 개인 사업자로 분리해 평가 변별력을 강화했다. 단순히 자산 규모별로 나눠 관리감독 하기보다는 차주의 성격, 재무제표 특성 등을 반영해 위험요인을 줄이겠다는 전략이었다.

신한은행의 여신심사그룹은 신용평가방식의 '자동화'를 추구하고 있다. 주 40시간제 시행과 맞물려 모든 부서의 스케줄이 빠듯하게 짜여졌다. 차주에 대한 신용평가와 대출 승인 의사결정 등의 업무 만큼은 자동화하는데 주력한다는 방침이다.

신한은행 관계자는 "하반기에는 여신 잠재부실을 최소화하기 위해 핀셋심사를 진행할 것"이라며 "중장기적으로는 인공지능(AI) 기술까지 접목해 차주들에게 심사 결과를 이해시키고 설득시킬 수 있는 수준까지 고도화할 계획"이라고 말했다.