현대자산운용이 투자자문사 에임(AIM)과 손잡고 첫 EMP(ETF Managed Portfolio)를 출시했다. 현대자산운용의 대체투자 역량과 미국 상장지수펀드(ETF) 투자에 특화된 에임의 전문성이 결합된 펀드다. 시장 및 산업구조의 변화와 중장기적 트렌드를 따라가는 글로벌 자산배분이 가능한 상품으로 저변동성 포트폴리오로 알파 수익을 추구할 방침이다.

금융투자업계에 따르면 현대자산운용은 '현대AIM시그니처글로벌EMP증권자투자신탁1호'를 7일부터 한국포스증권에서 단독 판매를 시작했다. 현대자산운용의 첫 EMP일뿐 아니라 에임이 공모운용사와 첫 협업을 하는 상품으로 조만간 본격적인 홍보 및 마케팅에 나설 방침이다.

현대AIM시그니처글로벌EMP 1호는 주로 미국시장에 상장된 상장지수집합투자기구(ETF)에 투자해 전략을 수행하고 특정 섹터의 주식, 리츠(REITs) 및 ETN 등 다양한 자산에도 투자할 예정이다. 서로 상관관계가 낮은 주식, 채권, 대체자산 등 다양한 자산 관련 ETF에 분산 투자해 포트폴리오 저변동성을 추구한다.

위험자산의 시장위험을 방어하는 성격의 자산 관련 ETF를 편입해 롱테일 리스크(매우 적은 빈도로 발행하지만, 심각성이 큰 위험) 헤지를 추구할뿐 아니라 포트폴리오 MDD(전 고점 대비 최대 하락비율)를 10% 미만 목표로, 시장상황 급변에 대비한 리스크관리 체계를 확립했다.

글로벌 자산 관련 ETF로 구성되는 유니버스의 보다 효율적인 종목 선정을 위해 에임의 투자자문을 받아 집합투자업자인 현대자산운용 전략솔루션본부 산하 글로벌멀티에셋팀이 유니버스 구성 시 종목 선정 및 비중 등을 최종 결정해 운용할 예정이다. 에임과의 협업으로 거시경제 모니터링을 실시해 자산배분 전략을 수립하고 현대자산운용의 전문인력과 노하우로 대체자산 부문 관리를 강화하는 전략이다.

현대자산운용은 글로벌 ETF 자산 배분 수요가 증가하며 상품을 기획했고 전문성을 높이고자 특화 자문사와 협업을 진행하는 것으로 결정했다. 이를 위해 8월 투자자문사 공개모집에 나섰고 에임을 발탁했다.

에임은 월가 출신 퀀트 투자 전문가 이지혜 대표가 설립한 회사로 이 대표가 주축이 돼 개발한 알고리즘 '에스더'가 경쟁력으로 꼽힌다. 에스더 알고리즘에 따라 에임은 해외 기관투자자의 체계적인 자산관리 방식을 개인투자자에게 제공하는 역할을 한다.

개인이 접근하기 어려웠던 글로벌 자산관리 전문가로부터 직접 관리를 받을 수 있는 강점을 바탕으로 7월 기준 누적 관리자산이 3000억원을 돌파했다. 개인투자자 자문자산 업계 시장점유율 58%로 1위 개인 자산관리 플랫폼으로서 리더십을 공고히 하고 있는 업체다. 현대자산운용은 에임의 알고리즘 및 그동안 쌓아온 성과에 높은 점수를 준 것으로 풀이된다.

현대자산운용 관계자는 "이지혜 대표가 알고리즘 개발에도 참여하고 그동안 꾸준히 좋은 성과를 거둔점 등이 주효했다"며 "에임의 글로벌 자산배분 역량과 현대자산운용의 대체투자 역량이 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대된다"고 설명했다.