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레포펀드 자금 '썰물'...미래에셋스마트Q '선전' [인사이드 헤지펀드/Monthly Review]①전체 시장 30조1775억…더플랫폼본드인컴RepoABS1호 설정액 감소폭 최대

이효범 기자공개 2020-12-16 08:33:32
국내 헤지펀드 시장 규모가 30조원 초반대로 하락했다. 그동안 자금 유입이 꾸준히 이뤄졌던 레포펀드 설정액이 두드러진 감소세를 보였다.

14일 금융투자업계에 따르면 올해 11월말 기준 국내 전체 헤지펀드 설정액은 30조1775억원으로 집계됐다. 10월말(30조7188억원)에 비해 5413억원 감소한 규모다. 펀드수도 2814개로 같은 기간 41개 줄었다.

그동안 픽스드인컴 전략으로 운용되는 펀드에 자금유입이 집중돼왔던 추세와 달리, 지난달에는 픽스드인컴 뿐만 아니라 멀티스트레티지, 이벤트드리븐, 기타전략 등 다양한 펀드들이 설정액 증가 상위펀드에 올랐다.

다만 상위펀드들의 설정액 증가세는 다소 둔화됐다. 지난 10월말 기준 1개월간 설정액이 가장 큰폭으로 증가한 펀드는 교보증권의 '교보증권 채권솔루션1펀드제1호'였다. 한달간 1261억원의 설정액이 늘었다. 두번째로 설정액 증가 폭이 컸던 펀드는 '키움프런티어펀드12호'로 1개월 동안 600억원 증가했다. 두 펀드는 모두 픽스드인컴 전략에 해당한다.

11월 한달간 설정액이 가장 많이 증가한 헤지펀드도 픽스드인컴 전략인 '미래에셋스마트Q아비트라지플러스펀드'다. 지난달말 설정액은 2494억원으로 전월대비 299억원 증가했다. 이 펀드는 2018년 9월 출시된 펀드로 장기간 꾸준히 자금을 모집하고 있다. 다만 설정액 증가 최상위펀드의 증가액은 지난 10월에 비해 큰폭으로 하락한 것으로 나타났다.


두번째로 설정액 증가 폭이 큰 펀드는 메자닌에 주로 투자하는 'NH앱솔루트Mezzanine펀드제1호'다. 올해 8월 설정된 펀드로 11월말 설정액은 479억원이다. 전월대비 236억원 증가한 규모다. 지난달에만 전체 설정액의 절반 이상을 모집한 셈이다.

국내 헤지펀드 중에서 11월 한달간 설정액이 200억원 넘게 증가한 펀드는 2개 펀드 뿐이다. 이외에 '교보증권인컴포커스2채권펀드제1호', 'NH앱솔루트리턴펀드제1호'의 설정액은 각각 3581억원, 6133억원으로 전월대비 198억원, 178억원 씩 늘었다. 또 '타임폴리오 The Time-A 펀드' 설정액도 1121억원으로 전월대비 156억원 증가했다.

이외에 '헤리티지시그니처펀드제2호', '앱솔루트거북이펀드1호', '타임폴리오 The Time-M펀드', IBK투자증권인컴점프업펀드제13호', '신영액티브씨매틱아시아펀드제1호' 등이 설정액 증가 상위 펀드에 올랐다. 각 펀드는 11월 한달간 100억원 이상 설정액을 늘렸다.

이와 달리 설정액 감소 상위펀드 중에서는 레포펀드들이 절반을 차지했다. 플랫폼파트너스자산운용의 레포펀드 규모가 큰폭으로 감소했다. 더플랫폼 본드인컴 Repo ABS 펀드 제1호, 2호 펀드 설정액이 각각 574억원, 466억원 등 총 1000억원 넘게 줄었다.

두 펀드 모두 지난달 수익률 1% 중반수준을 냈지만 자금유출을 피하지는 못했다. 설정액 감소 상위 10개 펀드에는 '더플랫폰 본드인컴 Repo 펀드제3호'도 포함됐다. 이 펀드 설정액은 724억원으로 전월대비 231억원 축소됐다.

세번째로 자금유출이 컸던 펀드는 '교보증권채권솔루션1펀드1호'다. 이 펀드 설정액은 3924억원으로 전월대비 457억원 감소했다. 교보증권의 또 다른 펀드인 '교보증권 채권솔루션2펀드제1호' 설정액도 같은 기간 251억원 줄어든 616억원으로 집계됐다.

스카이워크자산운용의 멀티전략 펀드들에서도 자금이 빠졌다. '스카이워크알파-Q펀드제1호', '스카이워크알파-X펀드제1호' 설정액은 각각 10억원, 1490억원으로 전월대비 360억원, 240억원 씩 감소했다. 스카이워크알파-Q펀드제1호는 11월 한달간 6.68%에 달하는 수익을 올렸다.

이외에 '파인트리펀드809', '코람코다움펀드제14호', 인벡스하이일드플러스펀드 등이 설정액 감소 상위 10개 펀드에 포함됐다. 3개 펀드의 설정액은 각각 200억원 안팎으로 감소했다.

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