이 기사는 2021년 04월 05일 16:25 thebell 에 표출된 기사입니다.

신한은행이 바젤Ⅲ 도입에 대비하기 위한 운영·시장 규제시스템 설계 작업을 동시에 착수했다. 새로운 바젤 규제 도입까지 1년 8개월 정도 시일이 남은 만큼 서둘러 진행하고 있는 모습이다.

5일 금융업계에 따르면 신한은행은 최근 바젤Ⅲ 시장리스크(FRTB) 규제 대응을 위한 컨설팅사를 삼정KPMG컨설팅사로 확정하고 프로젝트에 착수했다. 앞서 지난 1월부터는 바젤Ⅲ '운영'리스크 관리 시스템 설계 프로젝트를 착수해 딜로이트 안진회계법인으로부터 자문을 받고 있다.

신한은행 관계자는 "새로운 규제 도입시기에 발맞춰 기존의 노후된 시스템을 업그레이드하는 차원"이라며 "특히 FRTB프로젝트의 경우 기존 시장리스크 관리 시스템 전반을 교체하는 것으로 100억원 가량을 투입했다"고 설명했다.

신한은행은 이번 바젤Ⅲ '시장·운영리스크' 관리시스템 설계 프로젝트의 소요 기간을 약 1년~1년 6개월로 계획하고 있다. 시간과 노력이 많이 소요되는 편이라 서둘러 진행했다는 후문이다.

바젤 규제란 지난 2013년 12월 국내에 도입된 국제적 은행건전성 규제다. 바젤위원회가 은행권의 리스크를 크게 신용, 시장, 운영, 금리, 유동성 등 5가지로 분류해 세부적으로 필요자본량을 산출하고 규제수준에 맞추도록 하고 있다.

바젤Ⅲ는 기존 '시장리스크' 규제체계의 취약점을 해소하기 위해 2016년 탄생했다. 글로벌 금융위기 과정에서 예금, 대출 등 은행계정에 대한 시장리스크가 과소 산출됐다는 지적에 따른 개선 조치였다. 시장 리스크란 거래차익을 목적으로 보유하는 유가증권, 파생상품 등 금융상품의 시장가격 변동으로 발생할 수 있는 손실 위험을 뜻한다.

바젤Ⅲ 규제체계는 '신용·시장·운영' 등 3가지 리스크 관리 개정을 골자로 한다. 바젤은행감독위원회(BCBS) 주도로 진행되는 국내 은행권도 서둘러 신 규제에 대비한 리스크관리시스템을 구축하고 있는 상황이다. 기존 바젤Ⅰ과 바젤Ⅱ와는 결이 다른 국제적 수준의 협약 체계인 셈이다.

현재 대다수의 은행들의 경우 바젤Ⅲ를 위한 신용리스크 관리시스템은 구축한 상태다. 작년 6월부터 금융당국이 희망 은행들에 한해 선제 도입을 허용했으며 일부 은행들은 구축 막바지 작업에 돌입한 상황이다.

그러나 운영리스크나 시장리스크 규체체계(바젤Ⅲ) 대응시스템 구축을 완료한 금융사는 드물다. 바젤Ⅲ 규제 난이도가 자체가 높고 복잡하기 때문에 섣불리 진행하기 어려운 탓이다.

금융업계 관계자는 "특히 바젤Ⅲ 시장리스크 규제 난이도가 이전 대비 10배는 높은 수준"이라며 "때문에 자체 개발이 가능한 신용 운영 리스크와는 달리 대부분 외주개발에 의존하고 있다"고 말했다. 하드웨어 구매, 소프트웨어 개발, 컨설트 비용까지 신경쓸 부분도 많은 편이다.

실제로 바젤Ⅲ '시장리스크'의 경우 금융당국 조차 규제 가이드라인 마련에 어려움을 겪고 있다. 시행일까지 2년이 채 안 남았지만 국내 버전 시행세칙을 구체화하지 못했다. 내부적으로 아직까지 바젤Ⅲ 시장리스크 TFT 조차 발족하지 못했다. 이런 상황에서 금융사들이 선제적으로 대응하긴 어려운 게 현실이다.

국내에선 현재까지 우리금융지주만 바젤Ⅲ 신용·시장·운영리스크 시스템 구비를 완료한 상태다. 우리금융지주의 경우 2018년 초부터 바젤Ⅲ 규제체계 대응 시스템 설계에 본격 착수했다. 타사와 달리 지주사 출범 초기였던 이유가 크다. 바젤 규제 때문 만이 아니더라도 리스크관리 시스템 자체를 새로 구비해야 하는 상황이었다. 리스크관리팀 인력 거의 전체가 투입됐으며 최근에서야 모든 시스템 설계를 마무리 지은 상황이다.

바젤Ⅲ 시장리스크 시스템(FRTB) 설계 작업의 경우 신한은행이 두번째 타자로 나섰다. 작년 하반기부터 FRTB프로젝트에 착수하고 컨설팅사와 SI 시행사 선정을 위한 검토를 진행했다. 아웃소싱을 통해 작년 12월부터 삼정KPMG으로부터 자문을 받기 시작했다.

신한은행은 이번 프로젝트를 통해 우선 2023년부터 적용되는 신 바젤 규제에 대응한다. 내년부터 1년간 바젤Ⅲ방법론으로 병행산출 해야 하는 다소 복잡한 과제를 수행할 예정이다.

이와 함께 리보(Libor)금리 대체 체계를 마련한다. Libor금리가 내년부터 고시가 중단됨에 따라 일정에 맞춰 기존의 바젤2.5 방법론에 리보 고시 중단되는 요건을 반영해야 하기 때문이다.

신한은행 관계자는 "현재 사용하고 있는 안정적인 시스템을 업그레이드하는 프로젝트"라며 "기존에 검증된 안정된 시스템을 바탕으로 리보(Libor) 고시 중단요건을 반영하고 바젤Ⅲ 방법론까지 반영하는 작업"이라고 설명했다

신한은행은 올초 바젤Ⅲ 운영리스크 준비 대열에도 동참했다. 현재 딜로이트안진 회계법인의 컨설팅을 받으며 시행사 선정을 고민 중이다. 바젤Ⅲ 규제 하의 운영리스크의 경우 KB국민은행, NH농협은행 등이 프로젝트를 진행 중이다. 하나금융지주·하나은행의 경우 하반기에야 프로젝트를 위한 제휴사 용역 발주에 나설 방침이다.