이 기사는 2022년 07월 21일 15시32분 thebell에 표출된 기사입니다

최근 시중은행 여러 곳에서 발생한 이상 외환거래를 계기로 금융감독원이 외환거래 관리 감독 실효성을 높여야 한다는 주장이 제기된다. 이 가운데 외환관리 효율화를 위해 도입한 '신외환전산망'에 대한 금감원의 깊이 있는 이해가 부족하다는 지적이 나온다.

21일 금융권에 따르면 금융감독원 외환감독국은 최근 불거진 시중은행 이상 외환거래와 관련해 사전에 징후를 파악하고 있지 못했다. 해당 은행에서 이상 징후를 포착하고 금감원에 보고한 뒤에 현장검사가 이뤄졌다.

일부에선 "이상 외환거래를 사전에 금감원이 파악할 수 없었나" 하는 아쉬움이 제기된다. 특히 금감원은 한국은행의 ‘신외환전산망’을 통해 국내 약 1800여개 금융기관에서 이뤄지는 외환거래 로데이터(Raw Data)를 실시간 활용할 수 있다.

다만 금감원은 신외환전산망 관련 로데이터 가운데 극히 일부만 활용하고 있는 것으로 알려졌다. 실제 금감원 외환감독국에선 "의심 외환거래에 대한 이상징후를 파악할 수 없었나"는 기자의 질문에 “신외환전산망이 뭐죠”라며 반문했다.

금감원 외환감독국 관계자는 “우리는 한국은행으로부터 자료만 받아서 금융회사들의 외화유동성 관련 내역을 분석하는 일부 업무에 활용하고 있다”며 “신외환전산망에 어떤 정보가 있는지 전체적으로 잘 모른다”고 밝혔다

또 다른 금감원 외환감독국 관계자는 “업무에 해당되는 자료를 이용하는 것으로 신외한전산망에 어떤 정보가 있는지 구체적으로 잘 모른다”며 “우리는 그 중에서 일부 해당 업무와 관련된 정보를 이용하는 것”이라고 말했다.

신외환전산망은 2013년 7월 첫 발을 떼 2015년 1월 정식 오픈됐다. 한은 주도로 만들어진 이 시스템은 외환거래 활성화와 외환의 효율적 관리를 위해 개발됐다. 이와 함께 각종 외환사고 및 외국환거래법 위반 등에 대응하기 위한 자료로도 활용된다.

이에 따라 한은은 신외환전산망을 통해 수입한 자료를 금융감독원, 금융정보분석원, 관세청, 국세청 등 9개 기관에 실시간 제공한다. 각 기관의 성격에 맞게 로데이터를 가공해 검사 및 관리 등에 활용하라는 뜻이다.

실제 2013년 7월 한국은행과 기획재정부는 “글로벌 금융위기 이후 외환거래에 대한 모니터링 분석 강화 필요성 등이 제기되면서 외환정보 분석기능을 강화하는 방향으로 신외환전산망 구축을 추진할 계획”이라며 신외환전산망 구축의 첫 발을 뗐다.

당시 한국은행은 “외환당국의 경우 외환거래에 대한 모니터링 및 분석업무, 외환정책 수립, 외환통계작성 및 사후관리업무를 한다”며 “감독당국은 건전성 감독업무 그리고 국세청·관세청은 탈세 등 불법거래 색출 등 각 기관의 정책목적 수행을 위해 효과적으로 활용되고 있다”고 밝혔다.

이러한 취지에 맞춰 한은은 신외환전산망 개발 때 최신 IT 기술을 적극 활용했다. 금융거래에 대한 빅데이터(Big Data) 분석기법을 활용해 금융기관간 상호연계성 및 경기순응성 분석 등이 시스템적으로 가능한 환경을 구현했다.

또 국내외 금융시장간 연계 모니터링 기반을 구축하고 새로운 정보변수 등을 토대로 시스템적 리스크에 대한 분석기능을 강화했다. 외환부문의 모니터링 및 분석역량 제고를 위해서다.

기초적인 외환거래 현황 등 외에 급변하는 금융여건 변화 등을 감안한 장외파생상품 관련보고서 등 새로운 보고항목을 신설하기도 했다. 글로벌 금융위기 이후 축적된 외환부문 연구결과 등을 반영해 외화자금의 급격한 유출입 현황파악 등 신규 정보변수도 확충했다.

한국은행 관계자는 “신외환전산망은 외환거래 정보를 신속하게 수집하고 효과적으로 활용하기 위해 만들어진 정보시스템”이라며 “한국은행은 물론 금융감독 당국 등이 실시간으로 로데이터를 활용해 각 기관에 맞는 업무를 할수 있도록 운영하고 있다”고 말했다.