이 기사는 2020년 01월 22일 14:39 thebell 에 표출된 기사입니다.

바젤은행감독위원회(BCBS)의 국제은행자본 규제 개편(바젤Ⅲ)이 2022년 도입되면 무등급 차주에 대한 위험가중치 하향조정, LTV별 위험가중치 차등화 등의 변화로 국내 은행들에게 유리할 것이라는 전망이 나왔다. 다만 새로운 규제 도입에 따른 시스템 전환, 신규 출현 리스크 관리 등이 은행들의 새로운 과제가 될 전망이다.

임종건 금융감독원 은행리스크업무실 은행리스크총괄팀장(사진)은 22일 서울 중구 플라자호텔에서 더벨 주최로 열린 '2020 더벨 금융포럼'에서 “현재도 바젤Ⅲ 제도 일부를 운영하고 있지만 최종안은 2022년에 도입된다”며 “신용·운영·시장 위험자산 산출방법에 대한 개편이 바젤3 최종안이 될 것”이라고 말했다.


바젤Ⅲ에서는 현행 표준방법에서 외부신용등급에 대한 의존도가 과도하다는 점이 개선된다. 외부신용등급 활용시 실사 요건을 강화되고 위험가중치가 주택담보대출비율(LTV)별로 세분화되는 식이다.

바젤Ⅲ에서는 위험가중자산 하한 설정 방식도 통일될 예정이다. 내부모형으로 BIS비율을 산출하게 되면 승인 은행들이 과도한 규제차익을 얻게 된다. 규제차익이 과도해지는 것을 방지하기 위해 벤치마크 수준을 정하게 되는데 원칙이 없어 은행들은 바젤Ⅰ 값을 쓰기도 하고 바젤Ⅱ 값을 쓰기도 한다.

임 팀장은 “하한을 무엇으로 쓸 것인가가 이슈가 됐었는데 이제 바젤Ⅲ 표준방법으로 통일된다”며 “인터넷은행 등에도 적용이 되는 만큼 국내에 실효성이 큰 개편안”이라고 말했다.

운영리스크 산출방법도 단일화된다. 은행규모와 운영리스크 손실경험을 모두 반영한 통일된 방법이 나올 예정이다. 현 규제에서는 운영리스크 손실사건이 발생하더라도 규제자본에 미치는 영향이 없다. 세칙에 영업부분을 8개로 나누고 각각 7가지 사건들을 나열해놓았지만 여기에 열거돼 있는 사건들을 리스크에 적용하기에는 신뢰도가 낮다.

임 팀장은 “56개 메트릭스에서 나오는 손실사건을 갖고 규제자본을 쓰는데 실제 빈도가 셀에 잘 나타나지도 않고 너무 이론적이며 복잡하다”며 “새 제도에서는 신표준방법으로 단일화해 손실사건이 발생했을 때 반영이 되게끔 했다”고 설명했다.

바젤Ⅲ 최종안이 도입되게 되면 다른 국가들과 비교할 때 국내 은행들에게 유리해질 것으로 전망됐다. 예전에는 무등급 차주에 대한 위험가중치가 100%였는데 바젤Ⅲ에서는 이 부분이 80%로 낮춰진다. 무등급 차주는 외부신용평가기관으로부터 신용등급을 받지 못하는 차주들을 말한다. 국내 중소기업 대부분이 해당된다. 국내 은행들의 경우 중소기업 대출 비중이 상대적으로 높은 편이다.

또 바젤Ⅲ에서 위험가중치가 LTV별로 차등화된다는 점도 국내 은행에 긍정적인 것으로 예상됐다. 국내 은행들의 경우 표준등급법 아래서 주택담보대출비율 위험가중치를 35%로 일괄적용해 왔는데 바젤Ⅲ는 LTV별로 위험가중치가 20~70%까지 달리 적용된다. 가계부채 관리를 위해 국내 은행들은 선제적으로 LTV 관리를 해왔던 만큼 다른 나라들에 비해 해당 규제에는 대비가 되어 있을 것으로 예상됐다.

임 팀장은 바젤Ⅲ 도입을 앞두고 은행건전성 관리에 새로운 접근법이 필요하다고 설명했다. 특히 신규 출현 리스크 관리의 필요성을 강조했다. 감독규정 및 시행세칙에 평판·전략 리스크 등 몇 가지가 따로 언급돼있지만 사실상 현재 BIS비율에 직접적 영향을 미치는 위험은 신용·시장·운영리스크 뿐이다. 새롭게 주목해야 할 리스크로는 사이버리스크, 제3자리스크, 행위리스크 등을 들었다.

금융당국이 가장 우려하고 있는 리스크로는 ‘제3자리스크’를 꼽았다. 제3자리스크란 은행의 아웃소싱 업체들이 고객과 계약한 부분을 소홀히 한데서 불거질 수 있는 위험을 말한다. 임 팀장은 “최근 은행이 하던 많은 업무를 아웃소싱을 통해 해결하고 있다”며 “아웃소싱한 은행도 책임에서 자유로울 수가 없는 만큼 이런 제3자리스크 관리를 강화해야 할 것”이라고 말했다.

임 팀장은 리스크관리 시스템의 선제적 개편도 당부했다. 아직 2년이나 남은 것 같지만 남은 과제들을 미루어봤을 때 결코 긴 시간이 아니라는 것이다. 새로운 규제가 도입되면 시스템을 바꿔야 한다. 시스템 개발을 지원하는 IT업체나 컨설팅업체는 제한돼있기 때문에 나중에 규제 도입을 앞두고 은행과 지주들이 동시에 시스템 개발을 시작하게 되면 차질이 빚어질 수 있다.

임 팀장은 “추후 스케줄을 생각해 지금부터 은행들이 준비를 서둘러야 한다”며 “시스템이 제대로 작동하는지 병행산출 등 과정도 필요하고 검증 기간도 있어야 하는 만큼 시간이 빠듯하다”고 말했다.