이 기사는 2023년 06월 08일 13:48 thebell 에 표출된 기사입니다.

라이프자산운용이 서울대와 손잡고 가치투자 알고리즘 개발 프로젝트를 시작한다. 라이프자산운용은 이전부터 강대권 대표 주도로 자체 투자 알고리즘을 개발, 실무에 적용해 왔다. 이번 서울대와의 산학협력 프로그램을 통해 국내 뿐만이 아니라 글로벌 시장을 대상으로도 알고리즘을 확장한다는 계획이다.

8일 금융투자업계에 따르면 라이프자산운용은 올 하반기 서울대학교의 ‘빅데이터 핀테크 전문가 과정’에 참여해 산학협력 프로그램을 진행한다.

이 과정은 서울대학교와 고용노동부가 함께 진행하는 빅데이터 전문가 양성 프로그램이다. 류근관 전 통계청장을 비롯해 경제학, 산업공학 등 다양한 분야의 서울대 교수진 및 실무 전문가들이 교육을 맡았다. 참여 대상은 학사학위 이상 소지자로 심사를 통해 40여명 내외의 연구원을 선발했다.

라이프자산운용은 교육이 끝난 후 약 3개월간 진행되는 산학협력 프로그램에 참여한다. 4개월간의 교육을 수료한 연구원들이 라이프자산운용에 합류해 함께 가치투자 알고리즘을 개발한다. 국내외 금융자산과 글로벌 경제지표들을 빅데이터 학습을 통해 분석한 후 결과를 필터링한다. 이후 이를 운용 전략에 접목시켜 포트폴리오를 최적화 할 수 있는 모델을 만드는 방식이다.

라이프자산운용은 이전부터 자체적으로 개발한 가치투자 알고리즘을 투자에 적용해 왔다. 강대권 라이프자산운용 대표는 과거 유경PSG자산운용 최고투자책임자(CIO) 시절부터 약 7년이 넘게 자체적인 가치투자 알고리즘을 구축해 왔다. 강 대표는 라이프운용 합류 후 내부적으로 자동화 된 투자 리서치 업무 고도화 작업을 진행해 온 것으로 알려졌다.

특히 주목되는 점은 글로벌 시장을 대상으로 대상을 확장한다는 점이다. 이전까지는 국내 시장을 중심으로 분석 툴을 개발해 왔다면 이번 프로젝트를 통해 글로벌 시장까지 범위를 넓힌다. 이전에도 글로벌 시장에 대한 매크로 분석 등은 이뤄져 왔지만, 이번에는 각 글로벌 기업들에 대한 계량적, 정량적 분석을 진행한다는 점에서 의미가 있다.

라이프자산운용은 ESG행동주의를 내세워 빠르게 외형을 확장하고 있는 하우스다. 국내 가치투자 1세대 매니저로 불리는 이채원 의장이 주축이 돼 강대권, 남두우 대표가 힘을 합쳐 2021년 설립됐다. 이후 행동주의와 ESG를 결합한 전략으로 기관투자자들의 자금을 빠르게 흡수하고 있다. 이달 초 설정원본 기준 운용자산(AUM) 규모는 약 5200억원 수준이다.

홍성관 라이프자산운용 부사장은 “AI기술로 라이프자산운용 고유의 가치투자 철학을 국내 시장을 넘어 글로벌 마켓으로 확장할 수 있는 계기를 마련할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.