이 기사는 2023년 09월 27일 11:05 thebell 에 표출된 기사입니다.

경기 침체와 고금리 등 금융사를 둘러싼 대내외 경영환경이 좋지 않다. 이런 가운데 가계부채 증가와 기업 경쟁력 악화 등에 따른 잠재 리스크 요인도 커지고 있다. 대내외 환경 변화에 리스크 강도가 높아지면서 그 어느 때보다 최고리스크관리책임자(CRO)의 역할론도 커지고 있다.

신한금융그룹은 최근 방동권 신한금융지주 부사장(CRO, 사진) 중심의 선제적 리스크 관리 체계를 강화했다. 선제적 리스크 관리를 통해 부실 발생을 최소화 하고 부실이 발생하더라도 초기에 진화하기 위해서다. 철저한 리스크 통제로 경영 안정성을 담보한다는 전략이다.

방 부사장은 “금리 상승, 경기회복 지연, 시중 유동성 축소 등에 따라 자영업자, 다중채무자, 한계기업 등 취약 차주를 중심으로 상환 능력이 악화되며 금융업권 전반의 건전성 우려가 확대되고 있다”며 “부동산 시장의 전반적인 침체에 따라 부동산 PF 등에 대한 대내외 우려 또한 높은 상황”이라고 진단했다.

신한지주 핵심 자회사인 신한은행은 최근 지속적인 자산성장세를 보였다. 가계와 기업 등의 자금 수요에 발맞춰 대출을 늘렸다. 다만 이 과정에서 동시에 리스크 요소도 늘어났다. 연체율이 상승하고 고정이하여신(NPL)도 증가하는 추세다. 신한카드 등 비은행 자회사들의 상황도 비슷하다.

이에 따라 신한지주에 가중되는 리스크 강도도 높아졌다. 올 6월말 기준 NPL비율은 0.52%로 지난해 동기 0.38% 대비 0.14% 포인트 상승했다. 신한지주 NPL비율은 지난해 3월말 0.37%로 최저치를 찍은 뒤 매분기 거듭 상승세를 보이고 있다.

다만 신한지주는 현재 NPL 추이 등은 여전히 통제 가능한 수준으로 잘 관리되고 있다는 입장이다. 특히 코로나19 이전과 비교해 현재 NPL비율은 여전히 낮은 수준이다. 실제 코로나19 이전이던 2018년 6월말 기준 NPL비율은 0.59%였다.

방 부사장은 “그룹은 높은 금리 수준, 부동산 시장 이슈 등 건전성 부문에 대한 시장의 우려에도 불구하고 선제적 대응 체계를 통해 안정적으로 대응 중”이라며 “향후 건전성 환경 추가 악화에 대비해 취약 영역 및 부동산 등 세그먼트별로 더욱 철저히 관리해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

특히 신한금융은 그룹사 전체적으로 경기 둔화에 따른 시장리스크 증가 등 자산 건전성에 대한 관리 강화를 위한 체계를 재정비했다. 이에 비은행권 연체율도 올 1분기 이후 상승세가 다소 진정되는 모습을 나타내고 있다.

이처럼 안정적인 리스크 관리를 토대로 신한금융은 올 하반기에도 꾸준히 자산을 늘린다는 전략이다. 이익 기반의 핵심인 대출자산 증대를 통해 성장 동력을 꺼뜨리지 않겠다는 방침이다. 우량자산 중심의 성장 방향성 아래 여신 포트폴리오에 대한 지속적인 개선을 추진한다.

우려되는 건전성 관리 강화를 위해 가계와 기업 고객군별로 현재 운영 중인 다양한 제도와 프로세스를 활용할 계획이다. 영업 현장 중심의 선제적 관리 기조를 이어가면서 사전적 리스크 통제에 나선다.

방 부사장은 “은행의 경우 ‘기본과 원칙’을 지키면서 우량자산 중심의 성장을 위해 지속적으로 노력하고 있다”며 “높은 금리 수준과 경기회복 지연 등에 따라 업권 전반적인 건전성 우려는 지속될 것으로 예상하고 있다”고 말했다.

더불어 상생금융 실천과 건전성 개선을 위해 자체 채무조정 프로그램을 더욱 활성화 할 예정이다. 코로나19 유예지원 종료 후에도 추가적인 지원이 필요할 경우에는 자체적인 프로그램을 활용해 지속적인 지원을 검토하는 등 고객 관점에서 외부 변수의 영향을 최소화 해 나갈 계획이다. 결과적으로 신한금융 자체적으로 리스크를 흡수하고 관리해 변수가 발생하지 않게 하겠단 방침이다.



성장과 병행해 건전성 지표 관리도 한층 강화한다. 그룹사간 건전성 관리 현황 및 노하우 공유 등을 위해 그룹 차원으로 운영 중인 건전성 관리 조직을 하반기에도 지속 운영할 계획이다. 업권별로 상이한 시차를 두고 나타날 수 있는 건전성 위험 시그널을 조기에 인식하고 선제적으로 대응한다.

방 부사장은 “상반기 은행의 경우 연체순증 규모 등을 최소화 하며 업권내 가장 우수한 수준으로 건전성을 관리 중에 있다”며 “경제 불확실성에 따라 연체 증가 추세가 하반기에도 지속될 수 있기 때문에 이에 대한 대응 방안을 수립하여 더욱 철저히 관리할 예정”이라고 설명했다.

그는 이어 “건전성 부문의 경우 잠재위험 요소로 관리 중인 취약 영역에 대해 작년 하반기 이후 은행과 카드사 등을 중심으로 선제적인 신용관리 조치를 강화하여 대응 중”이라며 “그 결과 그룹의 취약 세그먼트별 익스포저 비중은 큰 변화 없이 안정적으로 관리되고 있다”고 밝혔다.

또 “그룹은 건전성 관리를 위해 그룹사별로 관련 조직을 신설 및 강화해 대응하고 있다”며 “그룹 차원으로도 공동 사후관리 체계를 운영하고 있고, 건전성 이슈에 대한 선제적 대응 차원에서 섹터별 핀셋 시나리오 분석 등을 통해 상시적인 대응을 강화하고 있다”고 말했다.

현재 금융사들의 가장 큰 부실 뇌관으로 지목되고 있는 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 관련 리스크 대응에도 역량을 집중 중이다. 신한금융의 부동산 PF 익스포저는 총 8조9000억원 수준이다. 이 가운데 6조9000억원 가량이 PF 대출이고 1조9000억원은 브릿지론이다. 신한은행과 신한캐피탈에서 집중 취급했는데 총액 가운데 은행 43%, 캐피탈 56% 정도 비중을 보인다.

신한금융은 부동산 경기침체에 따라 업권 전반적으로 부동산 PF 자산에 대한 부실 우려가 지속되는 상황을 감안해 상시 모니터링과 사후 감리를 강화했다. 브릿지론을 포함한 그룹의 부동산 PF 자산은 총여신 대비 2% 수준으로 낮아 충분히 관리 가능하다는 입장이다. 또 지역별 및 기초자산별로는 수도권과 주거용, 선순위 위주의 우량자산으로 구성되어 있어 손실흡수 능력이 높다.

그럼에도 신한금융은 이슈 자산에 대한 모니터링 및 대응 수준을 상시적으로 점검하며 관리해나가고 있다. 대주단과의 사업장별 정상화 방안을 적극적으로 모색하는 등 안정적으로 지속 모니터링해 나갈 방침이다.

방 부사장은 “부동산 금융에 대한 대내외 우려를 감안해 2008년 금융위기 당시 미분양 수준 등을 가정한 그룹 자체 스트레스테스트 결과 발생 가능한 추가 대손비용은 감내 가능한 수준으로 추정된다”고 설명했다.

그는 이어 “올해 하반기와 내년 이후 만기가 돌아오는 부동산 금융 자산의 경우 어려운 업황, 높은 금리 수준 등에 따라 리파이낸싱 우려도 많다”며 “이에 따라 그룹은 부동산 금융 자산 전수 점검을 통해 향후 예상되는 부실 규모 등을 분석하고 선제적으로 대응하는 체계를 구축하고 있다”고 밝혔다.