이 기사는 2013년 12월 24일 10시34분 thebell에 표출된 기사입니다

은행과 은행지주회사 리스크 매니저들은 금융당국이 밝힌 위기상황분석(스트레스 테스트) 정례화가 리스크 관리에 도움이 된다고 답했다. 다만, 스트레스 테스트 방법론을 보다 체계화해야 한다고 지적했다. 리스크 관리 강화를 위한 과제로는 리스크관리책임자(CRO)의 독립성과 함께 리스크 관리 전문 인력을 적극 육성해야 한다고 건의했다.

머니투데이 더벨이 국내 주요 은행 및 금융지주 CRO를 대상으로 실시한 '더벨 리스크매니저 서베이' 결과, 15개 은행과 지주의 CRO 중 12명이 위기상황분석 정례화가 리스크 관리 강화에 도움이 된다고 응답했다. 리스크 관리 및 경영의사 결정에 도움이 된다는 것.


A지주 관계자는 "위기상황분석 정례화가 리스크 관리 강화에 도움이 된다"며 "전담인력과 조직을 구성해 체계화할 필요가 있다"고 말했다. E은행 관계자도 "위기상황 분석을 반영해 경영계획을 수립할 수 있어 리스크 관리 강화에 도움이 된다"고 답했다.

하지만 위기상황 분석에 대해선 스트레스 테스트 시나리오를 개선하고 분석 방법론을 체계화 할 필요가 있다고 지적했다.

B지주 관계자는 "경제지표 변동을 금융기관 내부의 리스크 요소와 연결시키는 시나리오는 지속적으로 개선해야 할 것"이라고 답했으며, C지주 관계자는 "현실적 상황을 고려한 시나리오 개발과 적용을 통해 경영활용도를 높일 필요가 있다"고 밝혔다. D지주 관계자도 "금감원이 제시한 시나리오는 극단적 상황으로 구성돼 있어 제시기준에 대한 충분한 근거와 설명이 부족하다"고 말했다.


스트레스 테스트 시나리오에 대해선 은행에 따라 입장차가 존재했다. 일부 은행은 공통 시나리오 적용이 필요하다는 반면 또 다른 은행은 금융회사별 시나리오 개발이 필요하다고 주장했다.

I은행 관계자는 "금융회사 간 비교가능성을 높이기 위해 금융감독원의 공통 시나리오 적용이 필요하다"며 "다만 리스크 공통요인과 회사별 요인을 구분해 대응계획을 수립하는 절차가 필요하다"고 답변했다. 반면 K은행 관계자는 "각 금융회사의 개별적 특성을 감안한 시나리오를 개발하고 감독당국이 이를 인정해 주는 것이 필요하다"고 밝혔다. 스트레스 테스트 정교화와 분석 방법론 개선은 향후 감독당국이 금융회사들과 논의를 통해 최선책을 찾아야 할 것으로 보인다.

은행과 지주의 리스크 매니저들은 리스크 관리 강화를 위해 CRO의 임기를 보장하고 적절한 보상체계를 마련해야 한다고 했다. 임기 및 자격요건 명문화에서 더 나아가 CRO에 대한 역할과 책임까지 명시해 독립성을 강화하고 전문성을 확보해야 한다는 것이다. 특히 CRO 육성을 위한 내부정책과 인력 보호 방안이 마련돼야 한다는 구체적인 답변도 나와 눈길을 끌었다.


D지주 관계자는 "CRO 임기 명시 등으로 독립적 리스크관리 정책의 수립과 이행이 가능해졌다"며 "CRO의 적정한 임기 보장이 필요하다"고 밝혔다. F지주 관계자는 "리스크 관리에 대한 인식 강화를 위해 성과측정과 보상 간 균형이 필요하다"고 답했으며 A지주 관계자도 "리스크관리 문화의 확산과 정착이 필요함과 동시에 보상체계 수립도 중요한 과제"라고 밝혔다.

CRO 전문 인력 양성과 관련해 C지주 관계자는 "리스크관리 업무의 전문성, 일관성 및 객관성 확보를 위한 담당 인력 보호 방안이 마련돼야 한다"고 지적했다. F은행 관계자도 "금융권 내에서 체계적인 경력개발 시스템을 통해 전문 CRO를 양성해야 한다"고 강조했다.