이 기사는 2018년 01월 24일 14:26 thebell 에 표출된 기사입니다.

금리 상승 기조 속에서 자본 관리의 중요성이 강조되고 있는 가운데 금융업계의 부담이 커지고 있다. 2021년 보험회사의 새 국제회계기준(IFRS17)·신지급여력제도(K-ICS) 도입, 2022년 은행의 국제은행자본 규제 개편(바젤Ⅲ) 이행 등 금융규제 환경 변화에 맞춰 금융사들이 지금부터 자본의 양과 질을 강화해야 하기 때문이다.

금융감독당국이 금융규제 변화로 인한 혼란을 막기 위해 금융사들과 사전 공유에 나서고 있는 만큼 착실히 준비하지 않으면 어려움을 겪을 수밖에 없다. 금융회사 경영진을 비롯해 이사회에서 관심을 갖고 전폭적으로 지원을 해야 하는 이유다. 그래야만 금융사들이 금융규제에 따른 충격을 완화할 수 있다는 관측이 나온다.

더벨은 24일 서울 중구 더플라자호텔에서 '2018 더벨 금융포럼'을 개최하고 '달라진 금융 규제환경과 대응전략'을 주제로 금융규제 환경 변화 속에서 금융사들이 어떻게 자본관리에 나서야 할지 고민해 보는 자리를 마련했다.

▲더벨이 24일 개최한 '2018 더벨 금융포럼'에서 금융회사 관계자들이 강연을 듣고 있다.

이날 포럼에서 김성우 금융감독원 은행리스크업무실 은행리스크총괄팀 부국장은 "은행간 위험가중가산(RWA) 편차가 커지고 있고 과다한 편차를 줄이는 게 (바젤Ⅲ 도입의) 가장 중요한 과제"라며 "자산별 리스크 민감도를 높여 위험가중치(RW)를 차등 적용하고자 한다"고 말했다.

또 신용리스크 산정 과정에 내부등급법 사용이 제한된다. 신용리스크 외 규제 자본으로 산출됐던 운영리스크 산출법도 간소화된다. 기초지표법, 표준방법, 고급측정법 세가지로 나눠져 있던 기준이 '표준측정방법'으로 통일된다.

김 부국장은 "글로벌 규제 법규를 어긋나지 않는 선에서 국내 금융과 경제 환경, 그리고 은행권에 미치는 영향을 최대한 감안해 향후 규제 방침도 유동적으로 적용하겠다는 생각"이라고 강조했다.

K-ICS 도입으로 보험사의 촘촘한 리스크 관리 역량이 강조될 전망이다. K-ICS는 2021년 도입되는 새로운 회계제도(IFRS17)의 연착륙을 위해 도입되는 건전성 감독 제도 가운데 하나다.

박진해 금감원 보험리스크제도실 보험리스크총괄팀장은 "현행 지급여력제도(RBC)는 원가평가를 기반으로 하고 있어 부채 변동성 측정에 한계가 있다"며 "보험회사의 리스크관리 강화를 위해 시가평가 기반으로 변경할 필요가 있다"고 설명했다.

그는 또 "(새 제도하에서는)요구자본의 정교한 리스크 측정을 위해 시나리오 방식이 추가되며 장수·해약 리스크 등 다양한 신규리스크도 반영된다"며 "K-ICS는 보험사의 자본력과 경영위험을 정밀하게 측정할 수 있도록 마련됐다"고 강조했다.

올해도 저축은행들에겐 가계대출 총량규제, 충당금 적립 강화, 최고금리 인하 등 규제환경 영향이 지속될 전망이다.

송평순 금감원 저축은행감독국 건전경영팀장은 "저축은행업권은 가계대출 총량규제, 충당금 적립 강화, 최고금리 인하 등의 규제로 마진에 부정적 영향이 예상되고 있다"며 "저축은행의 건전성이 예전에 비해 많이 개선됐으나 자산규모가 적어 언제든지 부실화될 수 있다"고 말했다.

그는 가계대출 부실위험 등 저축은행의 주요 리스크 요인을 소개하며 저축은행의 자본완충력을 제1금융권 수준으로 끌어올려야 한다고 설명했다. 또 위험에 대비하기 위해 자기자본과 대손충당금을 은행 수준으로 적립, 버퍼를 충분히 확보해야 한다고 조언했다.

한편 이날 포럼에는 금융권 리스크 관련업무 담당 실무자 등 150여명이 참석했다. 백만용 AT커니컨설팅 전무(사진)가 주제발표와 이후 질의응답의 사회를 맡았다. 질의 응답 시간에는 금융감독당국의 규제 방향 등을 묻는 질문이 주를 이뤘다.