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미래에셋대우, 자체 알고리즘 로보 일임형 랩 판매 추진 알고리즘 테스트베드 심사 등록…2020년 이후 비대면채널 검토

김진현 기자공개 2019-01-07 08:59:52

이 기사는 2018년 12월 31일 08:29 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

미래에셋대우가 로보어드바이저를 활용한 일임형 랩 어카운트(Wrap Account)를 비대면 채널에서 판매하기 위해 준비 중이다. 자체 개발한 알고리즘을 활용해 비대면 판매가 가능한 일임형 상품을 만들겠다는 계획이다.

28일 금융투자업계에 따르면 미래에셋대우는 지난달 로보어드바이저 알고리즘 'A.I 마인드(MIND)', 'GQS(Global Quants Solution)' 등 2종을 코스콤 로보어드바이저 테스트베드센터에 등록했다. 로보어드바이저 일임형 상품을 비대면 채널에서 판매하기 위해서는 테스트베드센터 심사를 통과해야 한다. 심사는 알고리즘의 정상 작동 여부를 검사하기 위해 최장 6개월간 진행된다.

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*출처=코스콤 로보어드바이저 테스트베드센터(2018년 12월 28일 기준)

A.I 마인드는 전 세계 주식형 상장지수펀드(ETF)를 각각 북미, 유럽, 아시아·태평양, 신흥국 등 4개 구역으로 나눠 투자하는 전략을 사용한다. 벤치마크인 세계시장지수(MSCI ACWI)를 상회하는 운용성과를 기록하겠다는 목표다. 알고리즘은 미래에셋자산운용의 기술 자문을 받아 미래에셋대우 글로벌자산배분팀이 만들었다. 미래에셋운용은 고려대학교 복잡데이터연구실, 로보어드바이저 기업인 크래프트테크놀로지스 등과 업무협약을 맺고 있다.

GQS는 퀀트 전략으로 국내에 상장된 해외 ETF, 부동산·원자재·채권형 펀드 등에 투자한다. 이 알고리즘 또한 글로벌자산배분팀에서 만들었다. 랩솔루션팀이 퀀트 등 운용전략에 대해 조언과 검수를 맡았다. 미래에셋대우는 글로벌 주식과 글로벌 채권을 합쳐 만든 지수를 벤치마크로 삼아 이를 웃도는 성과를 낸다는 계획이다.

A.I 마인드와 GQS는 각각 안정추구형, 위험중립형, 적극투자형 등 3가지 유형으로 나눠 운용되고 있다. 코스콤은 여러 계좌를 동시에 운용할 수 있는 지 여부를 심사하기 위해 유형별로 계좌를 3개 이상 운용하도록 정하고 있다. 미래에셋대우는 두 알고리즘에 각각 9000만원, 7200만원을 나눠 유형별로 9계좌를 운용 중이다. A.I마인드의 유형별 평균 누적 수익률은 각각 -2.23%, -3.31%, -7.56%다. GQS의 유형별 평균 누적 수익률은 -0.54%, -0.54%, -0.49%를 기록 중이다.

미래에셋대우는 A.I 마인드와 GQS를 활용해 로보어드바이저 일임형 랩 상품을 출시한다는 계획이다. 자체 개발 알고리즘을 활용하면 자사의 기술 역량을 보여줄 수도 있고 외부 자문사에 지급하는 수수료도 아낄 수 있기 때문이다. 상품은 알고리즘 심사가 끝나는 내년 5월쯤 출시될 예정이다.

상품을 출시한 이후에는 운용성과를 공시해 비대면 판매 요건도 갖춘다는 구상이다. 다만 자체 개발 알고리즘을 활용할 경우 2020년 5월 이후에나 비대면으로 상품을 판매할 수 있다. 비대면 판매를 위해서는 테스트베드 심사기간 6개월을 포함해 총 18개월간 운용성과를 공시해야 하기 때문이다.

미래에셋대우 관계자는 "알고리즘 개발은 상품 라인업을 다양하게 늘리려는 차원에서 추진한 것"이라며 "알고리즘의 신뢰성과 안정성을 인정 받기 위해 테스트베드 심사를 신청했다"라고 말했다.
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